Drawdown en el trading de Forex: Guía para entender profundamente el riesgo

La pérdida de dinero en una cuenta de trading es algo inevitable, pero lo que marca la diferencia es cuánto entiendes y gestionas el Drawdown. El Drawdown no es solo un número que muestra pérdidas, sino un indicador clave para gestionar riesgos y crear estrategias de trading sostenibles. Cuando realmente comprendes el Drawdown, podrás tomar decisiones inteligentes y reducir significativamente las posibilidades de fracasar financieramente.

El Drawdown es una pérdida que debes entender

El Drawdown se refiere a la disminución del saldo en tu cuenta de trading desde el punto más alto hasta el más bajo durante un período de pérdidas continuas. Para entenderlo claramente, imagina que comienzas con 10,000 pesos. Después de varias operaciones con pérdidas, tu saldo baja a 8,000 pesos antes de recuperarse. En este caso, tu Drawdown es de 2,000 pesos.

¿Por qué es importante el Drawdown? Porque refleja el riesgo real que enfrentas en el mercado. Un Drawdown mayor indica que necesitas habilidades de gestión de riesgos superiores. Un Drawdown menor muestra que puedes mantener mejor tu capital. Además, te ayuda a evaluar si tu estrategia de trading es estable o no.

3 tipos principales de Drawdown que los traders deben vigilar

Drawdown Relativo: en porcentaje

El Drawdown Relativo muestra la reducción del saldo en porcentaje respecto al máximo alcanzado. La fórmula es: (máximo - mínimo) ÷ máximo × 100.

Por ejemplo, si tu cuenta creció de 10,000 a 20,000 pesos, pero luego bajó a 15,000 pesos, el Drawdown Relativo es (20,000 - 15,000) ÷ 20,000 × 100 = 25%.

Este tipo es útil para comparar el rendimiento de cuentas de diferentes tamaños. Un Drawdown relativo alto indica mayor riesgo, mientras que uno bajo sugiere mejor gestión del riesgo.

Drawdown Absoluto: desde el inicio

El Drawdown Absoluto mide la pérdida en dinero desde el depósito inicial. Aunque la cuenta crezca, este valor indica cuánto perdiste en total. Por ejemplo, si comenzaste con 10,000 pesos y bajaste a 8,000 pesos, el Drawdown Absoluto es de 2,000 pesos.

Es útil para determinar cuánto necesitas recuperar para volver a tu punto de partida. Cuanto mayor sea, más difícil será recuperarse.

Drawdown Histórico: lecciones del pasado

El Drawdown Histórico es la mayor caída que ha tenido tu cuenta en el pasado. Te muestra cuánto pudo haber bajado en el peor escenario. Esto ayuda a prepararte para la volatilidad del mercado.

Si tu Drawdown Histórico fue del 30%, debes estar preparado para enfrentarte a una caída similar en el futuro.

Drawdown flotante vs real: ¿en qué se diferencian?

Equity Drawdown: riesgo en tiempo real

El Equity Drawdown mide la reducción del saldo actual, incluyendo las pérdidas abiertas (que aún no se cerraron) y las pérdidas cerradas. Si tienes una operación que reduce tu saldo de 10,000 a 9,000 pesos, el Equity Drawdown es de 1,000 pesos.

Es importante porque refleja el riesgo en tiempo real. Seguirlo te ayuda a decidir si cerrar o mantener una operación en ese momento.

Drawdown flotante: pérdidas no realizadas

El Drawdown flotante es la pérdida en dinero de las operaciones abiertas. “Flotante” significa que aún no se ha concretado, ya que puede cambiar en cada segundo según el mercado.

Por ejemplo, si tu saldo bajó de 10,000 a 9,000 pesos y aún tienes operaciones abiertas con una pérdida de 1,000 pesos, ese es tu Drawdown flotante. Si el mercado se da la vuelta antes de cerrar, esa pérdida puede desaparecer. Por eso, decidir cuándo dejar que la operación siga o cerrarla es crucial para gestionar el Drawdown.

Cómo controlar el Drawdown para proteger tu capital

Establece límites de Drawdown desde el principio

Este es el paso más importante. Define un porcentaje máximo de Drawdown que estás dispuesto a aceptar antes de dejar de operar. Por ejemplo, si decides que cuando el Drawdown alcance el 10%, dejarás de operar y reevaluarás tu estrategia.

Esto evita que operes de forma impulsiva y pierdas mucho dinero.

Usa órdenes de stop loss en cada operación

El stop loss es un nivel de precio preestablecido para cerrar automáticamente una operación si va en tu contra. Usarlo limita tus pérdidas en cada trade. Cuando el mercado se mueve en la dirección equivocada, la operación se cierra automáticamente en ese nivel, ayudando a evitar Drawdowns grandes y peligrosos.

Define el riesgo en porcentaje por operación

Decide cuánto estás dispuesto a arriesgar en cada operación, generalmente no más del 2% del saldo de tu cuenta. Por ejemplo, si tienes 100,000 pesos, no arriesgues más de 2,000 pesos en una sola operación.

Esto ayuda a que una pérdida no afecte demasiado tu cuenta total.

Usa una relación riesgo/recompensa adecuada

Antes de entrar en una operación, establece una relación entre la pérdida potencial y la ganancia esperada, por ejemplo 2:1. Esto significa que si arriesgas 100 pesos, buscas ganar 200 pesos.

Mantener esta proporción hace que tus operaciones ganadoras sean más frecuentes y reduce el Drawdown general.

Toma ganancias cuando sea apropiado

Cuando tu cuenta crezca, considera retirar parte de las ganancias. Esto protege tus beneficios en caso de movimientos inesperados del mercado y ayuda a mantener tu capital a largo plazo.

Drawdown y gestión emocional en el trading

Uno de los errores más comunes que agravan el Drawdown es operar por venganza tras una pérdida. La frustración y la ansiedad pueden llevarte a hacer operaciones impulsivas para recuperar lo perdido, sin un plan claro, lo que suele aumentar aún más el Drawdown.

Es fundamental mantener la disciplina y seguir un plan de trading sólido. Si sufres una pérdida importante, detente, analiza qué salió mal y ajusta tu estrategia. Controlar tus emociones es clave para gestionar eficazmente el Drawdown.

Resumen: la importancia de entender el Drawdown

El Drawdown es parte del trading en Forex que no puedes evitar, pero sí gestionar con planificación y disciplina. Comprender los diferentes tipos de Drawdown y cómo calcularlos te hace un trader más inteligente.

Saber qué es tu Drawdown te permite tomar mejores decisiones y evitar pérdidas excesivas. Además, practicar en cuentas demo antes de usar dinero real es una excelente forma de aprender sin arriesgar tu capital. Tienes tiempo para entrenar y entender mejor tu Drawdown.