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Un operador apuesta a que a finales de marzo llegará una gran volatilidad, comprando una cartera de opciones de BTC con estrategia larga y cruzada
El 7 de enero, según el analista en cadena Ai 姨 (@ai_9684xtpa), un operador de mercado apostó a una gran volatilidad a finales de marzo, comprando en CEX 660 BTC en opciones de compra por 12 millones de dólares (aproximadamente 860,000 dólares) y 660 BTC en opciones de venta por 8 millones de dólares (aproximadamente 1.5 millones de dólares), ambas con vencimiento el 27 de marzo de este año. Este operador utilizó una estrategia de volatilidad pura: apuesta a que el precio de BTC experimentará una gran oscilación en la fecha de vencimiento de las opciones a finales de marzo, pudiendo obtener beneficios tanto si el precio sube como si baja. Si en el vencimiento el precio de BTC fluctúa ligeramente o se mantiene en un rango entre 80,000 y 120,000 dólares, sufrirá pérdidas, con una pérdida máxima de toda la prima de 2.36 millones de dólares.