Cách thực hiện Backtest Forex hiệu quả: Hướng dẫn chọn công cụ năm 2026

Nhiều nhà giao dịch ngoại hối đã phải đối mặt với vấn đề tương tự: tạo ra một hệ thống giao dịch có vẻ hợp lý, nhưng khi thực hiện, nó sẽ mất tiền. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách kiểm tra lại ngoại hối, đây là một cách để kiểm tra hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu giá lịch sử trước khi giao dịch thực tế. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện kiểm tra lại ngoại hối và giới thiệu các công cụ miễn phí giúp bạn kiểm tra các chiến lược một cách hiệu quả.

Kiểm tra lại ngoại hối là gì và tại sao nó lại quan trọng đối với các nhà giao dịch?

Backtest forex đề cập đến việc kiểm tra hệ thống giao dịch của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu giá đã xảy ra trong quá khứ. Mục tiêu là tìm ra câu trả lời, “Giả sử tôi đã sử dụng hệ thống này trong quá khứ. Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận hay thua lỗ?”

Giả định chính của backtest Forex là: nếu một hệ thống giao dịch đã hoạt động tốt trong quá khứ, có khả năng nó sẽ hoạt động tốt trong tương lai. Mặc dù giả định này không đảm bảo thành công 100%, nhưng kiểm tra lại ngoại hối giúp các nhà giao dịch tự tin hơn vào quyết định của họ.

Quy trình kiểm tra lại Forex mà các nhà giao dịch cần biết

Bắt đầu backtest ngoại hối không phức tạp như bạn tưởng, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Xác định chiến lược giao dịch của bạn: Chỉ định các điều kiện vào và thoát của hệ thống, ví dụ: “Khi đường trung bình động 5 ngày (SMA 5) vượt qua đường SMA 20 ngày, hãy mua”.

2. Chọn Dữ liệu lịch sử giao dịch.: Tải xuống giá hàng ngày hoặc hàng giờ của một tài sản cụ thể (ví dụ: EURUSD) vào một thời điểm hợp lý.

3. Kiểm tra dữ liệu lịch sử: Sử dụng công cụ kiểm tra lại ngoại hối để chạy chiến lược dựa trên dữ liệu đã được hoàn thành.

4. Ghi lại và phân tích kết quả.: Xem lãi/lỗ Số lượng giao dịch và chỉ số rủi ro

5. Cải tiến hệ thống: Sửa đổi các thông số để cải thiện hiệu suất, chẳng hạn như thay đổi giá trị SMA hoặc thêm các bộ lọc mục nhập bổ sung.

6. Áp dụng trong thương mại thực.: Sau khi bạn tự tin, hãy bắt đầu thử nghiệm với một lượng nhỏ tài khoản.

Ví dụ cụ thể về kiểm tra lại Forex: Giả sử bạn muốn kiểm tra cặp EURUSD trên thang thời gian 5 phút bằng cách sử dụng SMA 5 và SMA 20, đặt mức cắt lỗ là -20%.

Các công cụ kiểm tra lại Forex miễn phí để thử vào năm 2026

Excel hoặc Google Trang tính

Microsoft Excel và Google Sheet là những công cụ bảng tính rất đơn giản.

• Tải dữ liệu giá vào bảng tính
• Tạo công thức tính SMA dựa trên công thức =AVERAGE()
• Sử dụng hàm IF để tạo điều kiện vào và ra.
• Đo lường tổng lãi/lỗ

Ví dụ: Trong cột E, nhập công thức =IF(C21-D21>0, 1, 0) để kiểm tra xem SMA 5 > SMA 20 có phải không, sau đó trong cột F, sử dụng hàm IFS để cho biết đó là mua (1), bán (-1) hay chờ (giữ).

Ưu điểm: Rất đơn giản. Không cần học ngôn ngữ lập trình miễn phí.

Nhược điểm: Chậm khi dữ liệu lớn, không phù hợp với khung thời gian phút hoặc giây.

Trình kiểm tra chiến lược TradingView

TradingView là một nền tảng phổ biến cung cấp tính năng Trình kiểm tra chiến lược để kiểm tra lại ngoại hối mạnh mẽ. Người dùng có thể:

• Chọn một cặp tiền tệ và khung thời gian.
• Sử dụng các chiến lược từ kho lưu trữ hoặc viết chiến lược của riêng bạn với Pine Script.
• Xét nghiệm nhanh
• Xem biểu đồ chi tiết của kết quả và thống kê.

Ví dụ: Thử nghiệm chiến lược BarUpDn (Mua khi nến xanh, Bán khi nến đỏ) trên EURUSD hàng ngày bằng dữ liệu 1 năm qua, kết quả:

• Lỗ tối đa: -0,94% (tương đương -$9,447.20)
• Số lượng giao dịch: 45 lần
• Tỷ lệ thắng: 35,56% (16 lần lợi nhuận từ 45 lần)
• Mức sụt giảm tối đa: $41,212.96 (hoặc 4,12%)
• Hệ số lợi nhuận: 0,807 (cho biết khoản lỗ lớn hơn lợi nhuận)

Ngay cả khi kết quả có vẻ không tốt, một bài kiểm tra lại ngoại hối tốt là tìm ra chính xác chiến lược nào không hiệu quả và cho họ cơ hội khắc phục.

Ưu điểm: Nhanh chóng Cài đặt dễ dàng Có rất nhiều chiến lược được áp dụng.

Nhược điểm: Một số tính năng yêu cầu đăng ký trả phí.

Các chỉ số chính trong đánh giá Backtest

Khi bạn đã chạy backtest ngoại hối, tất cả các con số có thể gây nhầm lẫn, vì vậy có một số chỉ báo bạn nên nhớ:

Tổng lợi nhuận Đây là tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ trong quá trình kiểm tra lại ngoại hối.

Biến động Một hệ thống giao dịch tốt không nên mang lại nhiều lợi nhuận “thăng trầm”. Khi nói về backtest ngoại hối, tính nhất quán cũng quan trọng như chiều cao của lợi nhuận.

Tỷ lệ sắc nét Chỉ báo này cho biết, “Đối với 1 đơn vị rủi ro, hệ thống mang lại bao nhiêu?” Tỷ lệ Sharpe càng cao càng tốt, vì nó có nghĩa là lợi nhuận cao với rủi ro thấp.

Mức sụt giảm tối đa Đây là câu trả lời cho câu hỏi, “Điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện thị trường tồi tệ nhất xảy ra? Vốn của tôi sẽ phải chịu bao nhiêu?” Một hệ thống tốt nên có mức sụt giảm tối đa không quá 20-30% vốn ban đầu.

Tỷ lệ thắng Cho biết tỷ lệ phần trăm giao dịch có lợi nhuận từ tất cả, quan trọng nhưng không phải tất cả: hệ thống có tỷ lệ thắng 30% nhưng lợi nhuận cao mỗi lần có thể tốt hơn hệ thống có tỷ lệ thắng 80% nhưng lợi nhuận nhỏ.

Backtest vs Real Test: Chọn cái nào?

Forex backtest cho phép bạn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, nhưng có những hạn chế: dữ liệu trong quá khứ có thể không đại diện cho các sự kiện trong tương lai (được gọi là quá khớp).

Vì lý do này, các nhà giao dịch sử dụng Forward Trade Testing: kiểm tra hệ thống so với giá thực trong thời gian thực, sử dụng một số tiền nhỏ hoặc tài khoản demo.

Cách tốt nhất: Kết hợp kiểm tra lại ngoại hối để lọc ra các chiến lược tồi, sau đó đưa các chiến lược trong quá khứ vào thử nghiệm.

Kết luận

Backtest forex là một công cụ quan trọng không thể phủ nhận đối với các nhà giao dịch. Bằng cách kiểm tra hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử, bạn sẽ tránh đặt cược điên rồ và đưa ra quyết định hợp lý.

Các công cụ kiểm tra lại ngoại hối từ đơn giản đến phức tạp (Excel → TradingView) có sẵn. Điều quan trọng là phải biết chỉ số nào là quan trọng và biết rằng kiểm tra lại ngoại hối chỉ là khởi đầu. Bước tiếp theo là đưa hệ thống kiểm tra lại ngoại hối vào thử nghiệm và cải thiện hơn nữa nó trên thị trường thực.