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MACD-RSI 量化幫助文件

2025-12-05 UTC+8
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1. 什麼是 RSI

相對強弱指數(RSI)是透過比較一段期間內的平均收盤漲幅與平均收盤跌幅,來分析市場買賣盤的意向與強度,進而預測未來市場走勢,能夠反映市場在特定期間內的景氣狀況。

2. MACD-RSI 量化策略

MACD-RSI 量化策略採用標準的 MACD 和 RSI 演算法來捕捉市場訊息,其進出場條件為:當 DIF > DEM 且 RSI 值大於等於閾值 + 50 時做多;當 DIF < DEM 或 RSI 值小於等於 50 - 閾值時平多倉。如下圖,RSI 閾值設定為 15,進出場點請參考箭頭指示:

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當 DIF < DEM 且 RSI 值小於等於 50 - 閾值時做空;當 DIF > DEM 或 RSI 值大於等於 50 + 閾值時平空倉。如下圖,RSI 閾值設定為 15,進出場點請參考箭頭指示:

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3. MACD-RSI 交易入口(以「永續合約 MACD-RSI」為例)

導航列—交易機器人—合約-CTA 專家機器人—MACD-RSI—點擊創建機器人—配置參數—點擊創建,如下圖所示:
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回測 :在創建 MACD-RSI 之前可先進行回測;

回測流程 :點擊「回測」按鈕,在頁面填入預期參數,點擊「回測」,系統會自動回溯資料(預設一個月內),並在「回測記錄」中生成一條可供參考的回測數據。

4. 配置參數說明

槓桿倍數 :用戶投資使用的槓桿倍數,主要用於計算下單數量。

總投資額 :用戶投資總額,全部用於用戶的保證金。

倉位止盈 :當最新標記價格與開倉均價的盈虧比例 ≥ 倉位止盈比例時,將以市價平倉,但不影響策略的正常運行。

倉位止損 :當最新標記價格與開倉均價的盈虧比例 ≤ 倉位止損比例時,將以市價平倉,但不影響策略的正常運行。

自動止損比例 :當用戶總投資額的損失達到此比例時,策略會執行平倉退出。

快窗口、慢窗口、MACD 信號、週期 :標準 MACD 參數。

RSI 週期 :多少 K 線點內的相對強弱指標。

RSI 閾值 :RSI 閾值,必須大於 0 且小於 50。

下單張數 :訊號觸發後,策略執行的下單張數。

下單張數預設值:

反向合約:

s = (保證金 × 最新價) / (2 × 0.00075 + (1/槓桿)) size = s / 每張合約大小

正向合約:

s = (保證金) / (2 × 0.00075 + (1/槓桿)) × 最新價 size = s / 每張合約大小
用戶實際下單張數會取預設計算值和用戶設定值中的最小值。

5. 操作範例

用戶創建策略後,可以在「我的機器人」下點擊「進行中機器人」找到正在運行的策略。如果 MACD 和 RSI 指標同時滿足條件後,策略的「詳情」裡會展示相關倉位、訂單和策略的詳細資訊。如果用戶想即時止盈或止損,可以選擇平倉和終止策略。同時也可以選擇複製策略或進行資金劃轉。

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