Що таке EMA і чому трейдери повинні його розуміти

У світі торгівлі, наповненому безліччю індикаторів, експоненційне скользяче середнє (EMA) є потужним інструментом аналізу трендів. Воно допомагає трейдерам бачити справжню вагу руху цін на ринку. Що таке EMA і чому воно важливе для вашої торгової стратегії? Давайте розберемося у цій статті.

Експоненційне скользяче середнє: глибокий індикатор для розуміння ринку

EMA розроблено для надання більшого значення останнім ціновим даним, що робить його більш чутливим до поточних змін цін, ніж просте скользяче середнє (SMA), яке враховує всі точки рівною мірою. Це причина, чому новачки та професіонали активно використовують EMA — він швидко реагує на рухи ринку.

Трейдери зазвичай використовують EMA для визначення трендів зростання та падіння у заданий період, надаючи перевагу останнім значенням. Правильне читання EMA дозволяє краще визначити короткострокові або навіть вторинні тренди.

Витоки та еволюція EMA з XVIII століття

Ідея про середні руху цін сягає японських торговців зерном XVIII століття, але статистичне походження скользячих середніх виникло на початку XX століття.

У 1901 році Р.Еч. Хукер запропонував концепцію “мгновених середніх”, яку пізніше у 1909 році Г.Ю. Юл офіційно назвав “скользячим середнім”. Це визначення широко визнане з публікації “Elements of Statistical Method” В.І. Кінга у 1912 році.

EMA з’явилося як покращення формули, що зменшує вагу старих цін, щоб краще відображати зміни тренду. На початку 1960-х років ракетний інженер П.Ен. Харлан застосував експоненційне згладжування до ринкових даних, що проклало шлях до широкого використання EMA у сучасній торгівлі.

Як обчислюється EMA: проста формула та приклад

Обчислення EMA складається з трьох основних кроків, що легко зрозуміти навіть початківцям.

Крок 1: обчислення початкового SMA

Додаєте закриття за обраний період і дієте на суму на кількість періодів. Це і є початкове EMA.

Наприклад, для 10-денного SMA додаєте останні 10 цін закриття і дієте на 10. Якщо ціни за останні 10 днів: 22.27, 22.19, 22.08, 22.17, 22.18, 22.13, 22.23, 22.43, 22.24, 22.29, то сума: 222.21, ділимо на 10 — отримуємо SMA(10) = 22.221, що і є початковим EMA.

Крок 2: обчислення коефіцієнта згладжування (Multiplier)

Визначає, наскільки останнє значення впливає на EMA за формулою:

Multiplier = 2 ÷ (N + 1)

де N — кількість періодів.

Для N=10: 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818.

Це означає, що останнє цінове значення має вагу 18.18%.

Крок 3: обчислення EMA для наступного дня

Формула:

EMA = (C × Multiplier) + (EMA_prev × (1 − Multiplier))

де:

• C — ціна закриття сьогодні
• EMA_prev — попереднє значення EMA
• Multiplier — коефіцієнт згладжування

Приклад:

• Ціна сьогодні © = 22.15
• Попередній EMA = 22.221

Обчислюємо:

1. Різниця: 22.15 − 22.221 = −0.071
2. Помножити на коефіцієнт: −0.071 × 0.1818 ≈ −0.0129
3. Додати до попереднього EMA: 22.221 − 0.0129 ≈ 22.2081

Отже, EMA на наступний день = 22.2081.

EMA vs SMA: що потрібно знати трейдеру

Ефективні торгові стратегії з EMA

Стратегія EMA 9: короткостроковий тренд

9-денне EMA відображає останні 9 цін закриття, допомагає швидко визначити напрямок. Ідеально підходить для короткострокових торгів, оскільки його лінія швидко реагує і допомагає швидко входити та виходити з позицій.

Стратегія перетину скользячих середніх

Перетин двох або більше EMA — популярна стратегія для визначення нових трендів і точок розвороту. Наприклад, швидка EMA (9 або 20) перетинає повільну (50) — сигнал до купівлі або продажу. Перетин вгору — сигнал на зростання, вниз — на спад.

Стратегія EMA 8-13-21: фібоначчі для трейдера

Використовує три EMA: 8, 13 і 21 днів, що відповідає числам Фібоначчі. Це популярна стратегія через математичний зв’язок із ринковими закономірностями. Вона підходить для короткострокової торгівлі, наприклад, скальпінгу або денного трейдингу. Вхідні сигнали з’являються, коли EMA 8 перетинає інші дві.

Переваги та обмеження EMA

Переваги

1. Чітко визначає і підтверджує тренд — коли EMA зростає, ринок зростає, і навпаки.
2. Може слугувати рівнем підтримки або опору — ціна часто відскакує від EMA.
3. Швидко реагує на зміни цін — корисно для короткострокових стратегій.

Недоліки

1. Може давати хибні сигнали у волатильних умовах.
2. Залежить від історичних даних — не гарантує майбутніх рухів.
3. Вибір параметрів залежить від стилю трейдера і ризик-менеджменту.

Як налаштувати EMA на торговій платформі

На платформах, наприклад Mitrade, просто увійдіть, відкрийте графік, додайте індикатор — Moving Average Exponential. Можна налаштувати період (наприклад, 9, 20 або 50 днів) і стиль відображення через меню налаштувань.

Висновок

EMA — універсальний технічний індикатор, що широко використовується у всіх ринках: форекс, акції, індекси, криптовалюти, CFD. Його швидка реакція на поточні рухи цін робить його незамінним у швидкозмінних умовах. Вчасне застосування EMA допомагає трейдерам швидко реагувати, визначати напрямок, точки входу і виходу, а також управляти ризиками.

Якщо хочете без ризику дослідити роботу EMA у реальному часі, скористайтеся безкоштовним демо-рахунком Mitrade для тренувань, тестування стратегій і підвищення впевненості перед реальними торгами. 💸

💸 Не пропустіть!!! 💸
Бонус для нових клієнтів — $100! 🎁
Низька комісія, спред 0! Мінімальний депозит — $50 🤑
Тренуйтеся з віртуальним балансом $50,000 — безкоштовно 💰

Інвестиції пов’язані з ризиком, не підходять усім