最近团队研发的量化交易机器人交出了份不错的成绩单。12月12日那天，我们对机器人的实盘表现做了一次完整复盘。结果怎么样？性能超过了$SPY和$QQQ这两个主流指标，虽然当时还略微落后$IWM，但到了周二最新数据出炉，机器人已经反超IWM了。

既然最新数据好看，我就把12日的分析报告整理出来，算是个阶段性记录吧。不过得说清楚的是，目前机器人交易的标的都经过严格筛选，回测周期还不算特别长。我们这边计划至少跑两年的实盘数据，才能真正验证策略的稳定性。

有句话必须提前打个预防针：别把历史回测当真。再漂亮的模型回测也只是历史模拟，真实行情瞬息万变。量化策略到底行不行，唯一的检验办法就是看实盘交易的真实结果。其他的参考意义都有限。