ما هي استراتيجية Iceberg Pro؟
استراتيجية Iceberg Pro هي تقنية شائعة الاستخدام لإدارة أوامر البيع والشراء الكبيرة. من خلال تقسيم أمر كبير بشكل استراتيجي إلى عدة أوامر أصغر وتنفيذها على دفعات منفصلة، يمكن للمتداولين تقليل بصمتهم في السوق، وإخفاء أهدافهم التجارية، والتخفيف من احتمالية التقلبات الواضحة في أسعار السوق.
المصطلح
1. تباين سعر الطلب 1.1 تعريفات سريعة: 1.1.1 تباين سعر الطلب: هذا هو المكان الذي يقرر فيه المتداولون أسعار البيع أو الشراء بناءً على ما يحدث في السوق. يستخدمون أداتين: “الفرق”. و”النسبة”. 1.1.2 ملاحظة: الشراء: يشبه الأمر النظر إلى سعر buy1 الحالي ثم اتخاذ قرار بالانخفاض قليلاً لتحديد سعر buy1 الخاص بك. البيع: تنظر إلى سعر البيع 1 الآن ثم تقرر تحديد سعر أعلى قليلاً. على سبيل المثال، إذا كان سعر البيع 1 هو 20000 وقمت بإضافة فار. من 5U، ستحدد سعرك عند 20,005U. 1.1.3 النسبة: الشراء: يمكنك تحديد السعر الخاص بك عن طريق الذهاب إلى ما دون سعر الشراء 1 قليلاً باستخدام النسبة. البيع: قمت بتعيين السعر الخاص بك أعلى قليلاً من سعر البيع 1 باستخدام النسبة. بالنسبة للبيتكوين والإيثريوم، أقصى ما يمكنك إضافته هو 0.2%. بالنسبة للعملات الرقمية الأخرى، يمكنك أن تصل إلى 0.5%. لذلك، إذا كان سعر البيع 1 هو 20,000 وأضفت 0.1%، فسيكون سعرك 20,020 وحدة. 1.2 كيفية الحساب: 1.2.1 الشراء: إما أن تأخذ سعر buy1 وتخفضه حسب النسبة التي اخترتها، أو قم فقط بطرح var الخاص بك. من سعر buy1. 1.2.2 البيع: خذ سعر البيع 1 وأضف النسبة التي اخترتها، أو ببساطة أضف المتغير الخاص بك..
2.سعر التنشيط 2.1 ما هو سعر التنشيط؟ يلعب سعر التنشيط دورًا محوريًا في بدء استراتيجية Iceberg pro. 2.1 التعريف: سعر التنشيط هو قيمة سوقية محددة مسبقًا. بمجرد تحقيق هذه القيمة، يتم تشغيل استراتيجية Iceberg pro. عند الشراء: يتم تفعيل الإستراتيجية عندما ينخفض سعر السوق إلى سعر التنشيط أو أقل منه. عند البيع: يتم تفعيل الإستراتيجية عندما يرتفع سعر السوق إلى سعر التنشيط أو يتجاوزه. 2.2 التطبيق: خذ الشراء كمثال. إذا انخفض سعر السوق السائد إلى ما دون “سعر التنشيط”، تبدأ الإستراتيجية بوضع أوامر شراء أصغر بسعر مشتق من مجموعة “الفرق” أو “نسبة” أقل من معدل buy1. 2.3 الاحتياطات: يجب على المرء توخي الحذر عند تحديد سعر التنشيط. إذا كانت بعيدة بشكل كبير عن سعر السوق المستمر، فقد لا تبدأ الإستراتيجية بسرعة. وبالتالي، من الضروري تحديد سعر تفعيل واقعي يعكس ظروف السوق الحالية.
3. المبلغ لكل طلب يعني المبلغ لكل طلب تحديد “مبلغ الطلب” لكل معاملة. 3.1 التعريف: يستخدم هذا النظام نسبة عشوائية عند تحديد المبلغ لكل معاملة لتعزيز غموض استراتيجية التداول الخاصة بالمستخدم. 3.2 الصيغة: المبلغ الفعلي لكل طلب = المبلغ لكل طلب قمت بإدخاله * رقم عشوائي عشري 3.3 ملاحظة: يتراوح نطاق النسبة العشوائية بين 0.5 و 1.
4. المبلغ الإجمالي يشير المبلغ الإجمالي إلى المبلغ التراكمي الذي حدده المستخدم على المنصة. ضمن استراتيجية Iceberg pro، يتم تقسيم هذا “المبلغ الإجمالي” إلى عدة أوامر أصغر. تستمر الإستراتيجية حتى يتم التعامل مع “المبلغ الإجمالي” بالكامل، وعند هذه النقطة تنتهي الإستراتيجية.
كيفية استخدام استراتيجية Iceberg Pro
1. تقديم الطلب: 1.على واجهة الويب للتداول الفوري أو بالهامش، انتقل إلى “خيارات متقدمة” وحدد Iceberg pro 2.باستخدام التداول الفوري لـ BTC/USDT كمثال، أدخل المبلغ الإجمالي، والمبلغ لكل طلب، وسعر التنفيذ، وتباين سعر الطلب عن سعر السوق. انقر فوق “شراء”.
2. إيقاف الإستراتيجية: 1.انقر على “فتح الأوامر”. 2.ابحث عن أمر Iceberg Pro Strategy الذي تريد إلغاءه وحدده. 3.انقر فوق “إلغاء الطلب”.
أمثلة على استراتيجية Iceberg Pro
مثال للشراء: الجانب: شراء السعر الحالي: 20,000 دولار سعر التشغيل: 18000 دولار تباين سعر الطلب: 0.2% المبلغ الإجمالي: 10 بيتكوين المبلغ لكل طلب: 1 بيتكوين سعر الأمر: سعر الشراء 1 × (1 - 0.2%) المبلغ لكل طلب: 1 BTC مضروبة في عامل عشوائي. إذا كان العامل العشوائي هو 0.8، فإن مبلغ الطلب هو 0.8 بيتكوين. بمجرد انخفاض سعر السوق إلى 18000 دولار، يتم تفعيل استراتيجية Iceberg pro. الطلب الأول: إذا كان سعر buy1 هو 18000 دولار، فسيتم تعيين أمر الشراء على 17964 دولارًا مقابل 0.8 بيتكوين. الطلب الثاني: بعد تنفيذ طلب 0.8 BTC بالكامل، يتم تعيين الطلب التالي. يتم حسابها على أنها 1 BTC مضروبة في عامل عشوائي (بين 0.5 و1). سعر الأمر هو أحدث سعر buy1 مضروبًا في (1 - 0.2%). تستمر هذه العملية حتى يتم تنفيذ جميع الأوامر، مما يؤدي إلى إنهاء الإستراتيجية. مثال على البيع: الجانب: بيع السعر الحالي: 20,000 دولار سعر التشغيل: 21000 دولار تباين سعر الطلب: 5 دولار أمريكي المبلغ الإجمالي: 10 بيتكوين المبلغ لكل طلب: 1 بيتكوين سعر الطلب: سعر البيع 1 + 5 دولار أمريكي المبلغ لكل طلب: 1 BTC مضروبة في عامل عشوائي. إذا كان العامل العشوائي هو 0.8، فإن المبلغ لكل طلب هو 0.8 بيتكوين. بمجرد أن يرتفع سعر السوق إلى 21000 دولار، يتم تفعيل استراتيجية Iceberg pro. الأمر الأول: إذا كان سعر البيع 1 هو 21000 دولار، فسيتم تحديد أمر البيع على 21005 دولارات مقابل 0.8 بيتكوين. الطلب الثاني: بعد تنفيذ طلب 0.8 BTC بالكامل، يتم تعيين الطلب التالي. يتم حسابها على أنها 1 BTC مضروبة في عامل عشوائي (بين 0.5 و1). سعر الطلب هو أحدث سعر بيع 1 + 5 دولار أمريكي. تستمر هذه العملية حتى يتم تنفيذ جميع الأوامر، مما يؤدي إلى إنهاء الإستراتيجية.
الاعتبارات الأساسية عند استخدام استراتيجية Iceberg Pro:
1.تحليل السوق: قبل تنفيذ استراتيجية Iceberg Pro، قم بتقييم ظروف السوق الحالية. تعمل هذه الإستراتيجية بشكل أفضل في الأسواق التي تتمتع بسيولة مناسبة حيث قد تؤثر الطلبات الكبيرة على السعر. 2.اختر المعلمات المناسبة: يجب تحديد المعلمات مثل سعر التنفيذ وميزة السعر على السوق بعناية. تذكر أن تحديد سعر تشغيل بعيدًا جدًا عن سعر السوق الحالي قد يؤدي إلى عدم تفعيل الإستراتيجية في الوقت المناسب. 3.مراقبة طلباتك: على الرغم من أن استراتيجية Iceberg Pro تعمل على أتمتة عملية وضع الأوامر، إلا أنه من الحكمة مراقبة تداولاتك. سيساعدك هذا على التأكد من أن الإستراتيجية تعمل كما هو متوقع وأن طلباتك يتم تنفيذها عند نقاط السعر المطلوبة. 4.التكيف مع تغيرات السوق: سوق العملات الرقمية متقلب. إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في السوق بعد بدء إستراتيجية Iceberg Pro، ففكر في تعديل المعلمات الخاصة بك أو إيقاف الإستراتيجية تمامًا. 5.إدارة المخاطر: كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من الضروري استخدام تقنيات إدارة المخاطر. قد يتضمن ذلك تحديد وقف الخسائر أو تحديد الحد الأقصى لميزانية تداولاتك. 6.التكتم: تهدف استراتيجية Iceberg Pro إلى إخفاء الطلبات الكبيرة عن طريق تقسيمها إلى أجزاء أصغر، مما يوفر مستوى من التقدير. ومع ذلك، تذكر أن المتداولين والخوارزميات المتمرسين قد يستمرون في تحديد الأوامر الاحترافية من Iceberg والتصرف بناءً عليها. 7.الأفكار النهائية: استراتيجية Iceberg Pro هي أداة، ومثل أي أداة، تعتمد فعاليتها على كيفية استخدامها. قم بمراجعة استراتيجيتك وتعديلها بانتظام للتأكد من أنها تتماشى مع أهداف التداول الخاصة بك وظروف السوق الحالية.
التعليمات
1.كيفية تحديد تباين سعر الطلب المناسب مقارنة بالسوق؟ إذا كنت تريد تنفيذ طلبك بسرعة، فيمكنك ضبط النسبة على 0.01%. بالنسبة لأوامر الشراء، سيتم تحديد سعر الإدراج على سعر الشراء 1 مضروبًا في (1 - 0.01%). بالنسبة لأوامر البيع، سيكون سعر الشراء 1 مضروبًا في (1 + 0.01%). وهذا يجعل الأمر أقرب إلى سعر السوق الحالي، مما يسمح بتنفيذ أسرع. إذا كنت تهدف إلى الحصول على سعر أكثر ملاءمة، بالنسبة إلى BTC وETH، فيمكنك ضبط النسبة على 0.2%. بالنسبة للعملات الرقمية الأخرى، حددها عند 0.5%. بالنسبة لأوامر الشراء، يؤدي ذلك إلى تحديد سعر الإدراج على سعر الشراء 1 مضروبًا في (1 - 0.2%). بالنسبة لأوامر البيع، سيكون سعر الشراء 1 مضروبًا في (1 + 0.2%). تهدف هذه الإستراتيجية إلى الشراء بسعر أقل والبيع بسعر أعلى.
2.كيفية تحديد المبلغ لكل طلب على حدة؟ المبلغ الفعلي لكل طلب = المبلغ لكل طلب قمت بإدخاله * رقم عشوائي (بين 0.5 و 1). كلما قمت بتعيين مبلغ أكبر لكل أمر، كلما كان كل أمر صغير أكبر، مما يجعل تنفيذه أكثر صعوبة. على العكس من ذلك، إذا قمت بتعيينه بشكل أصغر، فإنه يصبح أكثر عرضة للاستيلاء عليه بالكامل من خلال الأوامر المتعارضة، مما يؤدي إلى سهولة التنفيذ.
3. ما الفرق بين “استراتيجية Iceberg Pro” و”Iceberg” للأوامر المحددة؟ في استراتيجية Iceberg Pro، الهدف الرئيسي هو تقسيم الطلبات الكبيرة لتحقيق التنفيذ بأسعار أكثر ملائمة. يمكن للمستخدمين تخصيص الإعدادات مثل مسافة السعر أو نسبة الانزلاق وأسعار التشغيل والمبلغ لكل طلب. يتيح ذلك للمستخدمين تخصيص طلباتهم بسهولة وسرعة بناءً على احتياجاتهم، بهدف تنفيذ الصفقات بأسعار أفضل من مستويات السوق الحالية.
الغرض الأساسي من جبل الجليد في أوامر الحد هو إخفاء حجم التداول. بمجرد تعيين كمية العرض، سيتم إخفاء الكمية المتبقية من دفتر الطلبات، مما يخفي نوايا المتداول وأهدافه.
4. ما الفرق بين “استراتيجية Iceberg Pro” و”أوامر متوسط السعر المرجح زمنيًا (TWAP)”؟ كيف ينبغي للمرء أن يختار؟
4.1 الاختلافات والتشابهات بين استراتيجية Iceberg Pro وأوامر TWAP: أهداف التداول: تهدف استراتيجية Iceberg Pro في المقام الأول إلى تحقيق أسعار أفضل وخفض تكاليف المعاملات. وبالتالي، فإن الأسعار المنفذة للطلبات الصغيرة بموجب استراتيجية Iceberg Pro أفضل من أعلى سعر سائد في السوق في وقت الإعداد. من ناحية أخرى، تركز أوامر TWAP على توزيع الطلبات الكبيرة بسرعة مع مرور الوقت. على هذا النحو، قد تكون الأسعار المنفذة لأوامر TWAP الأصغر أقل ملاءمة من أعلى سعر في السوق عند تحديده. إعدادات الأسعار: في استراتيجية Iceberg Pro، يتم تحديد أسعار الأوامر بناءً على انزلاق أو نسبة معينة من أفضل سعر سائد في السوق. بالنسبة لأوامر TWAP، يتم تحديد الأسعار بناءً على انزلاق معين أو نسبة من أفضل سعر سوق للجانب الآخر. تنفيذ الأوامر الصغيرة: في استراتيجية Iceberg Pro، يجب تنفيذ أمر صغير بالكامل قبل وضع الأمر التالي. يتم تنفيذ أوامر TWAP على أساس فترات زمنية. بغض النظر عما إذا كان الأمر قد تم تنفيذه بالكامل، بمجرد الوصول إلى الفاصل الزمني، يتم إلغاء الأمر الحالي، ويتم تقديم أمر جديد.
4.2 الاختيار بين استراتيجية Iceberg Pro وأوامر TWAP: يعتمد الاختيار بين أوامر Iceberg Pro وTWAP على أهداف التداول واستراتيجيات السوق الخاصة بالمتداول أو المؤسسة. إذا كنت تتطلع إلى تنفيذ عمليات التداول بوتيرة أبطأ نسبيًا، بهدف الحصول على أسعار أفضل، فقد تكون استراتيجية Iceberg Pro أكثر ملاءمة. من ناحية أخرى، إذا كنت ترغب في تحقيق متوسط التكلفة على مدار فترة زمنية مع إعطاء الأولوية لسرعة التنفيذ، فقد تكون أوامر TWAP هي الخيار الأفضل. ومن الناحية العملية، يمكنك أيضًا الجمع بين استراتيجيتي التداول، اعتمادًا على استراتيجية التداول المحددة الخاصة بك وظروف السوق الحالية.
تحتفظ Gate بالحق النهائي في تفسير المنتج.
