Un trader parie sur une forte volatilité à la fin mars, en achetant une combinaison d'options BTC à longue échéance.

GateUser-6433627c · 2026-01-07T14:51:33+00:00

1 月 7 日，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，某交易员押注三月底迎来狂暴大波动，在 CEX 买入 660 枚 BTC 12 万美元看涨期权（约 86 万美元），以及 660 枚 BTC 8 万看跌期权（约 150 万美元），皆为今年 3 月 27 日到期。该交易员采用纯波动率策略：押注三月底期权到期时 BTC 价格会出现大幅波动，无论向上或向下皆能盈利。若到期时 BTC 价格在 80,000 至 120,000 美元区间内小幅波动或横盘，则会亏损，最多亏损全部权利金 236 万美元。

GateUser-6433627c

2026-01-07 14:51:33

Le 7 janvier, selon l’analyste on-chain Ai 姨 (@ai_9684xtpa), un trader parie sur une forte volatilité à la fin mars, en achetant 660 BTC d’options call à 12 000 dollars (environ 86 000 dollars) et 660 BTC d’options put à 8 000 dollars (environ 150 000 dollars), toutes deux arrivant à échéance le 27 mars de cette année. Ce trader utilise une stratégie de volatilité pure : parier que le prix du BTC à l’échéance de fin mars connaîtra une forte fluctuation, que ce soit à la hausse ou à la baisse, permettant ainsi de réaliser un profit. Si, à l’échéance, le prix du BTC fluctue légèrement ou reste stable dans la fourchette de 80 000 à 120 000 dollars, il subira une perte, pouvant aller jusqu’à la totalité de la prime de 2,36 millions de dollars.

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