¿Qué es Drawdown? Una comprensión profunda sobre la gestión del riesgo en el mercado de Forex

Operar en el mercado de Forex está lleno de desafíos, y una de las cosas que todos los traders enfrentan es la pérdida. Debido a la importancia de este tema, explicaremos qué es el Drawdown, qué concepto clave representa en la gestión del riesgo financiero, y por qué entender el Drawdown es una habilidad esencial para quienes desean tener éxito en el trading.

El Drawdown es la disminución del saldo de la cuenta desde su punto máximo hasta su punto mínimo antes de que la cuenta se recupere. Este indicador muestra la capacidad del trader para gestionar el riesgo y la estabilidad de su estrategia de trading. Para los traders principiantes, entender qué es el Drawdown es la primera lección para practicar la concentración y el control del capital.

Tipos de disminución en el saldo que debes conocer

No todos los Drawdowns son iguales. Según la comprensión del mercado, el Drawdown se divide en cinco tipos principales, cada uno con diferentes significados y efectos.

Equity Drawdown: Pérdida en tiempo real

El primer tipo de Drawdown es la disminución del saldo en tiempo real, que incluye tanto las pérdidas reales por cierre de posiciones como las pérdidas no realizadas de posiciones abiertas. Por ejemplo, si un trader comienza con 10,000 pesos y realiza operaciones que reducen temporalmente el saldo a 9,000 pesos, el Equity Drawdown en ese momento es de 1,000 pesos. Este tipo es importante porque ayuda al trader a seguir la presión mental y a tomar decisiones en tiempo real.

Historical Drawdown: Lección del pasado

Se refiere a la mayor caída que ha ocurrido en la historia de la cuenta. Por ejemplo, si una cuenta tuvo un saldo máximo de 15,000 pesos y luego cayó a 10,000 pesos, el Historical Drawdown es de 5,000 pesos. Analizar estos datos ayuda al trader a ajustar su estrategia y evitar cometer los mismos errores.

Relative Drawdown: En porcentaje

Cuando hablamos de Drawdown en porcentaje, nos referimos al Relative Drawdown, que se calcula con la fórmula: (saldo máximo - saldo mínimo) ÷ saldo máximo × 100. Por ejemplo, si la cuenta crece de 10,000 a 20,000 pesos y luego cae a 15,000 pesos, el Relative Drawdown es (20,000 - 15,000) ÷ 20,000 × 100 = 25%. Este indicador es útil para comparar el rendimiento entre cuentas de diferentes tamaños.

Absolute Drawdown: Desde el inicio

Es la disminución del saldo desde el depósito inicial. Por ejemplo, si un trader deposita 10,000 pesos y la cuenta cae a 8,000 pesos, el Absolute Drawdown es de 2,000 pesos. Este indicador ayuda a establecer metas de recuperación y a gestionar el riesgo general.

Floating Drawdown: Riesgo no cerrado

El último tipo es la pérdida no realizada, que surge de posiciones abiertas que aún no se han cerrado. El Floating Drawdown varía con los cambios en los precios del mercado. Si el precio se vuelve en contra antes de cerrar la operación, esta pérdida puede desaparecer.

Cómo calcular y medir el Drawdown según su tipo

Comprender cómo calcular cada tipo es importante para gestionar el riesgo de manera efectiva:

Equity Drawdown: No tiene una fórmula fija, ya que cambia en tiempo real según los precios del mercado.

Historical Drawdown: Es la diferencia entre el saldo máximo (histórico) y el saldo mínimo alcanzado.

Relative Drawdown: (saldo máximo - saldo mínimo) ÷ saldo máximo × 100

Absolute Drawdown: Depende del depósito inicial menos el saldo mínimo.

Floating Drawdown: Es la diferencia entre el saldo actual y el valor cuando la posición fue abierta.

Estrategias para proteger la cuenta de pérdidas de manera efectiva

Establecer límites de pérdida

Es fundamental definir un porcentaje máximo de pérdida aceptable, por ejemplo, un límite del 10%. Cuando se alcanza ese nivel, se detiene el trading para evaluar y ajustar la estrategia.

Usar stop-loss de manera razonable

Para cada operación, se debe establecer un nivel de cierre en caso de pérdida. Esto limita las pérdidas y evita que sean demasiado grandes.

Limitar el porcentaje de riesgo por operación

Una buena práctica es no arriesgar más del 2% del saldo en una sola operación. Esto previene que una sola pérdida destruya toda la cuenta.

Mantener una relación riesgo-recompensa adecuada

Al entrar en una operación, se debe considerar una relación como 2:1, donde la ganancia objetivo sea el doble del riesgo asumido. Esto ayuda a que las operaciones ganadoras compensen las perdedoras.

Retirar ganancias periódicamente

A medida que la cuenta crece, es recomendable retirar parte de las ganancias para proteger el capital en caso de una caída del mercado.

Controlar las emociones en las decisiones

Operar por enojo o ansiedad suele empeorar el Drawdown. La disciplina y seguir un plan de trading son más importantes.

Resumen

El Drawdown es una herramienta que ayuda a los traders a entender cuánto y cómo disminuye su capital, y a planear su recuperación. Al comprender profundamente el Drawdown, podrás tomar decisiones de trading más inteligentes y aumentar tus posibilidades de obtener beneficios a largo plazo. La importancia del Drawdown radica en que permite monitorear y controlar el riesgo, base de un trading sostenible.

Antes de invertir con dinero real, es recomendable practicar nuevas estrategias en una cuenta demo, ya que el trading simulado te permite adquirir experiencia sin arriesgar fondos reales.