Situação 1: Copiadores Fecham Posições por Conta Própria
Os copiadores fecham suas posições antes que os negociadores líderes fechem as suas, o que leva a uma inconsistência entre o ROI dos negociadores e dos copiadores.
Situação 2: Diferença nos Custos dos Futuros
Quando o negociador líder já possui uma posição aberta em um determinado mercado de Futuros antes que o copiador inicie a cópia das negociações e, em seguida, adiciona à posição após o copiador começar a copiar, isso resultará em custos diferentes para ambas as partes nesse mercado de Futuros. Assim, ao fechar a posição, pode haver uma discrepância nos lucros entre o copiador e o negociador líder.
Situação 3: Alteração da Margem pelos Negociadores Líderes
Quando o negociador líder possui uma posição aberta e aumenta ou reduz a margem antes de realizar uma operação de reforço, a proporção das posições ficará desequilibrada quando ambas as partes abrirem novas posições posteriormente.
Situação 4: Diferença nas Alavancagens dos Negociadores Líderes e Copiadores
- Para determinados Futuros, a alavancagem máxima para os negociadores líderes é de 100X, enquanto a alavancagem máxima para copiadores é de 20X.
- Alavancagens inconsistentes podem levar a discrepâncias nos lucros entre as duas partes.
- Essa situação ocorre apenas quando o copiador utiliza o Modo Avançado para copiar o negociador líder.
Situação 5: O Copiador Usa uma Proporção Fixa de Cópia
- A proporção de cópia no Copy Trading refere-se à quantidade pela qual o copiador ajusta sua posição de acordo com as mudanças na posição do negociador líder, com base em um multiplicador definido. Por exemplo, se o multiplicador do Copy Trading for configurado para 10X e o negociador líder adicionar 10 contratos de Futuros, o copiador adicionará 10 × 10 = 100 contratos de Futuros.
- A proporção de cópia pode ser ajustada entre 0,01 e 100. Recomenda-se definir a proporção de maneira razoável com base na relação entre o capital do copiador e o capital do negociador líder.
Sugestões de Configuração:
1. Copiadores com pouco capital devem copiar negociadores líderes com grande capital
- Exemplo: Se o patrimônio do negociador líder for 1000 USDT e o capital do copiador for 100 USDT, recomenda-se definir a proporção de cópia para 0,1 (100 ÷ 1000).
2. Copiadores com grande capital devem copiar negociadores líderes com pequeno capital
- Exemplo: Se o patrimônio do negociador líder for 1000 USDT e o capital do copiador for 5000 USDT, recomenda-se definir a proporção de cópia para 5 (5000 ÷ 1000).
Situação 6: Slippage
- O sistema de Copy Trading gerencia as posições dos copiadores usando ordens limitadas para abertura e ordens a mercado para fechamento. Quando o negociador líder opera em um mercado de Futuros com baixa liquidez ou em condições extremas de mercado, o negociador líder e o copiador podem enfrentar discrepâncias significativas de lucro devido ao slippage.
- O negociador líder utiliza ordens limitadas para abrir posições e ordens a mercado para fechar posições. Esse processo pode levar ao slippage, resultando em discrepâncias de preços na execução das operações do copiador.
- O uso de ordens limitadas pode fazer com que o copiador não execute negociações na proporção esperada.
Confira mais detalhes no link abaixo: https://www.gate.com/help/quants/product_updates/33403/notice-gate.io-copy-trading-has-added-the-function-of-slippage-protection
Situação 7: O Compartilhamento de Limites de Risco Pode Levar a Falhas no Copy Trading
1. O Que é Limite de Risco?
O limite de risco é uma ferramenta essencial de gerenciamento de risco projetada para reduzir os riscos associados às flutuações do mercado, estabelecendo um teto para o número de posições que um usuário pode manter. Na negociação de Futuros, os limites de risco ajudam a evitar grandes liquidações forçadas que poderiam causar variações severas nos preços de mercado.
Mecanismo de Operação
- Quando o valor da posição atinge ou ultrapassa o limite de risco, o sistema aumentará automaticamente:
- A taxa de margem de manutenção
- A taxa de margem inicial
- Os usuários devem investir mais fundos para manter suas posições, reduzindo os riscos associados à negociação com alta alavancagem.
Observações:
- Os limites de risco variam de acordo com os diferentes mercados de Futuros.
- Cada limite está associado a requisitos de margem distintos; quanto maior o valor da posição, maior será a exigência de margem.
2. Por que os limites de risco podem causar falhas no Copy Trading? Quais Situações Podem Facilmente Desencadear Falhas no Copy Trading?
- O limite de risco do copiador é o mesmo do negociador líder, independentemente do capital que o copiador possui.
- Quando o copiador possui um grande volume de capital, ele pode ser impedido de continuar copiando as operações do negociador líder caso suas posições ultrapassem o limite de risco, resultando em falha na cópia das ordens.
- Quando o capital do copiador é significativamente maior do que o do negociador líder, e este opera Futuros de baixo risco, as diferenças de escala podem impactar a execução da cópia.
3. Estudo de Caso: Falhas no Copy Trading
Parâmetros padrão: capital do negociador líder: 1.000 USDT; capital do copiador: 10.000 USDT; limite de risco para um determinado contrato de futuros: 5.000 USDT; método de cópia: proporcional ao total.
1. O negociador líder usa 5 USDT como margem com 50x de alavancagem, resultando em um valor de posição de 250 USDT.
- Portanto, o copiador usa 50 USDT como margem com 50x de alavancagem, resultando em um valor de posição de 2.500 USDT.
- Como o limite de risco do copiador ainda é de 5.000 USDT, e 2.500 USDT é menor que 5.000 USDT, a ordem é executada com sucesso.
2. O negociador líder então continua a usar 10 USDT como margem com 50x de alavancagem para abrir uma posição no valor de 500 USDT.
- Portanto, o copiador usa 100 USDT como margem com 50x de alavancagem, resultando em um valor de posição de 5.000 USDT.
- O valor da posição do copiador seria 2.500 + 5.000 = 7.500 USDT, o que excede o limite de risco de 5.000 USDT. Como resultado, a ordem falhará.
4. Como Reduzir as Falhas no Copy Trading Causadas pelos Limites de Risco?
Evite Usar Grandes Quantias de Capital para Copiar Negociações
- Copiadores devem evitar utilizar grandes quantidades de capital para copiar negociações.
- Deve-se evitar copiar negociadores líderes cujos capitais diferem significativamente dos seus próprios, reduzindo o risco de falhas devido aos limites de risco.
Divida o Capital Entre Várias Contas paro Copy Trading
- Os usuários podem dividir seu capital em múltiplas contas paro Copy Trading, reduzindo o montante de capital em cada conta individualmente.
- Observação: Os limites de risco das subcontas são independentes do limite da conta principal. Os usuários podem diversificar seus investimentos abrindo várias subcontas.
Gerenciamento de Risco dos Negociadores Líderes
- Após aceitar copiadores com grande volume de capital, os negociadores líderes devem ajustar seus limites de risco de Futuros para permitir maiores volumes de cópia.
- Podem também remover copiadores com valores excessivamente altos para garantir estabilidade e controle na negociação.
Configuração do Limite de Risco Na Web: Acesse Futuros Perpétuos → Clique no Ícone → Configurar
No App:
Acesse Futuros → Clique no Ícone → Configurar
