Що таке стратегія Айсберг Про?
Стратегія Айсберг Про - це техніка, яка зазвичай використовується для управління значними ордерами на купівлю та продаж. Стратегічно розбиваючи великий ордер на кілька менших і виконуючи їх окремими партіями, трейдери можуть мінімізувати свій вплив на ринок, приховати свої торгові цілі і пом’якшити потенціал для різких коливань ринкових цін.
Термінологія
1.Відхилення ціни ордера 1.1 Короткі визначення: 1.1.1 Відхилення ціни ордера: Це місце, де трейдери приймають рішення про ціну продажу або купівлі на основі того, що відбувається на ринку. Вони використовують два інструменти: “Відхилення” і “Коефіцієнт” 1.1.2 Відхилення: Купівля: Це як подивитися на поточну ціну купівлі1, а потім вирішити опуститися трохи нижче, щоб встановити свою ціну купівлі1. Продаж: Ви дивитеся на поточну ціну продаж1, а потім вирішуєте встановити свою ціну трохи вище. Наприклад, якщо ціна продажу 1 становить 20 000 і ви додаєте варіацію в 5 у.о., ви встановлюєте ціну 20 005 у.о. 1.1.3 Коефіцієнт: Купівля: Ви встановлюєте ціну трохи нижче ціни купівлі1, використовуючи коефіцієнт. Продаж: Ви встановлюєте ціну трохи вище ціни продаж1, використовуючи коефіцієнт. Для Bitcoin і Ethereum максимум, що ви можете додати, - 0,2%. Для інших криптовалют ви можете додати до 0,5%. Таким чином, якщо ціна продажу 1 становить 20 000 і ви додаєте 0,1%, ваша ціна буде 20 020 U. 1.2 Як розрахувати: 1.2.1 Купівля: Або візьміть ціну купівлі1і зменшіть на обраний вами коефіцієнт, або просто відніміть вашу варіацію від ціни купівлі1. 1.2.2 Продаж: Візьміть ціну продаж1 і додайте вибраний вами коефіцієнт, або просто додайте ваше відхилення.
2.Ціна активації 2.1 Що таке ціна активації? Ціна активації відіграє ключову роль у запуску стратегії Айсберг Про. 2.1 Визначення: Ціна активації - це заздалегідь визначена ринкова вартість. При досягненні цього значення активується стратегія Айсберг Про. При покупці: Стратегія активується, коли ринкова ціна падає до або нижче ціни активації. При продажу: Стратегія вступає в дію, коли ринкова ціна піднімається до або перевищує ціну активації. 2.2 Застосування: Взяти для прикладу купівлю. Якщо переважаюча ринкова ціна падає нижче “ціни активації”, стратегія починає виставляти менші ордери на купівлю за ціною, отриманою на основі заданої варіації або співвідношення нижче курсу купівлі1. 2.3 Запобіжні заходи: Визначаючи ціну активації, слід бути обережним. Якщо вона суттєво відрізняється від поточного ринкового курсу, стратегія може не спрацювати швидко. Тому важливо визначити реалістичну ціну активації, яка відображає поточні ринкові умови.
3.Сума на ордер Сума на ордер означає визначення “суми ордера” для кожної транзакції. 3.1 Визначення: Ця система використовує випадковий відсоток при встановленні суми за кожну транзакцію, щоб посилити незрозумілість торгової стратегії користувача. 3.2 Формула: Фактична сума за ордер = введена вами сума за ордер * десяткове випадкове число 3.3 Примітка: Діапазон випадкового відсотка лежить в межах від 0,5 до 1.
4.Загальна сума Загальна сума - це сукупна сума, встановлена користувачем на платформі. В рамках стратегії Айсберг Про ця “загальна сума” ділиться на кілька менших ордерів. Стратегія продовжується до тих пір, поки “загальна сума” не буде повністю переказана, після чого стратегія закінчується.
Як використовувати стратегію Айсберг Про
1.Розміщення ордера: 1.У веб-інтерфейсі для спотової або маржинальної торгівлі перейдіть в розділ “Додатково” і виберіть “Айсберг Про” 2.На прикладі спотової торгівлі BTC/USDT введіть загальну суму, суму на один ордер, ціну спрацьовування та відхилення ціни ордера від ринкового курсу. Натисніть “Купити”. 2.Зупинка стратегії: 1.Натисніть “Відкрити ордери”. 2.Знайдіть і виберіть ордер стратегії Айсберг Про, який ви хочете скасувати. 3.Натисніть “Скасувати ордер”.
Приклади стратегії Айсберг Про
Приклад покупки: Стратегія: Купівля Поточна ціна: $20 000 Тригерна ціна: $18 000 Відхилення ціни ордера: 0.2% Загальна сума: 10 BTC Сума на ордер: 1 BTC Ціна ордера: Ціна Покупки1 x (1 - 0.2%) Сума за ордера: 1 BTC, помножений на випадковий коефіцієнт. Якщо випадковий коефіцієнт дорівнює 0,8, то сума ордера становить 0,8 BTC. Як тільки ринкова ціна впаде до $18 000, активується стратегія Айсберг Про. Перший ордер: Якщо ціна купівлі1 становить $18 000, ордер на купівлю встановлюється на рівні $17 964 за 0.8 BTC. Другий ордер: Після того, як ордер на 0.8 BTC буде повністю виконаний, встановлюється наступний ордер. Він розраховується як 1 BTC, помножений на випадковий коефіцієнт (від 0,5 до 1). Ціна ордера - це найновіша ціна купівлі1, помножена на (1 - 0,2%). Цей процес триває, поки всі ордери не будуть виконані, завершуючи стратегію. Приклад продажу:
Стратегія: Продаж Поточна ціна: $20 000 Тригерна ціна: $21 000 Різниця в ціні ордера: 5 USDT Загальна сума: 10 BTC Сума на ордер: 1 BTC Ціна ордера: Продаємо по 1 ціні + 5 USDT Сума за ордера: 1 BTC помножений на випадковий коефіцієнт. Якщо випадковий коефіцієнт дорівнює 0,8, то сума одного ордера становить 0,8 BTC. Як тільки ринкова ціна підніметься до $21 000, активується стратегія Айсберг Про. Перший ордер: Якщо ціна продажу 1 становить $21 000, ордер на продаж встановлюється на рівні $21 005 за 0.8 BTC. Другий ордер: Після того, як ордер на 0.8 BTC буде повністю виконаний, встановлюється наступний ордер. Він розраховується як 1 BTC, помножений на випадковий коефіцієнт (від 0,5 до 1). Ціна ордера - це найновіша ціна продажу 1 + 5 USDT. Цей процес продовжується до тих пір, поки всі ордери не будуть виконані, завершуючи стратегію.
Ключові моменти при використанні стратегії Айсберг Про:
1.Аналіз ринку: Перш ніж впроваджувати стратегію Айсберг Про, оцініть поточні ринкові умови. Ця стратегія найкраще працює на ринках з хорошою ліквідністю, де великі ордери можуть впливати на ціну. 2.Вибір відповідних параметрів: Такі параметри, як тригерна ціна та цінова перевага над ринком, слід встановлювати з особливою ретельністю. Пам’ятайте, що встановлення ціни запуску занадто далеко від поточної ринкової ціни може призвести до несвоєчасної активації стратегії. 3.Моніторинг ордерів: Незважаючи на те, що стратегія Айсберг Про автоматизує розміщення ордерів, розумно стежити за своїми угодами. Це допоможе вам переконатися, що стратегія працює так, як очікується, і що ваші ордери виконуються за бажаними ціновими точками. 4.Адаптуйтеся до змін на ринку: Ринок криптовалют є волатильним. Якщо після запуску стратегії Айсберг Про відбулися значні ринкові зміни, розгляньте можливість коригування параметрів або повної зупинки стратегії. 5.Управління ризиками: Як і в будь-якій торговій стратегії, дуже важливо використовувати методи управління ризиками. Це може включати встановлення стоп-лосів або визначення максимального бюджету для ваших угод. 6.Дискретність: Стратегія Айсберг Про спрямована на маскування великих ордерів шляхом розбиття їх на менші частини, що забезпечує певний рівень дискретності. Однак пам’ятайте, що досвідчені трейдери і алгоритми все одно можуть виявити і виконати ордери Айсберг Про. 7.Заключні думки: Стратегія Айсберг Про - це інструмент, і, як і будь-який інший інструмент, його ефективність залежить від того, як його використовувати. Регулярно переглядайте і коригуйте свою стратегію, щоб переконатися, що вона відповідає вашим торговим цілям і поточним ринковим умовам.
Запитання
1.Як встановити вигідне відхилення ціни ордера від ринку? Якщо ви хочете, щоб ваш ордер був виконаний швидко, ви можете встановити коефіцієнт 0,01%. Для ордерів на покупку ціна котирування буде встановлена як ціна купівлі1, помножена на (1 - 0.01%). Для ордерів на продаж це буде ціна купівлі1, помножена на (1 + 0.01%). Це наближає ордер до поточної ринкової ціни, що дозволяє швидше його виконати. Якщо ви прагнете отримати більш вигідну ціну, для BTC і ETH, ви можете встановити коефіцієнт 0,2%. Для інших криптовалют встановіть 0,5%. Для ордерів на купівлю ціна котирування дорівнюватиме ціні купівлі1, помноженій на (1 - 0,2%). Для ордерів на продаж це буде ціна купівлі1, помножена на (1 + 0,2%). Ця стратегія спрямована на те, щоб купувати дешевше і продавати дорожче.
2.Як встановити суму для кожного окремого ордера? Фактична сума на ордер = введена вами сума на ордер випадкове число (від 0,5 до 1). Чим більше ви встановите суму на ордер, тим більшим буде кожен малий ордера, що ускладнить його виконання. І навпаки, якщо ви встановлюєте меншу суму, вона стає більш схильною до того, що протилежні ордери можуть її повністю поглинути, що полегшує виконання. *3.У чому різниця між стратегією “Айсберг Про” і “Айсбергом” лімітних ордерів?_\ У стратегії “Айсберг Про” основною метою є розділення великих ордерів для досягнення виконання за більш вигідними цінами. Користувачі можуть налаштовувати такі параметри, як відстань між цінами або відсоток прослизання, ціни спрацьовування і суму на ордер. Це дозволяє користувачам легко і швидко налаштовувати свої ордери відповідно до своїх потреб, прагнучи укладати угоди за цінами, кращими за поточні ринкові рівні. Першочергове призначення Айсберга в лімітних ордерах - приховувати обсяг торгів. Після того, як встановлена кількість, що відображається, решта кількості буде прихована з книги ордерів, маскуючи наміри та цілі трейдера.
4.У чому різниця між “Стратегією Айсберг Про” і “Ордерами за середньозваженою ціною (TWAP)”? Як зробити вибір?
4.1 Різниця та схожість між стратегією Айсберг Про та ордерами TWAP: Цілі торгівлі: Стратегія Айсберг Про в першу чергу спрямована на досягнення кращих цін і зниження транзакційних витрат. Таким чином, ціни виконання менших ордерів за стратегією Айсберг Про є кращими, ніж найвища ринкова ціна на момент встановлення. З іншого боку, TWAP-ордери зосереджені на швидкому розподілі великих ордерів у часі. Таким чином, ціни виконання менших TWAP-ордерів можуть бути менш вигідними, ніж найкраща ринкова ціна на момент встановлення. Налаштування цін: У стратегії Айсберг Про ціни ордерів визначаються на основі певного відхилення або співвідношення від переважаючої найкращої ринкової ціни. Для ордерів TWAP ціни визначаються на основі певного прослизання або співвідношення від найкращої ринкової ціни протилежної сторони. Виконання малих ордерів: У стратегії Айсберг Про один малий ордер повинен бути повністю виконаний, перш ніж може бути розміщений наступний. Ордери TWAP виконуються на основі часових інтервалів. Незалежно від того, чи був ордер повністю виконаний, після досягнення часового інтервалу поточний ордер скасовується і виставляється новий.
4.2 Вибір між стратегією Айсберг Про та ордерами TWAP: Вибір між ордерами Айсберг Про та TWAP залежить від торгових цілей та ринкових стратегій трейдера або установи. Якщо ви бажаєте здійснювати операції у відносно повільному темпі, прагнучи отримати кращі ціни, то стратегія Айсберг Про може бути більш прийнятною. З іншого боку, якщо ви хочете досягти середньої вартості за певний період, надаючи пріоритет швидкості виконання, то стратегія TWAP може бути кращим варіантом. На практиці ви також можете комбінувати обидві стратегії для торгівлі, залежно від вашої конкретної торгової стратегії та поточних ринкових умов.
Gate залишає за собою право інтерпретувати продукт.
