Existen dos métodos de copia en el Modo Avanzado: Copiar Proporcionalmente a los Activos Totales y Copiar con un Multiplicador Fijo. A continuación se presentan las explicaciones de los ajustes de parámetros y la lógica operativa para estos dos métodos de copy trading:
Lógica básica de copia:
La fórmula es la siguiente: número de Futuros colocados por el trader líder * ratio de copia = número de Futuros copiados por el copiador. Los ratios de copia pueden ser dinámicos o fijos, lo que significa que el ratio de copia puede seguir basado en la proporción de activos totales o copiar con un multiplicador fijo.
Copiar Proporcionalmente a los Activos Totales
En este modo, los activos totales se definen como la suma de los fondos disponibles y el valor de las posiciones mantenidas. Por ejemplo, si el trader principal tiene 50 USDT en fondos disponibles y tiene una posición en BTC/USDT por valor de 50 USDT, entonces tiene los activos totales por valor de 100 USDT. Si el trader principal coloca una orden de 10 USDT, es decir, el 10% de los activos totales, entonces la copiadora, con activos totales de 200 USDT, copiaría esta operación con 20 USDT (200 * 10%). Este es el cálculo en condiciones ideales de mercado. En realidad, el cálculo de la copia "Proporcionalmente a los Activos Totales" está relacionado con las siguientes cinco variables:
Los activos inmediatos del trader líder
Los activos inmediatos del copiador
El proceso de cálculo de margen
El precio actual de mercado del activo
La diferencia de precio entre el trader líder y el copiador en el momento de realizar el pedido
Consejo: Generalmente se recomienda que los usuarios con grandes activos utilicen otro método de copia: copiar con un multiplicador fijo. Este método no se ve afectado por otras variables, lo que lo hace más estable y adecuado para mercados volátiles.
Copiar con un Multiplicador Fijo
En este modo, los usuarios pueden establecer una relación de copia fija. Por ejemplo, si el trader líder completa 1000 operaciones de contratos, y el copiador selecciona una relación de copia fija con un coeficiente de 0.2, entonces el número de contratos colocados por el sistema de copy trading para el copiador sería 1000 * 0.2 = 200. Según el valor del multiplicador fijo establecido y la proporción de fondos entre el copiador y los líderes, hay tres escenarios:
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Si el multiplicador fijo establecido es menor que la proporción de fondos entre el copiador y los líderes, es el modo conservador. En este caso, la proporción de la posición del copiador es menor que la del líder, con una proporción de margen restante más alta.
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Si el multiplicador fijo es igual a la proporción de fondos entre el copiador y los traders líderes, es el modo sincrónico. Aquí, la proporción de posición del copiador es igual a la del trader líder, con la misma proporción de margen restante. Sin embargo, si el trader líder ajusta los fondos líderes, la proporción de la orden tanto para el copiador como para el trader líder cambiará.
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Si el multiplicador fijo establecido es mayor que la proporción de fondos entre el copiador y los traders líderes, es el Modo Agresivo. En este caso, la proporción de la posición del copiador es mayor que la del trader líder, con una proporción de margen restante más baja.
Exploremos estos tres escenarios a través de un ejemplo real.
Supongamos que los fondos del trader líder son $10,000 y los fondos del copiador son $2,000. Para explicar cada modo, estableceremos tres valores de multiplicador fijo diferentes.
Escenario 1: Modo Conservador (Multiplicador fijo inferior a la proporción de fondos entre copiadores y traders líderes)
La proporción de fondos entre copiadores y traders líderes: 10,000 / 2,000 = 5
Multiplicador fijo establecido: 2 (menor que 5)
En este caso:
El trader líder abre una posición por valor de $1,000
El usuario copiador sigue con un multiplicador fijo de 2, el valor de la posición es $1,000 / 5 * 2 = $400
Por lo tanto, la proporción de posición del usuario copiador es menor que la del trader líder:
posición del trader líder: $1,000 (10% de los fondos totales)
posición del usuario copiador: $400 (20% de los fondos totales) Debido al multiplicador fijo más bajo del usuario copiador, su ratio de margen restante es más alto, lo que indica un riesgo menor.
Escenario 2: Modo Síncrono (El multiplicador fijo es igual a la proporción de fondos entre copiadores y operadores líderes)
La proporción de fondos entre copiadores y traders líderes: 10,000 / 2,000 = 5
Multiplicador fijo establecido: 5 (igual a 5)
En este caso:
El trader líder abre una posición por valor de $1,000
El copiador sigue con un multiplicador fijo de 5, el valor de la posición es $1,000
Por lo tanto, la proporción de posición del usuario copiador es igual a la del trader líder:
posición del trader líder: $1,000 (10% del total de fondos)
posición del usuario copiador: $1,000 (50% del total de fondos)
Con este multiplicador, si el trader líder ajusta su tamaño de posición, por ejemplo, a $2,000, el usuario copiador también aumentará su posición en consecuencia a $2,000, manteniendo la sincronización.
Escenario 3: Modo Agresivo (Multiplicador fijo mayor que la proporción de fondos entre copiadores y traders líderes)
La proporción de fondos entre copiadores y traders líderes: 10,000 / 2,000 = 5
Multiplicador fijo establecido: 10 (mayor que 5)
En este caso:
El trader líder abre una posición por valor de $1,000
El usuario copiador sigue con un multiplicador fijo de 10, el valor de la posición es $1,000 / 5 * 10 = $2,000
Por lo tanto, la proporción de posición del usuario copiador es mayor que la del trader líder:
posición del líder del trader: $1,000 (10% de los fondos totales)
posición del usuario copiador: $2,000 (100% de los fondos totales)
Debido al multiplicador fijo más alto utilizado por el usuario copiador, su índice de margen restante es más bajo, lo que indica un mayor riesgo.
Estos tres modos ofrecen diferentes estrategias de gestión de riesgos y rendimientos:
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Modo Conservador: Adecuado para usuarios copiadores con preferencia por bajo riesgo.
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Modo Síncrono: Adecuado para los usuarios copiadores que desean sincronizar sus rendimientos y riesgos con el trader líder.
Modo Agresivo: Adecuado para usuarios copiadores que prefieren alto riesgo pero requieren un cuidadoso manejo del riesgo.
Explicación de Falla de Copia Simplemente porque un usuario copiador realiza un pedido no garantiza que pueda ejecutarlo; en otras palabras, es posible que no puedan comprar contratos incluso si realizan pedidos. Hay dos razones principales para esto:
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Dado que el sistema coloca órdenes límite para los usuarios copiadores, cuando los precios del mercado se desvían significativamente de los precios de las órdenes límite, la ejecución puede fallar.
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Cuando un usuario copiador tiene una baja proporción de margen restante, puede afectar su apertura de posición posterior, lo que lleva al fracaso del copiador, donde el saldo de la cuenta restante del usuario copiador es insuficiente para soportar la cantidad de la orden.
Ejemplo: Suponga que un usuario copiador utiliza una proporción fija para seguir, con un coeficiente de seguimiento de 0,01 y activos de 700 USDT; el trader líder tiene activos de 100.000 USDT y, cuando el contrato perpetuo BTC/USDT tiene un precio de 70.000 USDT, el trader líder compra una posición de contrato por valor de 1 BTC utilizando un apalancamiento de 10x. Luego, el usuario copiador sigue con un apalancamiento de 10x y compra 10 BTC. ¿Cuál es el número de posiciones de contrato que compró el usuario copiador y cuál es el margen utilizado?
Utilizando las fórmulas:
Margen inicial = Valor de la posición / Apalancamiento
Valor de la posición = Precio del contrato * Cantidad en posesión
Cantidad de contrato ejecutado del trader líder * Ratio de copia = Número de contratos colocados para el usuario copiador
Resultados:
líder trader:
Activos: 100,000 USDT
Apalancamiento: 10x
Precio del Contrato Perpetuo BTC/USDT: 70,000 USDT
Compra: 1 BTC
Valor de posición: 70,000 USDT
Margen Inicial: 70,000 / 10 = 7,000 USDT
Cantidad de contrato ejecutado: 1 / 0.0001 = 10,000 contratos
usuario copiador:
Activos: 700 USDT
Coeficiente del copiador: 0.01
Número de contratos siguiendo: 10,000 * 0.01 = 100 contratos
Valor de la posición: 70,000 100 0.0001 = 700 USDT
Margen Inicial: 700 / 10 = 70 USDT
Después de agregar a la Posición
líder trader:
Compra planificada: 10 BTC
Cantidad de contrato ejecutado: 10 / 0.0001 = 100,000 contratos
Valor de la posición: 70,000 * 10 = 700,000 USDT
Margen requerido: 700,000 / 10 = 70,000 USDT
Calcular los Fondos Restantes del Trader Líder:
Total de activos: 100,000 USDT
Margen inicial después del primer intercambio: 7,000 USDT
Fondos restantes después del primer intercambio: 100,000 - 7,000 = 93,000 USDT
El trader líder puede pagar el margen requerido para agregar a la posición, por lo que la adición es exitosa.
Posición Total del Trader Líder después de Agregar: 1 BTC + 10 BTC = 11 BTC
Valor total de la posición del líder trader: 70,000 * 11 = 770,000 USDT
Margen total del trader líder: 77,000 USDT
usuario copiador:
Cantidad de contrato ejecutada siguiente: 100,000 * 0.01 = 1,000 contratos
Tamaño total de la posición del copiador después de agregar: 100 contratos + 1,000 contratos = 1,100 contratos
Valor de la posición del usuario copiado: 70,000 1,100 0.0001 = 7,700 USDT
Valor de la posición del usuario copiador después de sumar: 70,000 1,000 0.0001 = 7,000 USDT
Margen inicial del copiador después de agregar: 7,000 / 10 = 700 USDT
Margen total del usuario copiador: 70 USDT (Inicial) + 700 USDT (Después de agregar) = 770 USDT
¿Alguna problema?
Dado que los activos totales del usuario copiador son 700 USDT, y el margen total requerido es de 770 USDT. Esto significa que los activos del usuario copiador no pueden pagar el margen requerido. Por lo tanto, el intento del usuario copiador de agregar a la posición fallará.
¿Cómo evitar esta situación?
1. Asegúrese de tener fondos suficientes para copiar
Razón: La falta de fondos de copia puede resultar fácilmente en que el número de Futuros copiados sea inferior a 1
Medidas: Calcular Fondos Requeridos: Calcule los fondos mínimos que necesita según los fondos del trader líder y su multiplicador establecido. Por ejemplo, si los fondos del trader líder son 10,000 y su multiplicador establecido es 0.01, entonces sus fondos mínimos de copia deben ser mayores que 100.
Establecer un multiplicador apropiado: Elija un multiplicador de copia apropiado basado en sus fondos reales. Por ejemplo, si sus fondos son limitados, puede aumentar ligeramente el multiplicador de copia para asegurarse de que el número de Futuros a copiar no sea inferior a 1.
2. Utilice el mismo apalancamiento que el operador líder
Motivo: Diferentes niveles de apalancamiento pueden resultar en diferentes ratios de riesgo y retorno, lo que potencialmente evita que el copiador coincida con las posiciones cuando el trader líder opera.
Medida: Los usuarios del Copier deben usar el mismo nivel de apalancamiento que el trader líder para mantener ratios consistentes de riesgo y rendimiento.
3. Seguir el Modo de Margen del Operador Líder
Motivo: Diferentes modos de margen impactan la gestión de fondos y el control de riesgos de manera diferente. Si el copiador selecciona un modo diferente al del trader líder, puede llevar a un riesgo inconsistente.
Medida: Los copiadores deben elegir el mismo modo de margen que el trader líder para garantizar una gestión de riesgos consistente.
4. Reservar Margen Suficiente Razón: Los usuarios del Copier pueden ser incapaces de completar operaciones debido a un margen insuficiente cuando el trader líder añade a sus posiciones.
Medida: Los usuarios copiadores deben reservar suficiente margen para seguir rápidamente las operaciones del trader líder cuando el trader líder agregue posiciones.
Al implementar estas medidas, los usuarios copiadores pueden evitar de manera más efectiva fallos del copiador y asegurar una tasa de éxito más alta al seguir las operaciones.
5.Para Usuarios con Fondos Grandes, Preferir Copy Trading de Proporción Fija
Razón: El copy trading basado en la proporción total de activos se ve afectado por múltiples variables. En condiciones de mercado volátiles, estas variables pueden influirse mutuamente, lo que conlleva a fallos en la copia.
Medida: Elija copiar con un multiplicador fijo para garantizar estabilidad.
Siguiendo estas medidas, los copiadores pueden evitar de manera más efectiva los fallos y garantizar la tasa de éxito de sus operaciones de copy trading.
