Chiến lược bán lặp lại cho phép hệ thống tự động bán quyền chọn theo các khoảng thời gian cố định, giúp bạn liên tục nhận về phí quyền chọn trong chu kỳ đã chọn. Tài liệu này giải thích cách kích hoạt chiến lược, thời điểm bán đầu tiên, quy tắc quản lý vị thế và logic lặp lại của chiến lược.
Giao diện vào chiến lược
Phương pháp 1
Khi bạn di chuyển con trỏ qua hàng của một mức giá thực hiện trong bảng chuỗi quyền chọn, điểm vào cho chiến lược bán lặp lại sẽ xuất hiện ngay tại hàng đó.
• Khu vực Call: Nút xuất hiện ở bên phải của hàng. • Khu vực Put: Nút xuất hiện ở bên trái của hàng.
Quy tắc vào lệnh
- Điểm vào chiến lược trong bảng báo giá hình chữ T chỉ xuất hiện trong một số ngày đáo hạn nhất định và một số khoảng Delta nhất định. Quy tắc cụ thể như sau:
- Ngày đáo hạn: T+1 (quyền chọn ngày kế tiếp); T+2 (quyền chọn hai ngày); T+3 (quyền chọn ba ngày);
- Khoảng Delta: ▪ Call: 0.40–0.01 ▪ Put: 0.01–0.40
Phương pháp 2
Nhấp vào tab Bán Lặp Lại ở góc trên bên phải của bảng đặt lệnh để vào trang tạo chiến lược.
Giao diện cài đặt chiến lược
Sau khi vào trang cấu hình chiến lược, bạn cần tự thiết lập các tham số sau để hỗ trợ thực thi chiến lược bán lặp lại: Quyền chọn Call/Put, thời gian chu kỳ, loại ngày đáo hạn, neo hợp đồng, số lượng, và giá bán. Bạn cũng có thể tùy chọn thiết lập các tham số chốt lời và cắt lỗ như điều kiện bổ sung. Chi tiết và giới hạn từng tham số được trình bày bên dưới.
Quyền chọn Call (Calls) / Quyền chọn Put (Puts)
- Bạn có thể chọn bán quyền chọn call hoặc put. Lưu ý, chiến lược chỉ hỗ trợ một chiều duy nhất.
- Bạn có thể chuyển đổi giữa hai chiều bằng nút chuyển. Sau khi chuyển, hệ thống sẽ tự động chọn hợp đồng phù hợp trong phạm vi hợp lệ.
- Sau khi chọn loại quyền chọn, hệ thống sẽ bán quyền chọn call hoặc put xuyên suốt toàn bộ chu kỳ chiến lược, và hướng quyền chọn không thể thay đổi khi chiến lược đang chạy.
Thời gian chạy
- Thời gian chạy là tổng thời lượng của chiến lược. Trong thời gian này, hệ thống sẽ tự động lặp lại quy trình bán dựa trên loại ngày đáo hạn đã chọn. Sau khi kết thúc, chiến lược sẽ tự động dừng và không mở vị thế mới.
- Các lựa chọn: 6 ngày, 12 ngày, 24 ngày.
Loại ngày đáo hạn
- Bạn có thể chọn phương thức đáo hạn cho mỗi chu kỳ chiến lược: T+1, T+2 hoặc T+3.
- Hệ thống định nghĩa loại ngày đáo hạn như sau:
- Đáo hạn đầu tiên trong chuỗi quyền chọn (bảng báo giá hình chữ T) = T+1
- Đáo hạn thứ hai = T+2
- Đáo hạn thứ ba = T+3
- Đầu mỗi chu kỳ, hệ thống sẽ tự động bán hợp đồng tương ứng với loại ngày đáo hạn đã chọn.
Neo hợp đồng
Neo hợp đồng dùng để xác định Strike hoặc Delta mà hệ thống sẽ chọn cho từng chu kỳ. Bạn có thể chọn một trong hai phương thức dưới đây.
Phương thức 1: Chọn Strike Chọn trực tiếp mức Strike so với giá hiện tại (ATM), ví dụ ATM+3, ATM+5, v.v. Các lựa chọn: Hệ thống sẽ tự động tạo danh sách các mức Strike có thể chọn dựa trên ngày đáo hạn và giá trị Delta trong phạm vi hợp lý (ngoài tiền - OTM). Danh sách được sắp xếp từ gần đến xa so với ATM. Phương thức này phù hợp với người dùng muốn kiểm soát rủi ro bằng “số bước OTM nhất định”.
Phương thức 2: Chọn Delta Phạm vi nhập: ￮ Call: 0.01–0.40 ￮ Put: 0.01–0.40 Cách điều chỉnh: Thanh trượt cho phép điều chỉnh chính xác đến 0.01 và nhập thủ công. Delta càng nhỏ, quyền chọn càng xa OTM, rủi ro thường thấp hơn; Delta càng lớn, càng gần ATM, lợi nhuận tiềm năng và rủi ro đều tăng. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp vào bất kỳ hợp đồng nào trong vùng nóng ở bảng báo giá hình chữ T để điền nhanh giá trị Delta cụ thể cho neo hợp đồng.
Quy tắc vùng nóng:
- Hệ thống sẽ hiển thị vùng nóng ở khu vực OTM cho cả quyền chọn Call và Put nằm trong khoảng Delta tương ứng.
- Khi nhấp vào bất kỳ hợp đồng nào trong vùng nóng:
- Delta hoặc mức cách ATM của hợp đồng được chọn sẽ tự động điền vào cài đặt chiến lược, tùy theo loại neo hợp đồng bạn dùng.
- Hợp đồng được chọn sẽ được đánh dấu để bạn xác nhận lựa chọn.
Số lượng
- Thiết lập số lượng hợp đồng quyền chọn bán trong mỗi chu kỳ chiến lược.
- Đơn vị: Mặc định, hệ thống dùng tài sản cơ sở (như BTC hoặc ETH) làm đơn vị.
- Hệ thống sẽ tự động tính toán ký quỹ cần thiết dựa trên số lượng bạn nhập và hiển thị số dư khả dụng của bạn.
- Số lượng bán tối đa:
- Hệ thống ước tính chi phí hợp đồng dựa trên ngày đáo hạn đã chọn, sau đó tính toán số lượng bán tối đa theo số dư khả dụng hiện tại của bạn.
- Lưu ý: Giá trị danh nghĩa tối đa để tạo chiến lược hiện tại là 5.000 USDT. Nếu số dư khả dụng thực tế của bạn vượt quá 5.000 USDT, số lượng bán tối đa vẫn sẽ được tính theo giới hạn 5.000 USDT.
Giá bán
- **Chọn giá bán:** Bạn có thể chọn phương thức định giá mà hệ thống sẽ dùng khi bán quyền chọn trong mỗi chu kỳ. Hệ thống sẽ tự động cập nhật giá đặt lệnh dựa trên phương thức đã chọn.
- **Các phương thức định giá khả dụng**
- **Thị trường (Market)**: Đặt lệnh thị trường và khớp ngay lập tức.
- **Giá tham chiếu (Mark Price)**: Đặt lệnh theo giá lý thuyết tham chiếu của quyền chọn.
- **Ask0**: Đặt lệnh tại giá chào bán tốt nhất hiện tại.
- **Ask0–0.5%**: Đặt lệnh tại mức giá thấp hơn 0.5% so với giá chào bán tốt nhất.
- Ask0–5%: Đặt lệnh tại mức giá thấp hơn 5% so với giá chào bán tốt nhất.
- Chọn giá thấp hơn (như Ask0–0.5% hoặc Ask0–5%) có thể tăng tốc độ khớp lệnh, nhưng phí quyền chọn bạn nhận được có thể giảm.
- **Hệ thống sẽ liên tục kiểm tra dữ liệu sổ lệnh để đảm bảo lệnh được đặt/khớp tại mức giá tương ứng**.
- Nếu sổ lệnh không đủ thanh khoản, và phương thức đã chọn yêu cầu đặt lệnh theo giá ask (như Ask0–0.5%), **hệ thống sẽ không đặt lệnh**.
Số dư khả dụng
- Hệ thống hiển thị số dư khả dụng trong tài khoản của bạn theo thời gian thực để giúp bạn xác định liệu số dư có đủ để mở chiến lược và đáp ứng yêu cầu ký quỹ hay không.
- **Lưu ý: Số dư khả dụng là số dư USDT có thể chuyển, không phải số dư ký quỹ không thể rút.**
Ký quỹ yêu cầu
Sau khi bạn thiết lập các tham số chiến lược, hệ thống sẽ ước tính ký quỹ cần thiết để tạo chiến lược dựa trên hợp đồng đáo hạn gần nhất. Khoản ký quỹ này bao gồm:
- Ký quỹ ban đầu: Ký quỹ cơ bản cần thiết để bán quyền chọn.
- Ký quỹ dự phòng: Phần bổ sung để xử lý biến động thị trường. Hệ thống đặt mức này là 30% ký quỹ ban đầu.
Công thức: Yêu cầu ký quỹ chiến lược = Ký quỹ ban đầu + (Ký quỹ ban đầu × 30%) Trước khi tạo chiến lược, hệ thống sẽ tự động tính toán và hiển thị tổng mức sử dụng ký quỹ để bạn kiểm tra số dư tài khoản có đủ hay không.
Lịch giao dịch dự kiến
- Lộ trình giao dịch dự kiến mô tả các giao dịch mà chiến lược có thể thực hiện, giúp bạn dự đoán cách chiến lược vận hành:
- Hai hợp đồng quyền chọn bán gần nhất: Hiển thị các hợp đồng mới nhất đã bán bởi chiến lược để bạn nắm được hoạt động gần đây.
- Hợp đồng sẽ bán vào ngày cuối chu kỳ: Do chưa xác định được hợp đồng chính xác cho ngày đó, chỉ hiển thị thông tin liên quan đến ngày đáo hạn.
Thiết lập TP/SL
- Cơ chế kích hoạt: Khi tỷ suất lợi nhuận trên từng quyền chọn đạt điều kiện chốt lời hoặc cắt lỗ bạn thiết lập, hệ thống sẽ ngay lập tức đóng vị thế bằng **lệnh thị trường**. Nếu thanh khoản không đủ, phần chưa khớp sẽ được đặt bằng giá Mark Price và tiếp tục khớp cho đến khi đầy hoặc hợp đồng đáo hạn.
- Giới hạn: Chốt lời tối thiểu: +5%, cắt lỗ tối đa: –10%
- **Lưu ý: Do thanh khoản của một số hợp đồng quyền chọn có thể không ổn định, cơ chế chốt lời/cắt lỗ có khả năng trượt giá và rủi ro thua lỗ. Vui lòng sử dụng cẩn trọng.**
Chỉ số rủi ro
Các chỉ số rủi ro gồm: Mức rủi ro và Tỷ lệ thắng. Mức rủi ro: R1, R2, R3 (số càng cao, rủi ro càng lớn). Tỷ lệ thắng: Tính dựa trên hiệu suất lịch sử, chỉ dùng để tham khảo.
Khi nào bán đầu tiên diễn ra?
Sau khi nhấp vào Bắt đầu Chiến lược, hệ thống sẽ tự động thực hiện bán đầu tiên vào lúc 09:00 UTC tiếp theo. • Nếu bạn khởi động chiến lược trong khoảng 06:00–08:59 (UTC), lần bán đầu tiên sẽ diễn ra cùng ngày vào 09:00 (UTC). • Nếu bạn khởi động sau 09:00 (UTC), lần bán đầu tiên sẽ diễn ra vào 09:00 (UTC) ngày kế tiếp. Bạn không cần đặt lệnh thủ công. Hệ thống sẽ tự động chọn và bán hợp đồng dựa trên các tham số bạn đã thiết lập tại thời điểm đó.
Hệ thống chọn hợp đồng đầu tiên để bán như thế nào?
Hệ thống sẽ tự động chọn hợp đồng từ bảng báo giá hình chữ T hiện tại dựa trên các tham số bạn đã cấu hình, bao gồm: • Loại ngày đáo hạn: T+1 / T+2 / T+3 • Khoảng Delta hoặc Strike • Loại giá: Thị trường, Giá tham chiếu, Ask0, Ask0–0.5%, Ask0–5% Hệ thống sẽ đặt lệnh theo phương thức giá bạn chọn và cố gắng khớp trực tiếp hoặc thông qua đặt lệnh.
Sau khi bán đầu tiên, vị thế được quản lý ra sao?
Sau khi bán hợp đồng, chiến lược sẽ chuyển sang giai đoạn nắm giữ:
-
Nắm giữ đến ngày đáo hạn Hệ thống sẽ giữ vị thế đến khi hợp đồng tự động đáo hạn và tự động thanh toán bằng tiền mặt lúc 08:00 (UTC) (không có rủi ro giao nhận vật lý).
-
Nếu TP/SL được kích hoạt • Hệ thống sẽ tự động đóng vị thế với giá thị trường. • Nếu độ sâu thị trường không đủ, phần chưa khớp sẽ được đặt lệnh theo giá Mark Price cho đến khi khớp đủ hoặc thanh toán khi đáo hạn.
-
Đóng thủ công • Bạn có thể chọn đóng vị thế thủ công bằng lệnh giới hạn trong giai đoạn nắm giữ. Nếu đóng thủ công, logic TP/SL sẽ tạm ngưng cho đến khi quá trình đóng hoàn tất. Sau khi chu kỳ hiện tại kết thúc, hệ thống sẽ chờ chu kỳ kế tiếp để mở vị thế mới.
Chiến lược tự động lặp lại như thế nào?
Chiến lược bán lặp lại sẽ lặp theo loại ngày đáo hạn bạn đã chọn (T+1 / T+2 / T+3). Loại ngày đáo hạn xác định thời lượng mỗi chu kỳ: • T+1: Đáo hạn vào ngày kế tiếp sau khi bán; lặp hàng ngày • T+2: Đáo hạn vào ngày thứ hai sau khi bán; lặp mỗi 2 ngày • T+3: Đáo hạn vào ngày thứ ba sau khi bán; lặp mỗi 3 ngày Quy trình lặp lại như sau:
- Bắt đầu chu kỳ: Hệ thống tự động mở vị thế mới lúc 09:00 (UTC) cho mỗi chu kỳ (bán hợp đồng cho kỳ tiếp theo).
- Giai đoạn nắm giữ: Tiếp tục đến ngày đáo hạn, hoặc đóng vị thế khi TP/SL được kích hoạt.
- Chu kỳ kế tiếp: Sau khi kỳ trước thanh toán lúc 08:00 (UTC), hệ thống sẽ bán hợp đồng kỳ tiếp theo vào 09:00 (UTC) cùng ngày.
- Điều kiện dừng: Khi tổng thời gian chiến lược bạn thiết lập kết thúc (ví dụ 6/12/24 ngày), hệ thống sẽ tự động dừng sau lần thanh toán cuối và không tiếp tục mở vị thế mới.
Ví dụ về chiến lược
Giả sử bạn bắt đầu chiến lược lúc 06:00 (UTC) ngày 4 tháng 9, với các thiết lập: 12 ngày, delta 0.2, T+2, bán theo giá thị trường. Hệ thống sẽ: Ngày 4 tháng 9, 09:00 (UTC): Bán hợp đồng T+2 đầu tiên. Ngày 6 tháng 9, 08:00 (UTC): Hợp đồng đáo hạn và thanh toán. Ngày 6 tháng 9, 09:00 (UTC): Hệ thống tự động bán hợp đồng T+2 tiếp theo. Quy trình này lặp lại cho đến khi chu kỳ cuối cùng thanh toán vào 08:00 (UTC) ngày 16 tháng 9, sau đó chiến lược sẽ tự động dừng.
