マルチマーケット・マルチストラテジーにおいて、現在ポジション配分の問題に直面しています。二つの解決策があります:1. 平価戦略を用いてリスクを定量化し、ポジションを配分する。2. シャープレシオに基づいて配分し、複数のストラテジーのシャープレシオ比率に応じてポジションを割り当てる(四半期ごとに調整しローテーション)。 より良い方法や改善点があれば、ご指導いただけると幸いです!
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進化:新たな問題が現れた場合、どう解決すればよいですか?
マルチマーケット・マルチストラテジーにおいて、現在ポジション配分の問題に直面しています。二つの解決策があります:1. 平価戦略を用いてリスクを定量化し、ポジションを配分する。2. シャープレシオに基づいて配分し、複数のストラテジーのシャープレシオ比率に応じてポジションを割り当てる(四半期ごとに調整しローテーション)。
より良い方法や改善点があれば、ご指導いただけると幸いです!