Estratégia Iceberg Pro

O que é a Estratégia Iceberg Pro?

A Estratégia Iceberg Pro é uma técnica comumente utilizada para gerenciar ordens de compra e venda substanciais. Ao dividir estrategicamente uma ordem grande em várias menores e executá-las em lotes separados, os traders podem minimizar sua pegada de mercado, obscurecer seus objetivos de negociação e mitigar possíveis oscilações pronunciadas no preço do mercado.

Terminologia

1. Variação do Preço da Ordem

1.1 Definições rápidas:

1.1.1 Variação do Preço da Ordem: Refere-se à decisão dos traders em definir seus preços de venda ou compra com base nas condições do mercado, utilizando duas ferramentas: “Var.” e “Ratio”.

1.1.2 Var.:

• Compra: O trader analisa o preço atual de compra 1 e decide definir seu preço de compra um pouco mais baixo.
• Venda: O trader observa o preço atual de venda 1 e define seu preço um pouco mais alto. Por exemplo, se o preço de venda 1 for 20.000 e você adicionar uma var. de 5U, o preço será 20.005U.

1.1.3 Ratio:

• Compra: O preço é definido um pouco abaixo do preço de compra 1 usando uma porcentagem.
• Venda: O preço é definido um pouco acima do preço de venda 1 usando uma porcentagem. Para Bitcoin e Ethereum, o limite máximo é de 0,2%. Para outras criptomoedas, pode chegar a 0,5%. Se o preço de venda 1 for 20.000 e você adicionar 0,1%, o preço será 20.020U.

1.2 Como Calcular: 1.2.1 Compra: Pegue o preço buy1 e reduza pela proporção escolhida ou simplesmente subtraia sua variável do preço buy1.

1.2.2 Venda: Pegue o preço sell1 e adicione a proporção escolhida ou simplesmente adicione sua variável.

2.Preço de Ativação

2.1 O que é o Preço de Ativação? O preço de ativação desempenha um papel fundamental na ativação da estratégia iceberg pro.

2.1.1 Definição: O preço de ativação é um valor de mercado predefinido. Assim que esse valor for alcançado, ele aciona a estratégia iceberg pro.

Na compra: A estratégia é ativada quando o preço de mercado cai para ou abaixo do preço de ativação.

Na venda: A estratégia entra em ação quando o preço de mercado sobe para ou excede o preço de ativação.

2.2 Aplicação: Tomemos a compra como exemplo. Se o preço de mercado vigente cair abaixo do “preço de ativação”, a estratégia inicia a colocação de ordens de compra menores a um preço determinado por uma variável definida ou uma proporção abaixo da taxa buy1.

2.3 Precauções: É necessário cautela ao definir o preço de ativação. Se ele estiver muito distante do preço de mercado atual, a estratégia pode não ser ativada rapidamente. Portanto, é essencial definir um preço de ativação realista que reflita

3.Quantidade por Ordem A quantidade por ordem refere-se à determinação da “quantidade da ordem” para cada transação.

3.1 Definição: Esse sistema emprega uma porcentagem aleatória ao definir a quantidade de cada transação para aumentar a obscuridade da estratégia de negociação do usuário.

3.2 Fórmula: Quantidade real por ordem = Quantidade por ordem inserida * número decimal aleatório

3.3 Observação: O intervalo da porcentagem aleatória varia entre 0,5 e 1.

4.Quantidade Total A quantidade total refere-se ao montante cumulativo definido pelo usuário na plataforma. Dentro da estratégia iceberg pro, essa “quantidade total” é dividida em várias ordens menores. A estratégia continua até que a “quantidade total” seja completamente transacionada, momento em que a estratégia se encerra.

Como Usar a Estratégia Iceberg Pro

1.Colocando uma Ordem:

1. Na interface web para spot trading ou negociação de margem isolada, acesse “Avançado” e selecione “Iceberg Pro”.
2. Usando o spot trading BTC/USDT como exemplo, insira sua quantidade total, quantidade por ordem, preço de ativação e variação do preço da ordem em relação à taxa de mercado. Clique em “Comprar”.

2.Interrompendo a Estratégia:

1. Clique em “Ordens Abertas”.
2. Encontre e selecione a ordem da estratégia Iceberg Pro que deseja cancelar.
3. Clique em “Cancelar Ordem”.

3.Exemplos da Estratégia Iceberg Pro Exemplo de Compra: Lado: Compra Preço Atual: $20.000 Preço de Ativação: $18.000 Variação do Preço da Ordem: 0,2% Quantidade Total: 10 BTC Quantidade por Ordem: 1 BTC Preço da Ordem: Preço buy1 × (1 - 0,2%) A quantidade por ordem é 1 BTC multiplicado por um fator aleatório. Se o fator aleatório for 0,8, então a ordem será de 0,8 BTC. Assim que o preço de mercado cair para $18.000, a estratégia Iceberg Pro será ativada.

1. Primeira Ordem: Se o preço buy1 for $18.000, a ordem de compra será definida em $17.964 para 0,8 BTC.
2. Segunda Ordem: Após a execução completa da ordem de 0,8 BTC, a próxima ordem é configurada. Ela é calculada como 1 BTC multiplicado por um fator aleatório (entre 0,5 e 1). O preço da ordem será o novo preço buy1 × (1 - 0,2%).

Esse processo continua até que todas as ordens sejam executadas, encerrando a estratégia.

Exemplo de Venda: Lado: Venda Preço Atual: $20.000 Preço de Ativação: $21.000 Variação do Preço da Ordem: 5 USDT Quantidade Total: 10 BTC Quantidade por Ordem: 1 BTC Preço da Ordem: Preço sell1 + 5 USDT A quantidade por ordem é 1 BTC multiplicado por um fator aleatório. Se o fator aleatório for 0,8, então a ordem será de 0,8 BTC. Assim que o preço de mercado subir para $21.000, a estratégia Iceberg Pro será ativada.

1. Primeira Ordem: Se o preço sell1 for $21.000, a ordem de venda será definida em $21.005 para 0,8 BTC.
2. Segunda Ordem: Após a execução completa da ordem de 0,8 BTC, a próxima ordem é configurada. Ela é calculada como 1 BTC multiplicado por um fator aleatório (entre 0,5 e 1). O preço da ordem será o novo preço sell1 + 5 USDT.

Esse processo continua até que todas as ordens sejam executadas, encerrando a estratégia.

Considerações Importantes ao Usar a Estratégia Iceberg Pro

1. Análise de Mercado: Antes de implementar a estratégia Iceberg Pro, avalie as condições do mercado. Essa estratégia funciona melhor em mercados com boa liquidez, onde grandes ordens podem impactar o preço.
2. Escolha Parâmetros Adequados: Parâmetros como preço de ativação e variação de preço em relação ao mercado devem ser definidos com cuidado. Lembre-se de que definir um preço de ativação muito distante do preço de mercado pode impedir a ativação da estratégia no momento desejado.
3. Monitore Suas Ordens: Embora a estratégia Iceberg Pro automatize a colocação de ordens, é prudente acompanhar suas negociações. Isso ajudará a garantir que a estratégia esteja funcionando conforme o esperado e que suas ordens sejam executadas nos preços desejados.
4. Adapte-se às Mudanças do Mercado: O mercado de criptomoedas é volátil. Se houver mudanças significativas no mercado após a ativação da estratégia Iceberg Pro, considere ajustar seus parâmetros ou interromper a estratégia.
5. Gestão de Risco: Como em qualquer estratégia de negociação, é essencial adotar técnicas de gestão de risco. Isso pode incluir definir stop losses ou estabelecer um orçamento máximo para suas negociações.
6. Discrição: A estratégia Iceberg Pro tem como objetivo mascarar ordens grandes, dividindo-as em ordens menores para maior discrição. No entanto, lembre-se de que traders experientes e algoritmos podem identificar e agir sobre ordens Iceberg Pro.
7. Considerações Finais: A estratégia Iceberg Pro é uma ferramenta, e sua eficácia depende de como ela é utilizada. Revise e ajuste regularmente sua estratégia para garantir que ela esteja alinhada com seus objetivos de negociação e as condições atuais do mercado.

Perguntas Frequentes

1. Como definir uma variação de preço de ordem favorável em comparação com o mercado? Se você deseja que sua ordem seja executada rapidamente, pode definir a variação para 0,01%. Para ordens de compra, o preço de listagem será definido como o preço de compra1 multiplicado por (1 - 0,01%). Para ordens de venda, será o preço de compra1 multiplicado por (1 + 0,01%). Isso aproxima a ordem do preço de mercado atual, permitindo uma execução mais rápida. Se o objetivo for um preço mais favorável, para BTC e ETH, você pode definir a variação para 0,2%. Para outras criptomoedas, defina como 0,5%. Para ordens de compra, isso define o preço de listagem como o preço de compra1 multiplicado por (1 - 0,2%). Para ordens de venda, será o preço de compra1 multiplicado por (1 + 0,2%). Essa estratégia visa comprar mais barato e vender mais caro.

2. Como definir a quantidade para cada ordem individual? A quantidade real por ordem = Quantidade por ordem que você inseriu * número aleatório (entre 0,5 e 1). Quanto maior você definir a quantidade por ordem, maior será cada pequena ordem, tornando mais difícil a execução. Por outro lado, se você definir uma quantidade menor, ela se tornará mais suscetível a ser totalmente tomada por ordens contrárias, levando a uma execução mais fácil.

3.Qual a diferença entre a "Estratégia Iceberg Pro" e o "Iceberg" nas ordens limitadas? Na Estratégia Iceberg Pro, o principal objetivo é dividir grandes ordens para alcançar a execução a preços mais favoráveis. Os usuários podem personalizar configurações como distância de preço ou porcentagem de slippage, preços de disparo e quantidade por ordem. Isso permite que os usuários personalizem suas ordens facilmente e rapidamente de acordo com suas necessidades, visando executar as negociações a preços melhores do que os níveis de mercado atuais. O objetivo principal do Iceberg nas ordens limitadas é ocultar o volume de negociação. Assim que uma quantidade de exibição é definida, a quantidade restante será ocultada do livro de ordens, mascarando as intenções e metas do trader.

4.Qual a diferença entre a "Estratégia Iceberg Pro" e as "Ordens de Preço Médio Ponderado pelo Tempo (TWAP)"? Como escolher? 4.1 Diferenças e semelhanças entre a Estratégia Iceberg Pro e as Ordens TWAP:

Objetivos de Negociação: A Estratégia Iceberg Pro visa principalmente alcançar melhores preços e custos de transação mais baixos. Assim, os preços executados para ordens menores na Estratégia Iceberg Pro são melhores do que o preço de mercado atual no momento da definição. As Ordens TWAP, por outro lado, focam em dispersar grandes ordens ao longo do tempo. Assim, os preços executados para ordens menores de TWAP podem ser menos favoráveis do que o preço de mercado atual quando definidas.

Configuração de Preço: Na Estratégia Iceberg Pro, os preços das ordens são definidos com base em uma certa variação ou slippage em relação ao melhor preço de mercado atual. Para as Ordens TWAP, os preços são definidos com base em uma certa variação ou slippage em relação ao melhor preço do lado oposto.

Execução de Ordens Menores: Na Estratégia Iceberg Pro, uma pequena ordem deve ser completamente executada antes que a próxima possa ser colocada. As Ordens TWAP são executadas com base em intervalos de tempo. Independentemente de a ordem ter sido totalmente executada, uma vez que o intervalo de tempo é atingido, a ordem atual é cancelada e uma nova ordem é colocada.

4.2 Como escolher entre a Estratégia Iceberg Pro e as Ordens TWAP: A escolha entre a Estratégia Iceberg Pro e as Ordens TWAP depende dos objetivos de negociação e das estratégias de mercado do trader ou instituição. Se você está procurando executar negociações em um ritmo relativamente mais lento, visando preços melhores, a Estratégia Iceberg Pro pode ser mais adequada. Por outro lado, se você deseja alcançar um custo médio ao longo de um período, priorizando a velocidade de execução, as Ordens TWAP podem ser a melhor opção. Na prática, você também pode combinar ambas as estratégias de negociação, dependendo de sua estratégia específica e das condições de mercado atuais.

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