Quelle est la stratégie Iceberg
Les stratégies Iceberg sont couramment utilisées pour gérer un grand nombre d'ordres d'achat et de vente en divisant les gros ordres en plusieurs plus petits pour le trading en lots, dans le but de contrôler l'impact sur le marché, de dissimuler les intentions de trading et d'éviter des fluctuations significatives des prix sur le marché.
Explication du nom
1. Le prix de l’ordre est meilleur que le carnet d’ordres
1.1 Définition : 1.1.1 Le prix de l’ordre est meilleur que le carnet d’ordres : Les traders fixent le prix de l’ordre en fonction de la liquidité, en utilisant la « distance de prix » et le « ratio ». 1.1.2 Distance de prix : Les traders placent de petits ordres d’achat en fixant le prix de l’ordre à une certaine distance de prix en dessous du prix de vente, ou placent de petits ordres de vente en fixant le prix de l’ordre à une certaine distance de prix au-dessus du prix d’achat, la distance de prix maximale étant de « 1 % du carnet d’ordres actuel ». Par exemple, dans un scénario de vente, au début de la stratégie, l’utilisateur sélectionne le prix de l’ordre à une certaine distance au-dessus du prix de vente pour placer un petit ordre de vente. Par exemple, si le prix Ask est de 20000 et que la distance de prix est de 5U, alors le prix de l’ordre placé sera de 20005U, en attente de la vente. 1.1.3 Ratio : Les traders placent de petits ordres d’achat en fixant le prix de l’ordre à un certain ratio en dessous du prix de vente, ou placent de petits ordres de vente en fixant le prix de l’ordre à un certain ratio au-dessus du prix de l’offre. Le ratio maximum pour le BTC et l’ETH est de 0,2 %, tandis que pour les autres devises, il est de 0,5 %. Par exemple, dans un scénario de vente, au début de la stratégie, l’utilisateur sélectionne le prix de l’ordre un certain ratio au-dessus du prix de vente pour placer un petit ordre de vente. Par exemple, si le prix Ask est de 20000 et que le ratio est de 0,1%, alors l’ordre passé sera de 20000 X (1+0,1%) = 20020U, en attente de la vente. 1.2 Formules : 1.2.1 Formule d’achat : Lors de l’achat, le prix de l’ordre = prix de la demande X (ratio 1) ou le prix de l’ordre = prix de la demande - distance du prix 1.2.2 Formule de vente : Lors de la vente, le prix de l’ordre = prix de l’offre X (1+ratio) ou le prix de l’ordre = prix de l’offre + distance du prix
2. Prix d'activation
Le prix d'activation est utilisé pour activer la stratégie Iceberg. Lors de l'achat : Le prix du marché ≤ Prix d'activation, l'ordre est activé. Lors de la vente : Le prix du marché ≥ Prix d'activation, l'ordre est activé. Prenons l'exemple de l'achat, lorsque le prix du marché est inférieur au 'Prix d'activation', la stratégie commence à passer de petits ordres d'achat en utilisant le prix d'achat moins une certaine distance/proportion comme prix d'ordre. Notez que lorsque le prix d'activation est trop éloigné du prix actuel, cela peut causer un déclenchement tardif de la stratégie, il est donc important de définir le prix d'activation approprié.
3. Montant unique
Le montant unique est utilisé pour déterminer la 'quantité de l'ordre' pour chaque petit ordre. Le système définira un ratio aléatoire pour le montant unique afin d'augmenter la dissimulation des stratégies de trading des utilisateurs. Formule : Quantité de l'ordre pour les petits ordres = Montant unique X Ratio aléatoire Remarque : Le ratio aléatoire varie de (0.5 - 1).
4. Total d'ordres
Le montant total de l'ordre fixé par l'utilisateur sur la page doit être divisé en plusieurs petits ordres dans la stratégie iceberg, en les confiant continuellement jusqu'à ce que le montant total soit complètement rempli, moment auquel la stratégie se termine.
Comment utiliser la stratégie Iceberg
1. Passer une commande
Sur l'extrémité WEB du trading spot ou à marge isolée, sélectionnez la « Stratégie Iceberg » dans la « Saisie d'ordre de stratégie », prenez l'exemple du spot BTC/USDT, saisissez la quantité totale de l'ordre, la quantité individuelle, le prix déclencheur, le prix de l'ordre meilleur que le carnet d'ordre, et cliquez sur [Confirmer l'achat].
2. Stratégie d'arrêt
Cliquez sur [Ordres en cours] - Sélectionnez la stratégie Iceberg que vous souhaitez arrêter, et cliquez sur [Annuler l'ordre].
3. Exemples
Exemple d'achat: Direction: Achat Prix actuel: 20 000 $ Prix déclencheur: 18 000 $ Le prix de l'ordre est meilleur que le carnet d'ordres: 0,2% Quantité totale de l'ordre: 10 BTC Quantité d'ordre unique: 1 BTC
Prix de l'ordre: Achetez un prix (1-0.2%) Quantité de commande unique: 1BTC * ratio aléatoire, en supposant que le ratio aléatoire soit de 0.8, alors la quantité de la petite commande est de 0.8BTC Ordre déclencheur: Lorsque le prix du marché chute à 18000, déclenchez la stratégie d'achat iceberg.
Premier ordre : En supposant que le prix d'achat est de 18000, le prix de l'ordre d'achat est de 17964, et la quantité de l'ordre est de 0.8BTC. Deuxième ordre : Après que le 0.8BTC est entièrement rempli, le deuxième ordre commence, avec une quantité d'ordre de 1BTC X un ratio aléatoire (0.5,1), et le prix de l'ordre est le dernier prix d'achat X (1-0.2%). ... Continuez ce processus jusqu'au N-ième ordre, lorsque la quantité totale de l'ordre est entièrement remplie, la stratégie se terminera.
Exemple de vente: Direction: Vendre Prix actuel: $20,000 Prix déclencheur: $21,000 Prix de l'ordre meilleur que le carnet d'ordre: 5 USDT .2% de la quantité totale de l'ordre: 10 BTC Quantité d'ordre unique: 1BTC
Prix de l'ordre: Vendre un prix +5USDT Quantité d'ordre unique: 1BTC X ratio aléatoire, en supposant que le ratio aléatoire est de 0,8, alors la quantité de petit ordre est de 0,8BTC Ordre déclencheur: Lorsque le prix du marché monte à 21 000, déclenchez la stratégie de vente Iceberg.
Première commande : En supposant que le prix de vente soit de 21 000, le prix de l'ordre de vente est de 21 005, et la commande est de 0,8 BTC. Deuxième commande : Après que 0,8 BTC a été entièrement échangé, la deuxième commande commence, avec une quantité de commande de 1 BTC X ratio aléatoire (0,5,1), et le prix de l'ordre est le dernier prix de vente + 5 USDT. … Jusqu'à la N-ème commande, lorsque la quantité totale de l'ordre est entièrement échangée, la stratégie est terminée.
FAQ
1. Comment fixer le prix de l'ordre plus haut que le Carnet d'ordre
Si vous souhaitez exécuter des ordres plus rapidement, le RATIO peut être réglé à 0,01 %, et le prix d'ordre ouvert pour l'achat est le prix d'achat X (1-0,01 %), et le prix d'ordre ouvert pour la vente est le prix d'achat X (1+0,01 %). Plus proche du carnet d'ordre, plus rapide est la transaction; Si vous souhaitez trader à un prix plus favorable, BTC et ETH peuvent être réglés à 0,2 %, et les autres devises peuvent être réglées à 0,5 %. Le prix d'ordre ouvert pour l'achat est le prix d'achat X (1-0,2 %), et le prix d'ordre ouvert pour la vente est le prix d'achat X (1+0,2 %). Achetez bas, vendez haut.
2. Comment définir la quantité par ordre
La quantité de chaque ordre de petit entrustment = quantité unique X ratio aléatoire (0.5,1), plus la quantité unique d'entrustment est grande, plus l'entrustment de chaque petit ordre est grande, plus il est difficile de traiter ; plus le réglage est petit, plus il est facile d'être mangé par le disque opposé, et plus il est facile de traiter.
3. Quelle est la différence entre la 'Stratégie Iceberg' et l''Ordre Iceberg' d'un ordre limité ?
Dans la stratégie Iceberg, le but principal est de diviser les grands ordres à un meilleur prix. Les utilisateurs peuvent définir la distance de prix ou le ratio de glissement, le prix déclencheur, la quantité unique et d'autres paramètres personnalisés. Les utilisateurs peuvent facilement et rapidement effectuer des réglages personnalisés selon leurs besoins, afin d'obtenir un meilleur prix que le prix du marché.
4. Quelle est la différence entre la stratégie Iceberg et la consignation basée sur le temps ? Comment choisir ?
4.1 Similarités et différences entre la stratégie Iceberg et l'octroi de temps partagé :
Le but de la transaction est différent : la stratégie Iceberg vise principalement à négocier à un meilleur prix et à moindre coût, de sorte que le prix de transaction des petits ordres de la stratégie Iceberg est meilleur que le premier prix du handicap au moment du paramétrage ; Le principal objectif des ordres de partage temporel est de diviser les grands ordres plus rapidement, de sorte que le prix de transaction des petits ordres est inférieur au premier prix de l'ordre au moment du paramétrage. Paramètres de prix différents : Le prix de l'ordre de la stratégie Iceberg est défini en fonction du glissement ou de la proportion du prix local. Le prix de l'ordre des ordres de partage temporel est défini en fonction du glissement ou de la proportion du prix de l'ordre de la contrepartie. La méthode d'exécution des petits ordres est différente : la stratégie Iceberg implique que l'ordre suivant sera exécuté immédiatement après que le petit ordre soit entièrement rempli, tandis que l'ordre de partage temporel est exécuté selon l'intervalle de temps, indépendamment du fait que l'ordre soit entièrement rempli ; une fois l'intervalle de temps écoulé, l'ordre sera annulé et réordonné.
4.2 Comment choisir la stratégie Iceberg et l'ordre pondéré dans le temps
Le choix entre l'ordre Iceberg et l'ordre basé sur le temps dépend des objectifs commerciaux et des stratégies de marché des traders ou des institutions. Si vous souhaitez trader à un rythme relativement lent pour obtenir de meilleurs prix, alors l'ordre Iceberg peut être plus adapté. Si vous souhaitez obtenir un coût moyen sur une période de temps tout en poursuivant également la rapidité d'exécution, alors l'ordre basé sur le temps peut être plus adapté. En pratique, vous pouvez également combiner les deux stratégies de trading, en fonction de votre stratégie de trading et des conditions du marché.
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