全球系統化經理人針對大宗商品期貨策略，目標達成$1 億美元投資

(MENAFN- ValueWalk) >莫爾頓資本合作夥伴將融合代理人工智慧、LLMs 和機器學習，結合深度量化研究，重新定義全球能源、金屬和農業市場的阿爾法產生

莫爾頓資本合作夥伴（MCP）今日推出其全球商品期貨基金，目標初始募資10億美元。在首席投資官（CIO）兼聯合創始人Les Finemore的帶領下，MCP全球商品阿爾法基金將在超過70個全球商品期貨和期權的廣泛範圍內保持市場中性，涵蓋農業、能源和金屬。

該基金旨在為機構投資者提供穩定的風險調整回報，目標夏普比率超過1.5，淨年化回報率超過15%，同時保持嚴格的低貝塔特性。其運作基礎是先進的代理人工智慧、大型語言模型（LLMs）和機器學習，結合量化研究與MCP深厚的商品領域專業知識。

MCP的核心是一家科技公司，利用專有的機器學習基礎設施和大規模特徵工程，識別並利用商品期貨中的低效率。其AI引擎處理數十萬個每日數據點，涵蓋供需基本面、持倉和波動性，生成全球市場的系統性交易信號。與靜態、規則型系統不同，MCP的自適應模型會隨著市場結構的變化而演進。

Finemore擁有超過十年的系統性投資管理、實物交易和農業研究經驗。他曾任Imbue Capital的CIO兼聯合創始人，建立了涵蓋能源、金屬和農業的系統交易策略。MCP的聯合創始人兼營運長Alistair Fullerton於2013年在香港進入商品市場，此前在衍生品銷售端有十年的豐富經驗，並在推出和擴展商品驅動企業及外匯方面具有廣泛經驗。

“在過去八年中，我們在經歷COVID-19和多次熱戰等重大市場動盪時，不斷演進和完善策略。全球商品市場正日益金融化，宏觀經濟因素比以往任何時候都更為重要。利用我們專有的宏觀特徵模型，我們有策略地把握這些變化，”Finemore解釋道。

這家投資管理公司運營一個市場中性投資組合，故意在商品組合中平衡多空敞口。這種設計確保淨方向性敞口最小，績效由相對價值和阿爾法信號驅動，而非由商品價格的整體趨勢所影響。

“投資者不需要更多的商品β。他們可以以低廉的價格購買。真正追求的是穩定的、非相關的阿爾法。我們的策略本身就是市場和行業中立的，因此回報來自於相對的錯誤定價，而不是押注油價或銅價的漲跌。結合機構級的風險管理和運營，並以科技新創的速度推進，我們的投資者既能獲得他們期望的治理，又能享受通常難以企及的創新速度。這在商品世界中是罕見的組合，”CIO補充說。

MCP的新股權結構使投資者能夠擴大敞口，以優化資金效率。核心類別目標年化波動率為12.5%，而槓桿類別則提供25%的波動率，適合追求高信念、資金效率的回報。

Fullerton表示，他在阿布扎比全球市場（ADGM）領導投資經理的建設工作，並指出公司基因由多年在商品市場的經驗共同塑造。

“我們的投資組合和運營風險管理架構旨在符合全球最先進的配置者標準。在高度波動的行業中，MCP的框架旨在平滑商品策略中常見的劇烈波動，同時我們的風險協議使我們能夠應對日常市場波動甚至嚴重的左尾事件，”Fullerton說。

** 關於莫爾頓資本合作夥伴**

莫爾頓資本合作夥伴（MCP）是一家全球系統性商品投資管理公司，結合深厚的基本面交易經驗與尖端的量化研究、代理人工智慧和LLM技術。經過三年的深入研究、設計與開發，MCP於2025年成立，並於2026年3月推出其全球商品阿爾法基金，目標初始募資10億美元。該基金將在超過70個商品期貨範圍內保持市場中性，涵蓋農業、能源和金屬。預期年化淨回報率超過15%，夏普比率超過1.5。欲了解更多，請訪問moretoncp