Полное руководство по настройке MA-линий: от определения до практического применения

Скользящие средние — один из самых часто используемых инструментов технического анализа трейдерами. Будь вы новичком или опытным трейдером, изучение правильных настроек линии MA значительно повысит вашу эффективность торговли. Эта статья начнёт с основных концепций, поможет вам быстро понять суть скользящих средних, а затем рассмотрим практические применения для создания собственной торговой системы.

Что такое скользящая средняя? Картина для понимания принципа скользящих средних

Скользящая средняяТакже известны как**«Скользящая средняя»**Основной принцип прост — суммировать все цены закрытия за определённый период времени и делить на количество торговых дней за этот период, чтобы получить арифметическое среднее.

С точки зрения формулы это так:N-дневная скользящая средняя = сумма цен закрытия N-дней ÷ N

Например, 5-дневная скользящая средняя — это цена закрытия последних 5 подряд торговых дней, сложенная и делённая на 5. Со временем, каждый раз, когда вы добавляете данные о цене за торговый день, вы можете рассчитать следующее среднее значение. Связывая эти средние, в свою очередь, формируются скользящие средние, которые мы видим.

Основная ценность скользящих средних заключается в трёх аспектах:

Во-первых, он помогает трейдерам быстро определять короткие, среднесрочные и долгосрочные ценовые тренды без необходимости ежедневного анализа. Во-вторых, наблюдая за закономерностями расположения различных периодических скользящих средних, можно точно оценить силу быков или медведей. Наконец, скользящие средние могут помочь инвесторам найти относительно подходящие точки покупки и продажи, увеличивая выигрышный процент сделок.

Важно подчеркнуть, что основа технического анализа — это обучение на скользящих средних, но трейдерам не стоит слишком сильно полагаться на один индикатор. Лучшей практикой является использование скользящих средних в сочетании с другими техническими индикаторами для многомерного комплексного анализа.

Подробное объяснение трёх типов скользящих средних: В чём различия между SMA, WMA и EMA?

Скользящие средние в основном делятся на три типа в зависимости от метода расчёта:

Простая скользящая средняя (SMA) Используется самый базовый метод арифметического среднего. Веса цен абсолютно равны во всех временных периодах, что делает расчёт максимально интуитивным.

Взвешенное скользящее среднее (WMA)СЭкспоненциальная скользящая средняя (EMA) улучшается на основе SMA. Все они присваивают разные веса ценам за разные периоды времени — чем ближе время, тем выше вес цены, тем сильнее влияние на средний показатель. EMA можно понимать как особый класс взвешенных скользящих средних.

Фактическое сравнение трёх скользящих средних:

SMA имеет более медленную скорость отклика из-за равного веса, но тренд относительно стабилен и подходит для оценки средне- и долгосрочного тренда. В отличие от этого, WMA и EMA более чувствительны к недавним изменениям цен и могут быстрее отражать изменения рыночной динамики.

EMA, в частности, наиболее чувствительна к колебаниям цен, так как она придаёт больший вес недавним ценам и рассчитывается в экспоненциальном режиме затухания. Таким образом, EMA лучше SMA для своевременного обнаружения сигналов будущих разворотов цены, поэтому она более популярна у краткосрочных и дневных трейдеров.

Обычное торговое программное обеспечение (например, Mitrade webtrader) автоматически предоставляет пользователям эти три опциона скользящей средней, позволяя им гибко выбирать в соответствии со своим торговым стилем.

Быстро освойте настройки линии MA: самый подходящий выбор эпохи для вас

Говоря о настройке линии MA, выбор цикла — самое важное решение. Разные периоды отражают ценовые тенденции в разных временных промежутках, и правильный выбор может значительно улучшить ваши торговые результаты.

По времени наиболее часто используемые периоды скользящих средних следующие:

5-дневная скользящая средняя (недельная) Представляет среднюю цену за последние 5 торговых дней. Это стандартная конфигурация для очень краткосрочных трейдеров, и ответ наиболее чувствительный. Когда 5-дневная EMA резко растёт и занимает позиции выше месячных и квартальных линий, бычий тренд очевиден, и цена акции может столкнуться с бычьим ростом.

10-дневная скользящая средняя Это также краткосрочный индикатор между 5-дневной скользящей средней и 20-дневной скользящей средней, обеспечивая более сбалансированный краткосрочный ориентир.

20-дневная скользящая средняя (месячная линия) Отражает средний тренд за последние 20 торговых дней (примерно месяц). Важность этой EMA нельзя недооценивать — как краткосрочные, так и долгосрочные инвесторы сосредоточатся на ней.

60-дневная скользящая средняя (квартально) Он представляет среднюю цену за последние 60 торговых дней (примерно четверть) и является важным ориентиром для оценки среднесрочных тенденций.

240-дневная скользящая средняя (годовая линия) Он представляет среднюю цену за последние 240 торговых дней (около года) и используется для отслеживания долгосрочных трендов. Медвежий тренд устанавливается, когда краткосрочные EMA (такие как 5-дневная EMA) пробивают ниже всех средне- и долгосрочных EMA (квартальных и годовых).

Слоистая логика периодов скользящих средних:

5-дневная скользящая средняя и 10-дневная скользящая средняя часто называют краткосрочные скользящие средние; 20-дневная скользящая средняя и 60-дневная скользящая средняя называются среднесрочной скользящей средней; 200-дневная EMA и 240-дневная EMA представляют собой долгосрочную скользящую среднюю.

Вот ключевое понимание: скользящие средние по сути являются «отстающими индикаторами» — они отражают прошлые цены, а не предсказывают будущее. Краткосрочные скользящие средние лучше фиксируют недавние резкие колебания, но точность прогнозирования трендов снижается. Средняя и долгосрочная скользящая средняя отражает долгосрочный средний уровень цены целевой цели, и тренд относительно стабилен.

Расширенные рекомендации: На практике периоды скользящих средних не обязательно должны выбирать целые числа. Некоторые используют 14-дневную скользящую среднюю (ровно две недели), другие — 182-дневную скользящую среднюю (ровно полгода). Нет установленного стандарта, какой период на 100% точен, главное — найти комбинацию периодов, которая лучше всего подходит вашей торговой системе. Благодаря повторным тестированиям и внутридневной проверке вы наконец сформируете лучший план установки линии MA.

Пошаговый урок: Как установить скользящие средние на торговых платформах

После понимания принципа скользящих средних и выбора периода следующий шаг — практическая эксплуатация. Возьмём платформу Mitrade в качестве примера, настройка линии MA требует всего трёх шагов:

Шаг 1: Откройте торговый интерфейс

Войдите в приложение Mitrade или Mitrade Webtrade, чтобы получить доступ к торговым графикам любого товара. Платформа автоматически задаст для вас простые скользящие средние (SMA) на 5, 10 и 15 дней — самые базовые конфигурации.

Шаг 2: Перейдите в настройки индикатора

Когда нужно добавить или убрать скользящие средние, изменить тип скользящего средние или настроить параметры периода, нажмите на иконку настроек индикатора в правом верхнем углу графика. Это откроет полное меню индикаторов.

Шаг 3: Настройте настройки линии MA

В меню вы можете выбрать желаемый тип скользящего среднего (SMA, WMA или EMA) и установить нужный временной интервал. Например, 5-дневные, 20-дневные и 60-дневные скользящие средние могут быть установлены одновременно, чтобы создать многоуровневую структуру анализа. Помимо скользящих средних, на том же графике можно наложить и другие технические индикаторы, такие как MACD, полосы Боллинджера или RSI, что позволяет принимать многомерное комплексное суждение.

Рекомендуемая золотая комбинация для настройки линии MA:

Многие профессиональные трейдеры склонны одновременно устанавливать три скользящие средние — 5, 20 и 60, что позволяет не только фиксировать краткосрочные колебания, но и понимать среднесрочные тренды, ориентируясь на долгосрочное направление. Некоторые агрессивные трейдеры выбирают комбинацию 5, 10 и 20 для усиления краткосрочных сигналов. Консервативные трейдеры могут выбрать комбинацию 20, 60 и 240, сосредотачиваясь на средне- и долгосрочных тенденциях.

Четыре практических совета: Используйте торговые возможности с помощью скользящих средних

Совет 1: Отслеживайте тренд цены и определяйте длинные и короткие направления

Самое интуитивное применение — наблюдать положение цены относительно скользящей средней. Когда цена движется выше 5-дневной или 10-дневной скользящей средней, она в краткосрочной перспективе бычья и может рассмотреть возможность открытия длинной позиции. наоборот, если цена опускается ниже краткосрочного EMA, это указывает на усиление краткосрочного нисходящего импульса.

Для инвесторов средней и долгосрочной перспективы критерии оценки схожи — цена выше ежемесячной или квартальной линии, и общий тренд хороший, поэтому можно распределить условия для покупки; Если цена ниже этих EMA, следует проявлять осторожность.

Когда разные периодические скользящие средние образуют «длинное выравнивание»(то есть краткосрочная скользящая средняя выше, среднесрочная — в середине, а долгосрочная скользящая средняя ниже, растя слой за слоем), что является самым сильным бычьим сигналом, указывающим на то, что ралли будет продолжаться ещё некоторое время. Напротив, когда скользящая средняя образует «короткую схему» (краткосрочное нисходящее, убывающее слой за слоем), медведи сильны, и нисходящий тренд продолжается.

Если цена находится между краткосрочной скользящей средней и долгосрочной скользящей средней, часто намекая на переход рынка в фазу консолидации. Трейдерам следует удерживать позиции с осторожностью и ждать появления чётких направленных сигналов.

Совет 2: Поймайте золотой крест и крест смерти

После определения общей тенденции следующий шаг — определить точное время для участия. Самый эффективный способ — захватить «золотой крест» и «крест смерти».

Золотой крест Это относится к тому, что скользящая средняя с более коротким периодом пересекает скользящую среднюю длительного периода в восходящем направлении. Например, когда 5-дневная скользящая средняя пересекает 20-дневную скользящую среднюю снизу, это означает, что краткосрочная покупательная способность превосходит долгосрочную продажную способность, и ралли вот-вот начнётся, и вы можете открыть длинную позицию именно в этот момент.

Крест смерти Напротив, краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю вниз, что говорит о скором снижении, и вы можете рассмотреть снижение позиции или открытие короткой позиции.

На практике золотые кресты и смертельные кресты часто захватывают точки разворота тренда за один-два торговых дней до торговых дней, и процент выигрыша значительный. Например, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает среднесрочные и долгосрочные скользящие средние (двойной золотой крест), вероятность роста чрезвычайно высока.

Совет 3: Объединяйте индикаторы осцилляторов, чтобы избежать задержки скользящей средней

Самый очевидный недостаток скользящих средних — лаг: рынок мог пройти определённый путь до реакции скользящей средней. Умные трейдеры сочетают ведущие осцилляторы, такие как RSI, чтобы дополнять друг друга.

В частности, наблюдайте, расходятся ли осцилляторы, такие как RSI, на ключевых позициях (цена достигает нового максимума, а индикатор — нет, или наоборот). Если одновременно происходит дивергенция, и скользящая средняя начинает притуплять или выравниваться, это часто намекает на надвигающийся разворот тренда.

Например, на дневном графике золота с сентября по октябрь 2022 года золотые медведи неоднократно пытались прорваться через минимум, но не смогли, и RSI постепенно поднялся с перепроданной зоны за тот же период, а сильное медвежье положение скользящей средней также превратилось в плоской клубок. В это время умные трейдеры начинают тихо размещать бэкхенд длинные позиции или, по крайней мере, выбирают фиксировать короткие прибыли.

Совет 4: Используйте скользящую среднюю как ориентир стоп-лосса

В классической торговой системе черепахи скользящую среднюю можно комбинировать с максимальными и минимальными точками N торговых дней в качестве ориентира для стоп-лосса. Обычно можно выбрать максимум и минус 10-го или 20-го числа.

При заключении длинной позиции, если цена закрытия дня опустилась ниже самой низкой точки в течение 10 дней (или 20 дней) и при этом ниже скользящей средней соответствующего периода, вам следует решительно остановить убыток. Логика при коротком замыкании противоположна.

Преимущество этого метода заключается в полной объективности — трейдерам не нужно субъективно оценивать, разворачивается ли рынок, а они действуют только в соответствии с реальной динамикой рыночных цен, что значительно снижает вмешательство человеческих факторов и снижает риск эмоциональных операций.

Подводные камни и прорывы скользящих средних: как избежать распространённых недоразумений

Миф 1: Чрезмерная зависимость от одной скользящей средней

Многие новички слишком суеверны относительно определённой скользящей средней. На самом деле, ни одна отдельная метрика не является идеальной. Краткосрочная скользящая средняя реагирует быстро, но сигнал неоднозначен, тогда как долгосрочная скользящая средняя стабильна, но серьёзно отстаёт. Только при использовании нескольких скользящих средних вместе они могут формировать взаимную верификацию и комплементарность.

Миф 2: Игнорируйте задержку скользящих средних

Скользящая средняя основана на среднем по прошлым ценам и не использует цену на данный момент времени. По мере увеличения среднего периода задержка становится более выраженной. Распространённая ошибка новичков — вход и выход точно в соответствии с сигналом скользящей средней, чтобы оказаться в точке разворота.

Решение — объединить другие ведущие индикаторы (например, MACD, индикатор KD, RSI), чтобы быть настороженными на раннем этапе, когда скользящая средняя затупляет или выпрямляется.

Миф 3: Неправильный выбор циклов

Я не провёл достаточное бэктестирование и оптимизацию и слепо применял настройки скользящего среднего других людей. На самом деле, лучшая настройка линии MA должна основываться на вашем собственном торговом цикле, стиле и базовом символе. Оптимальная комбинация скользящей средней на 5-минутном графике может быть бесполезной на часовом.

Миф 4: Игнорирование объёма торгов и фундаментальных показателей

Как бы легко ни была скользящая средняя, это лишь одно измерение технической стороны. Когда наблюдается экстремальный рыночный или фундаментальный шок, технические индикаторы часто не работают. Важно одновременно обращаться к объёму торгов, шаблонам свечей и важной фундаментальной информации.

Постройте полноценную торговую систему: скользящие средние — это только отправная точка

Как уже упоминалось, идеальных индикаторов нет, есть только постоянно оптимизируемая торговая система. Зрелая система должна включать:

Первый уровень: суждение по тренду Полагайтесь на схему расположения многопериодной скользящей средней для подтверждения общего направления.

Уровень 2: Входной сигнал В сочетании с множеством подтверждений, такими как кроссоверы скользящих средних и дивергенции осцилляторов, это увеличивает процент выигрыша входа.

Третий уровень: управление рисками Устанавливайте разумные точки стоп-лосса и размеры позиций, чтобы обеспечить контроль отдельных потерь.

Четвёртый слой: стратегия тейк-профита Решите, когда частично получать прибыль или полностью уйти, чтобы закрепить прибыль.

Слой 5: Динамическая оптимизация Регулярно проверяйте и корректируйте настройки линии MA, чтобы адаптироваться к разным рыночным условиям.

Наконец, важно помнить: настройка линии MA — это всего лишь один из инструментов в вашем наборе торговых инструментов. То, что действительно определяет успех или неудачу торговли, — это дисциплина исполнения, осознание рисков и психологическое качество трейдера. Постоянное обучение, повторяющаяся практика и скромность — единственные способы стать хорошим трейдером.

Независимо от того, выбираете ли вы комбинацию скользящих средних 5-20-60 или другие варианты, самое важное — найти ритм, который вам подходит, и выполнять его уверенно. Когда настройка линии MA гармонично сочетается с полноценной торговой системой, вы находите свой собственный торговый святой грааль.