1. Що таке Percentage Channel (Відсотковий канал)?
У світі криптовалют Percentage Channel (Відсотковий канал) — це інструмент технічного аналізу, який допомагає трейдерам визначати цінові тренди та потенційні рівні підтримки/опору. Цей інструмент також широко використовується на інших фінансових ринках, таких як акції та форекс, і може бути застосований і до крипторинку.
Відсотковий канал зазвичай складається з трьох ліній: 1. Середня лінія: Відображає ковзну середню активу (зазвичай це проста ковзна середня або експоненціальна ковзна середня).
2. Верхня лінія каналу: Формується шляхом додавання певного відсотка до середньої лінії, створюючи верхню лінію опору.
3. Нижня лінія каналу: Формується шляхом віднімання певного відсотка від середньої лінії, створюючи нижню лінію підтримки.
Ці лінії каналу допомагають трейдерам визначати, чи ринок перебуває у висхідному, низхідному тренді або рухається в боковому діапазоні, а також розробляти торгові стратегії на основі положення ціни відносно цих ліній. Наприклад, якщо ціна наближається до верхньої лінії каналу, це може свідчити про перекупленість активу, а якщо ціна наближається до нижньої лінії — про його недооціненість.
Ширина каналу (відстань між верхньою та нижньою лініями) залежить від обраного відсотка. Цей відсоток можна налаштовувати залежно від волатильності активу та вподобань трейдера. На високоволатильних ринках, таких як криптовалюти, канал може бути ширшим, щоб враховувати значні цінові коливання.
Використовуючи відсоткові канали, важливо комбінувати їх з іншими методами аналізу ринку та індикаторами, адже жоден інструмент не дає безпомилкових прогнозів. Percentage Channel — лише один із багатьох можливих інструментів, і трейдерам варто застосовувати комплексний підхід для підвищення шансів на успіх.
2. Опис стратегії Percentage Channel
Опис індикатора
Percentage Channel:
Відсотковий канал — це лінія каналу, яка розраховується на основі ціни закриття (у майбутньому можуть бути додані й інші типи цін). Якщо поточна ціна виходить за верхню або нижню межу попереднього каналу, будується новий рівень каналу; інакше використовується попередній рівень. Конкретний розрахунок виглядає так:
1. Вхідні параметри
period = 2 Період розрахунку EMA в індикаторі; зазвичай у межах від 2 до 10
percent = 400 Відсоток, що використовується у відсотковому каналі, де одиниця виміру — 0,01%, тобто 0,0001
percent = 400 еквівалентно 4%. Цей параметр може суттєво відрізнятися залежно від торгового інструменту. Основний принцип: чим вища волатильність інструменту, тим вищим має бути цей параметр.
Спочатку розраховується EMA ціни закриття згідно з вхідним параметром періоду, потім обчислюється ціновий канал наступним чином:
(1) Обчисліть верхній і нижній множники на основі вхідного параметра percent:
Верхній множник: plus_value = 1 + percent / 100 / 100
Нижній множник: minus_value = 1 - percent / 100 / 100
(2) Розрахунок середньої лінії каналу
Принцип 1
Якщо остання ціна закриття, помножена на minus_value, більша за попередню середню лінію каналу, оновіть останню середню лінію каналу; інакше остання середня лінія каналу дорівнює попередньому значенню.
Принцип 2
Якщо остання ціна закриття, помножена на plus_value, менша за попередню середню лінію каналу, оновіть останню середню лінію каналу; інакше остання середня лінія каналу дорівнює попередньому значенню.
(3) Розрахунок верхньої та нижньої ліній каналу
Верхня лінія каналу — це середня лінія каналу, помножена на plus_value; нижня лінія каналу — це середня лінія каналу, помножена на minus_value.
2. Індикатор діапазону тренду
Осцилятор будує гістограму, яка відображає три стани ринку: трендовий, помірний/слабкий тренд і боковий рух.
Стовпчики відображають індикатор тренду, синя крива — стандартне відхилення сили тренду, а червона крива — це 0,5 стандартного відхилення. Коли індикатор тренду (стовпчики) вище стандартного відхилення (синя крива), це сигналізує про сильний тренд; коли індикатор тренду вище 0,5 стандартного відхилення (червона крива) — про помірний тренд; коли індикатор тренду нижче 0,5 стандартного відхилення (червона крива), це вказує на боковий ринок.
2.1 Вхідні параметри
period = 10 # Період розрахунку стандартного відхилення сили тренду
deviation = 1 # Множник стандартного відхилення сили тренду
2.2 Розрахунок індикатора
(1) Розрахунок сили тренду
Сила тренду на поточний момент — це різниця між найвищою та найнижчою ціною в цей момент, помножена на обсяг торгів. Зокрема:
(2) Розрахунок стандартного відхилення сили тренду
Розрахуйте середнє значення сили тренду за вхідний період, потім обчисліть стандартне відхилення на поточний момент і далі розрахуйте стандартне відхилення сили тренду та 0,5 стандартного відхилення відповідно до вхідного параметра deviation. Зокрема:
Умови входу та виходу
2.1 Умови відкриття довгої позиції
(1) Ціна закриття торкається нижньої межі відсоткового каналу;
(2) Сила тренду перебуває у боковому стані, тобто стовпчик сили тренду (trend) менший за червону криву (flat).
2.2 Умови відкриття короткої позиції
(1) Ціна закриття торкається верхньої межі відсоткового каналу;
(2) Сила тренду перебуває у боковому стані, тобто стовпчик сили тренду (trend) менший за червону криву (flat).
2.3 Умови закриття довгої позиції
(1) Ціна досягає рівня тейк-профіту для довгої позиції;
(2) Ціна досягає рівня стоп-лосу для довгої позиції;
(3) Ціна піднімається вище середньої лінії відсоткового каналу.
2.4 Умови закриття короткої позиції
(1) Ціна досягає рівня стоп-лосу для короткої позиції;
(2) Ціна досягає рівня стоп-лосу для короткої позиції;
(3) Ціна опускається нижче середньої лінії відсоткового каналу.
3. Опис параметрів конфігурації
Коефіцієнт кредитного плеча: Коефіцієнт кредитного плеча, що використовується для інвестицій користувача, головним чином для розрахунку кількості ордерів.
Загальна сума інвестицій: Загальна сума, інвестована користувачем, використовується як маржа.
Автоматичне співвідношення стоп-лосу: Коли загальний збиток користувача досягає цього співвідношення, стратегія закриє позицію.
Період індикатора тренду: Обов'язковий параметр, ціле число, діапазон [2,100], за замовчуванням 3
Стандартне відхилення індикатора сили тренду: Обов'язковий, з однією десятковою, діапазон [1.0,5.0], за замовчуванням 1.0
Період відсоткового каналу: Обов'язковий, ціле число, діапазон [2,100], за замовчуванням 9
Відсоткова ширина каналу: Обов'язковий, з однією десятковою, діапазон [0.1,100.0], за замовчуванням 4.5
Період: Стандартний параметр MA. Обов'язковий, варіанти: 1 хвилина, 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година, 4 години, 8 годин, 1 день; за замовчуванням 1 година
Кількість ордерів: Кількість контрактів, що виконуються при спрацюванні сигналу. Необов'язковий, за замовчуванням порожньо
Стандартна комісія за контракт: 0.00075
Інверсний контракт:
s = (Margin ✖️ Latest Price) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Leverage))
size = s / Contract Size
Лінійний контракт:
s = (Margin) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Leverage)) ✖️ Latest Price
size = s / Contract Size
Фактична кількість ордерів буде мінімальним значенням між розрахунковим за замовчуванням і встановленим користувачем.
4. Як створити стратегію Percentage Channel?
У веб-версії:
Trading Bot - CTA - Expert Bot - Percentage Channel - Backtest - Set Parameters - Create
Процес тестування на історичних даних: натисніть кнопку “Backtest”, введіть бажані параметри, натисніть “Backtest”, і система автоматично проведе тестування на історичних даних (за замовчуванням за останній місяць) і згенерує довідковий запис у “Backtest Records”.
Gate залишає за собою остаточне право тлумачення цього продукту.
Для додаткової допомоги, будь ласка, відвідайте офіційну сторінку підтримки Gate або зверніться до нашої служби підтримки.
