Фібоначчі у торгівлі: потужний інструмент для аналізу цін

Фібоначчі вважається ключем, який допомагає трейдерам глибше зрозуміти рух цін. Однак багато хто досі вважає, що Фібоначчі — це просто числовий ряд, який визначає рівні цін. Насправді цей інструмент має глибокий зміст і різноманітні застосування, про які ми й розповімо у цій статті.

Фібоначчі: природний числовий ряд, прихований у ціні акцій

Фібоначчі — це числовий ряд, що має особливий зв’язок: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… Обчислення дуже просте: складаємо два попередні числа, наприклад 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5 і так далі.

Ці співвідношення часто зустрічаються у природі: у мушлях, пелюстках соняшника або структурі людського тіла. Леонардо да Вінчі використовував ці пропорції у своїх творах, зокрема у знаменитому «Мона Лізі». Постійність цих пропорцій називається Золотим перетином або Золотим співвідношенням.

Історія та математика за Фібоначчі

Хоча ім’я Фібоначчі з’явилося у середньовічній Європі, індійські математики відкрили цей ряд ще за 400-200 років до нашої ери і використовували його у своїх математичних розрахунках ще на початку 200-го року до н. е.

Цікаво, що співвідношення між числами у ряді постійно наближаються до певних значень:

• Ділимо число на наступне (наприклад, 34/55) — результат наближається до 0,618
• Ділимо число на попереднє (55/34) — результат наближається до 1,618
• Ділимо число на число, що знаходиться дві позиції далі (610/1597) — наближається до 0,382

Ці співвідношення (0,618; 1,618; 0,382) стали важливими у технічному аналізі цін на фінансових ринках.

5 інструментів Фібоначчі для трейдингу

Відкат Фібоначчі (Fibonacci Retracement): пошук точок входу при корекції

Цей інструмент допомагає визначити рівні підтримки під час сильних трендів, коли ціна повертається назад. Проведення лінії від мінімуму до максимуму дає горизонтальні рівні: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%.

Ці рівні зазвичай використовуються як підтримка у висхідних трендах і опір у низхідних. Трейдери можуть застосовувати їх для входу з меншими ризиками.

Розширення Фібоначчі (Fibonacci Extension): прогноз цільових рівнів

Коли ціна пробиває рівні підтримки або опору, інструмент допомагає прогнозувати, наскільки далеко може рухатися ціна. Відзначаються рівні 113,6%, 127,2%, 141,4%, 161,8%, 200%, 261,8%.

Для побудови проводять лінію від swing high/low до точки корекції, що дозволяє обґрунтовано ставити цілі прибутку.

Проекція Фібоначчі (Fibonacci Projection): поєднання відкату і розширення

Об’єднує функції відкату і розширення, дозволяючи бачити і рівні корекції, і цілі розширення одночасно. Проводять лінії між трьома точками: максимумом, мінімумом і точкою корекції.

Таймзона Фібоначчі (Fibonacci Timezone): важливі часові інтервали

Застосовується не до цінового руху, а до часових відрізків. Вертикальні лінії позначають важливі періоди (13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 бари), у яких часто відбуваються розвороти або зміни тренду.

Вентилі Фібоначчі (Fibonacci Fans): аналіз цін і часу одночасно

Замість горизонтальних рівнів використовують похилі лінії, що базуються на співвідношеннях Фібоначчі. Вони допомагають визначити підтримку і опір, поєднуючи ціновий і часовий аналіз.

Як ефективно торгувати: поєднання Фібоначчі з іншими інструментами

Фібоначчі — корисний інструмент, але сам по собі може бути недостатньо точним. Найкраще поєднувати його з іншими індикаторами.

Фібоначчі + EMA (Експоненційна ковзна середня)

Визначає сильний тренд, а потім застосовує рівні відкату для входу. Алгоритм:

1. Перевірити, чи ціна вище або нижче EMA для підтвердження тренду.
2. При корекції провести рівні Фібоначчі.
3. Входити на рівнях 23,6%, 38,2%, 50% у висхідному тренді або навпаки у низхідному.

Фібоначчі + RSI (індекс відносної сили)

RSI допомагає визначити перекупленість або перепроданість. В комбінації з рівнями розширення:

1. Визначити цільові рівні за допомогою Фібоначчі.
2. Спостерігати за дивергенціями RSI.
3. Закривати позиції при досягненні цілей і появі ознак розвороту.

Фібоначчі + Price Action (свічкові моделі)

Підтвердження сигналів через формації свічок:

1. Провести рівні відкату.
2. Очікувати тест рівнів.
3. Шукати підтвердження у формаціях: Доджі, Двійне дно, Молот.
4. Входити при підтвердженні сигналу.

Плюси, мінуси і поширені питання

Плюси Фібоначчі

• Простий у використанні, не вимагає глибоких знань математики.
• Легко інтерпретувати рівні.
• Допомагає ставити цілі і стоп-лоси.
• Працює з різними активами.

Мінуси

• Співвідношення — суб’єктивне, не завжди працює однаково.
• Сам по собі може бути недостатньо точним, потрібно поєднувати з іншими інструментами.
• Реальні співвідношення потрібно підтверджувати додатковими методами.
• Не гарантує, що ціна зупиниться саме на рівні Фібоначчі.

Часті питання

Чи працює Фібоначчі насправді?

Рух цін залежить від багатьох факторів. Тому інструменти, що працюють у певний період, можуть бути неефективними у інший. Однак Фібоначчі широко використовують трейдери і великі фонди, тому рівні часто стають важливими для ринку, що підвищує їхню ефективність.

Який рівень Фібоначчі найважливіший?

Найпопулярнішими є 38,2%, 50% і 61,8%, оскільки вони багаторазово підтверджували свою значущість. Однак їх слід підбирати відповідно до конкретного графіка.

Вивчайте і тренуйтеся

Навіть зрозумівши теорію, важливо практикувати на реальних графіках. Відкрийте платформу, накладіть рівні Фібоначчі і подивіться, наскільки вони допомагають у розумінні руху цін.

Фібоначчі — цінний інструмент для аналізу цінових рівнів, який досі активно використовують трейдери по всьому світу. У поєднанні з іншими індикаторами і глибоким розумінням він допоможе вам стати більш досвідченим і успішним трейдером.