1. ¿Qué son las Bandas de Bollinger?
En el trading de criptomonedas, las Bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico muy popular compuesta por tres líneas que ayudan a evaluar la volatilidad del precio de un activo y sus posibles tendencias. Las tres líneas de las Bandas de Bollinger son las siguientes:
Banda media: Normalmente es una media móvil simple (SMA) del precio del activo, siendo la SMA de 20 días la más utilizada. Representa el nivel de precio promedio del activo.
Banda superior: Se calcula sumando dos desviaciones estándar a la banda media. La desviación estándar mide la volatilidad del precio, por lo que la banda superior refleja el límite superior o la zona de alta volatilidad del precio.
Banda inferior: Se calcula restando dos desviaciones estándar a la banda media. La banda inferior refleja el límite inferior o la zona de baja volatilidad del precio.
El propósito de utilizar las Bandas de Bollinger en el trading de criptomonedas es identificar posibles puntos de entrada y salida, determinar si el mercado está sobrecalentado o sobrevendido, y predecir el rango potencial de precios. Cuando el precio toca la banda superior, puede interpretarse como un mercado sobrecalentado, con precios en un nivel alto; algunos traders pueden ver esto como una señal de venta. Por el contrario, cuando el precio toca la banda inferior, puede considerarse un mercado sobrevendido, con precios en un nivel bajo; algunos traders pueden interpretarlo como una señal de compra.
El grosor o ancho de las Bandas de Bollinger también aporta información sobre la volatilidad del mercado. Cuando las bandas se ensanchan, indica un aumento de la volatilidad; cuando se estrechan, señala una reducción de la volatilidad, lo que podría sugerir una inminente ruptura del precio.
Es importante tener en cuenta que las Bandas de Bollinger no son una herramienta de señal absoluta de compra o venta y deben utilizarse junto con otros indicadores técnicos y análisis de mercado. Dada la alta volatilidad e incertidumbre del mercado de criptomonedas, depender únicamente de las Bandas de Bollinger para tomar decisiones de trading puede ser arriesgado. Por ello, los traders suelen combinar las Bandas de Bollinger con otros indicadores (como el Índice de Fuerza Relativa [RSI], la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles [MACD], etc.) para formar una estrategia de trading más completa y fiable.
2. Resumen de la Estrategia con Bandas de Bollinger
La estrategia combinada de Bandas de Bollinger y medias móviles utiliza las Bandas de Bollinger para generar señales, mientras que las medias móviles proporcionan una confirmación secundaria; se toma una posición corta en la banda superior y una posición larga en la banda inferior.
Condiciones de entrada
Condición de entrada en largo: El precio de cierre toca la banda inferior de Bollinger y la media móvil de corto plazo está por debajo de la media móvil de largo plazo.
Condición de entrada en corto: El precio de cierre toca la banda superior de Bollinger y la media móvil de corto plazo está por encima de la media móvil de largo plazo.
Condiciones de salida
Condición de salida en largo: El precio de cierre toca la banda superior de Bollinger.
Condición de salida en corto: El precio de cierre toca la banda inferior de Bollinger.
3. Explicación de los Parámetros de las Bandas de Bollinger
Multiplicador de apalancamiento: El múltiplo de apalancamiento utilizado por el usuario para la inversión, principalmente para calcular la cantidad de la orden.
Monto total de inversión: El importe total que invierte el usuario, que se utiliza íntegramente como margen.
Ratio de auto-stop-loss: Cuando la pérdida total de la inversión del usuario alcanza este ratio, la estrategia ejecutará la salida de la posición.
MA rápida: Parámetro estándar de media móvil, obligatorio, entero.
MA lenta: Parámetro estándar de media móvil, obligatorio, entero.
Periodo de la Banda de Bollinger: Obligatorio, entero.
Multiplicador de desviación de la Banda de Bollinger: Obligatorio, entero.
Periodo: Parámetro estándar de media móvil. Obligatorio. Opciones: 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas, 1 día. El valor predeterminado es 1 hora.
Cantidad de la orden: Número de contratos a colocar cuando se activa la señal. Opcional; por defecto queda en blanco.
Comisión de contrato predeterminada: 0.00075
Contrato inverso:
s = (Margen ✖️ Último precio) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Apalancamiento))
size = s / Tamaño del contrato
Contrato lineal:
s = (Margen) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Apalancamiento)) ✖️ Último precio
size = s / Tamaño del contrato
La cantidad de la orden que realmente coloque el usuario será el mínimo entre el valor calculado por defecto y el valor establecido por el usuario.
4. ¿Cómo crear una estrategia con Bandas de Bollinger?
4.1 Proceso de creación de una estrategia con Bandas de Bollinger
Web:
Trading Bot – Crear nuevo bot – CTA – Bot experto – Bandas de Bollinger – Backtest – Establecer parámetros – Crear.
Backtesting de la estrategia: Haz clic en el botón “Backtest” en la imagen anterior. En la siguiente pantalla, introduce los parámetros deseados y, a continuación, haz clic en el botón “Backtest” situado debajo del gráfico. El sistema realizará automáticamente el backtesting de los datos (por defecto, dentro de un mes). Tras rellenar los parámetros correspondientes, haz clic en el botón Crear para generar un registro de backtesting en “Registros de backtesting” para tu consulta.
Gate se reserva todos los derechos de interpretación final de este producto.
Para obtener más ayuda, visita la página oficial de soporte de Gate o contacta con nuestro equipo de atención al cliente.
