我的 Polymarket 交易策略有个熔断器，同一个 bug 修了 5 次。

今天第 6 次出问题，终于意识到：不是代码有 bug，是我在用直觉定阈值。
胜率低于 75% 就暂停交易——听起来合理吧？让 Claude 拉了 1179 笔历史交易跑统计检验，发现：
这个策略真实胜率 78.7%，正常波动就有 25% 的时间低于 75%。等于每 4 天自己把自己停一次。
更离谱的是 50 笔样本里 74% 和 75% 的差异，p 值 0.43——统计学告诉你这俩数一模一样，但我的代码把它当成了"策略失效"的铁证。
然后熔断器暂停交易，等恢复时又检测到胜率还是 74%（废话，没交易怎么变），再暂停，死循环。策略白白停了 5 个多小时。
修了 5 次修的都是恢复逻辑，今天才发现根本不该暂停。
用数据重新定了阈值：样本量从 50 提到 100，阈值从 75% 降到 68%（正常波动中从未触及）。一次搞定。
教训：写量化策略最容易犯的错，不是算法不行，是参数全靠拍脑袋。