1. Qu'est-ce que le Spot Martingale?
Le Spot Martingale est une stratégie appliquée pour réduire le coût dans la gestion de capital. Son concept fondamental consiste à augmenter le montant de l'investissement suivant après avoir subi des pertes, dans le but de récupérer les pertes et de réaliser des bénéfices en une seule transaction lorsque le marché rebondit. Le concept de base du Spot Martingale est d'acheter par lots pour réduire le coût moyen, puis de vendre toutes les positions en une seule fois pour réaliser un bénéfice lors d'une reprise du marché. Face aux fluctuations du marché, cette stratégie offre généralement un retour plus stable et un risque relativement gérable.
2. Avantages et inconvénients du Spot Martingale
2.1 Avantages
2.1.1 Coût moyen de “l'achat au plus bas”
La Martingale effectue des achats par lots après une baisse de pourcentage fixe, ce qui aide à éviter "d'acheter au plus bas" ou "d'acheter à mi-chemin," réduisant ainsi le coût moyen.
2.1.2 Stratégie de prise de bénéfices dynamique
Les traders doivent définir un ratio de prise de bénéfices et vendre d'un coup lors d'une reprise du marché. Le prix de prise de bénéfices s'ajuste dynamiquement en fonction du ratio de prise de bénéfices.
2.1.3 Risques contrôlables
Les traders peuvent ajuster dynamiquement le ratio achat-vente selon leurs préférences de trading pour contrôler le risque.
2.2 Inconvénients
2.2.1 Pas adapté aux marchés unilatéraux
Si le marché reste dans une tendance unilatérale, il peut devenir difficile d'atteindre le "point de prise de bénéfices," transformant potentiellement les "pertes flottantes" en "pertes réelles."
2.2.2 Immobilisation de plus de fonds
Étant donné que chaque ordre d'achat et de vente doit être passé lorsqu'une stratégie commence à fonctionner, cela immobilisera plus de fonds lorsque de nombreuses positions sont ajoutées.
3. Termes expliqués
3.1 Déviation de prix
Le pourcentage de baisse de prix prédéfini pour les positions supplémentaires. Lorsque le prix du token baisse du pourcentage correspondant, un ordre DCA sera exécuté pour augmenter votre position et ainsi réduire le coût moyen.
3.2 Ordres DCA maximum
Les ordres DCA maximum signifient le nombre maximum d'ordres DCA pouvant être placés par cycle. Par exemple, si le DCA max est fixé à 8, le système placera 8 ordres DCA après le remplissage de l'ordre initial en fonction de la déviation de prix.
3.3 Multiplicateur de montant
Le bot divisera le montant total de l'investissement en plusieurs parties égales pour acheter à la baisse à chaque cycle. Cette valeur détermine le multiplicateur du montant "d'achat à la baisse" la prochaine fois par rapport au montant d'achat précédent, avec une plage d'entrée de 1 à 2.
3.4 Objectif de prise de bénéfices par cycle
À chaque cycle, le prix de prise de bénéfices = Coût moyen de la position actuelle x PR, où PR = (1 + Ratio de prise de bénéfices + 0,1%) / (1 - ratio des frais de transaction). Lorsque le prix de prise de bénéfices est déclenché, la stratégie tentera de vendre toutes les pièces que vous avez achetées pour prendre des bénéfices. Le bot terminera le cycle de trading en cours et commencera le suivant comme spécifié après l'exécution complète de l'ordre. Les frais de transaction ont été déduits des bénéfices obtenus après la prise de bénéfices.
3.5 Stop Loss
Prix de stop loss = Coût moyen de la position × (1 - % de stop loss). Lorsque le prix de stop loss a été déclenché et que l'ordre est entièrement exécuté, la stratégie actuelle sera terminée.
4. Comment utiliser le Spot Martingale ?
4.1 Mode AI
Actuellement, il existe 3 types de modes AI pour le Spot Martingale : HODL, Arbitrage à haut risque et Arbitrage à faible risque. Chaque type est backtesté avec des données historiques de 7 jours et 30 jours pour générer les paramètres ayant les rendements annuels les plus élevés. Les utilisateurs peuvent choisir différents modes AI en fonction des rendements et de leur propre appétit pour le risque.
4.1.1 HODL
Le HODL est caractérisé par des écarts de prix importants, un ratio de profit élevé et une fréquence modérée d'ajout de positions. Les utilisateurs doivent attendre patiemment jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon moment pour entrer sur le marché, réalisant ainsi des profits stables à faible risque.
4.1.2 Arbitrage à haut risque
L'arbitrage à haut risque implique de petits écarts de prix, un faible ratio de profit et moins de fréquence pour ajouter des positions. Typiquement, les utilisateurs qui tolèrent plus de risques, possèdent des actifs financiers robustes et sont expérimentés dans le trading fréquent sont mieux adaptés à cette stratégie.
4.1.3 Arbitrage à faible risque
L'arbitrage à faible risque présente de grands écarts de prix, un plus grand nombre total de positions ajoutées et un plus petit ratio de profit. Cela réduit le risque de manquer des opportunités de baisse tout en équilibrant la rentabilité et le risque.
4.2 Mode manuel
4.2.1 Paramètre de base
Il y a 3 paramètres : “Déviation de prix”, “Ratio de prise de bénéfices par cycle“ et “Ordres DCA maximum.“
1）Déviation de prix
Lorsque l'ordre initial est acheté au prix du marché à chaque cycle, des positions seront ajoutées si le prix baisse d'un certain pourcentage. La plage pour ce réglage est entre 0,1% et 15%.
2）Ratio de prise de bénéfices par cycle
À chaque cycle, lorsque vous achetez à la baisse par lots et que vous assistez ensuite à une reprise du marché, vous pouvez prendre des bénéfices en vendant lorsque vous avez atteint un certain pourcentage de profit. En réglant ce paramètre, la valeur d'entrée doit être ≥ 0,1%. La formule est la suivante : Coût moyen de la position actuelle x PR, où PR = (1 + Ratio de prise de bénéfices + 0,1%) / (1 - ratio des frais de transaction).
3）Ordres DCA maximum
Le nombre de positions ajoutées à chaque cycle détermine comment les fonds seront divisés pour acheter à la baisse. Par exemple, si le nombre de positions ajoutées à chaque fois augmente exponentiellement par une puissance de 2, avec 5 comme ordres DCA maximum, le robot Martingale exécutera les achats dans une séquence de 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, et ainsi de suite. La plage pour les ordres DCA maximum est de 1 à 30.
4.2.2 Avancé
1）Multiplicateur de montant
Cette valeur détermine le multiplicateur pour le montant "d'achat à la baisse" la prochaine fois en relation avec le montant d'achat précédent, avec une plage d'entrée de 1 à 2.
2）Stop Loss
Prix de stop loss = Coût moyen de la position × (1 - % de stop loss). Lorsque le prix de stop loss a été déclenché et entièrement exécuté, la stratégie actuelle sera terminée. La plage cible du stop loss est de 0,1% à 99,99%.
3）Prix de déclenchement
La stratégie Martingale est déclenchée et exécutée uniquement lorsque le dernier prix du marché atteint le prix de déclenchement.
4.3 Paramètres personnalisés
Les "paramètres personnalisés" permettent aux utilisateurs de définir librement la "déviation de prix" et le "montant d'achat" en fonction de leurs propres besoins, sans être influencés par les algorithmes systématiques.
1）Numéro de séquence : le nombre maximum d'achats par cycle.
2）Déviation de prix : si le prix baisse d'un pourcentage spécifié par rapport au dernier prix d'achat, la prochaine position sera ajoutée.
3）Acheter : le nombre d'unités de monnaie de base à acheter par ordre. Les utilisateurs peuvent librement définir cette valeur sous "paramètres personnalisés", avec un maximum de 10,000 unités.
4）Ajouter une position : ajouter une position signifie augmenter une opportunité d'achat supplémentaire. Les utilisateurs peuvent saisir le nombre correspondant de positions supplémentaires selon leurs besoins.
5）Supprimer une position : supprimer une position signifie réduire une opportunité d'achat supplémentaire.
5. Analyse de cas
5.1 Paramètres de base et paramètres avancés
Supposons que les frais de transaction soient de 0,2%, et que le prix de l'ordre initial soit de 30,000 USDT. Les paramètres de base incluent les paramètres suivants :
- Montant de l'investissement : 30,000 USDT
- Déviation de prix : 5%
- Ordres DCA maximum : 8
- Objectif de Take profit par cycle : 10%
Les paramètres des paramètres avancés sont les suivants :
- Multiplicateur de montant : 1,5
- Prix de déclenchement : 30,000 USDT
Pour assurer la rentabilité, le ratio de Take Profit a été augmenté de 0,1% de la marge bénéficiaire.
- Quantité vendue à prise de bénéfices = 23964 * 1.3811932 = 33099 USDT
- Quantité créditée = 33099 USDT * (1 - 0.2%) = 33033 USDT
- Profit total = 33033 USDT - 30000 USDT = 3033 USDT
- Marge bénéficiaire = 10%, atteint l'objectif de prise de bénéfices.
5.2 Paramètres personnalisés
Supposons que les "paramètres personnalisés" soient définis comme suit :
- Montant de l'investissement : 30,000 USDT
- Objectif de prise de bénéfices par cycle : 10%
- Prix de déclenchement : 30,000 USDT (Supposons que le prix de l'ordre initial soit de 30,000 USDT)
En se basant sur les "paramètres personnalisés", l'exécution de chaque ordre est la suivante :
En supposant que le taux de frais de transaction soit de 0,2%, pour assurer la rentabilité, le ratio de take profit a été augmenté d'une marge bénéficiaire minimale de 0,1%
- Prix Take Profit : 23,354 * PR = 25,759 USDT
- PR = (1 + Ratio de prise de bénéfices + 0,1%) / (1 - ratio des frais de transaction) = 1.101 / 0.998 = 1.103
- Quantité BTC vendue : Σ Quantité créditée = 1.284594564
- Quantité USDT vendue = Prix de prise de bénéfices * Quantité BTC vendue = 33,096 USDT
- Quantité USDT créditée = 33,090 * (1 - 0.2%) = 33030
- Marge de profit = 3030 / 30,000 * 100% = 10%, atteint l'objectif de take profit.
6. FAQ sur le Spot Martingale
6.1 Pourquoi ma stratégie subit-elle des pertes dès le début? Continuera-t-elle de perdre lors d'un marché baissier unilatéral?
Le Spot Martingale est une stratégie qui consiste à acheter davantage lorsque le prix baisse pour réduire le coût moyen. Par conséquent, la marge bénéficiaire est initialement en état de perte. Cependant, lorsque le marché rebondit, il peut vendre toutes les positions pour prendre des bénéfices. Si le marché connaît une tendance baissière unilatérale, il achètera par lots, entraînant des pertes flottantes temporaires. Mais tant que le marché connaît même une légère reprise, il peut automatiquement vendre toutes les positions pour prendre des bénéfices.
6.2 Puis-je définir un stop loss pour le Spot Martingale?
Oui, vous pouvez. Vous pouvez définir un prix de stop loss dans les paramètres pour protéger vos actifs. Lorsque le prix de l'actif de trading tombe en dessous du prix de stop loss, un ordre de vente à cours limité sera passé.
6.3 Les frais de transaction peuvent-ils dépasser les bénéfices?
Non. Le Spot Martingale prend en compte les frais de transaction lors de la vente et inclut automatiquement le ratio des frais, de sorte que les frais de transaction ne dépasseront pas les bénéfices. Cependant, il est toujours recommandé de définir la "déviation de prix" plus élevée que vos frais de trading au comptant.
6.4 Comment choisir entre 'Types de trading,' 'Mode manuel,' et 'Paramètres personnalisés' pour le Spot Martingale?
Si vous êtes débutant, nous recommandons d'utiliser l'option 'Types de trading.' Le mode AI effectue des backtests sur 'HODL,' 'Arbitrage à haut risque,' et 'Arbitrage à faible risque' en se basant sur des données historiques des 7 et 30 derniers jours. Il calcule automatiquement les paramètres Martingale avec le plus grand profit : Déviation de prix, Ordres DCA maximum, Objectif de prise de bénéfices par cycle et Multiplicateur de montant. Les utilisateurs doivent seulement sélectionner le montant de l'investissement (qui doit être supérieur ou égal au montant minimum d'investissement). Si vous êtes un trader expérimenté, vous pouvez utiliser le "mode manuel" pour personnaliser les paramètres selon vos propres préférences. Si vous êtes un trader professionnel avec des années d'expérience dans les stratégies Martingale, vous pouvez choisir "Paramètres personnalisés" pour configurer la stratégie selon vos besoins spécifiques.
6.5 Existe-t-il des limitations sur le nombre de cycles pour le Spot Martingale ?
Non. Il continuera de cycler tant que les fonds du compte répondent au montant minimum d'investissement requis par les paramètres, jusqu'à ce que l'utilisateur termine manuellement la stratégie.
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