Дивергенція — це золотий сигнал для професійних трейдерів

Дивергенція — це фінансове явище, яке виникає, коли рух цін і сигнали від технічних індикаторів не співпадають у напрямку. Цей стан є цінним попереджувальним сигналом для трейдерів, оскільки він вказує, що явна тенденція цін може бути не такою сильною, як здається, або ж тренд може продовжуватися залежно від типу виникаючого конфлікту сигналів.

Розуміння дивергенції перед торгівлею

Дивергенція — це невідповідність між ціною та індикатором, розрахованим на основі ринкових даних. Зазвичай, коли ціна створює вищу вершину (Higher High), індикатор має показувати зростання імпульсу. Аналогічно, коли ціна формує нижчу низину (Lower Low), індикатор має підтверджувати зниження імпульсу. Однак при виникненні дивергенції ситуація змінюється.

Важливість розуміння дивергенції полягає в тому, що вона допомагає трейдерам помітити потенційні зміни ще до того, як ціна явно повернеться. Цей сигнал працює як “дзвінок”, що вказує на можливі зміни в тренді.

MACD, RSI та Williams %R: інструменти для визначення дивергенції

Індикатори, які найчастіше використовують для виявлення дивергенції, належать до групи осциляторів, що вимірюють силу цінового імпульсу.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — важливий інструмент, що розраховується на основі двох скользящих середніх. Коли MACD позитивний і зростає, це свідчить про висхідний тренд. Навпаки, якщо MACD негативний і знижується, це означає низхідний тренд. Виникнення дивергенції MACD — це ситуація, коли ціна досягає нових максимумів або мінімумів, але MACD цього не підтверджує.

RSI (Relative Strength Index) — вимірює швидкість і зміну сили цінового руху. Зазвичай RSI понад 70 вказує на перекупленість, а менше 30 — на перепроданість. Виявлення дивергенції RSI у цих зонах є важливим сигналом.

Williams %R — працює подібно до RSI, використовуючи шкалу від 0 до 100 для визначення перекупленості та перепроданості. Значення понад 80 або менше 20 можуть сигналізувати про потенційну дивергенцію.

Регулярна дивергенція vs прихована дивергенція: різниця у термінах

Правильна оцінка дивергенції вимагає розрізнення двох типів, оскільки кожен з них вказує на різні ситуації.

Регулярна дивергенція (Bullish та Bearish) — сигнал протидії, що виникає, коли тренд вичерпує себе. Наприклад, при регулярній бичачій дивергенції ціна поступово знижується, але індикатор не підтверджує цей рух, що вказує на можливе завершення низхідного тренду і початок зростання. Аналогічно, при регулярній медвежій дивергенції ціна зростає, але індикатор показує слабкість, сигналізуючи про можливий розворот вниз.

Прихована дивергенція (Hidden Bullish та Hidden Bearish) — сигнал продовження існуючого тренду. Наприклад, при прихованій бичачій дивергенції ціна формує вищу низину (Higher Low), але індикатор показує нижчу низину (Lower Low), що свідчить про слабкість корекції і продовження висхідного тренду. Аналогічно, прихована медвежа дивергенція — це коли ціна робить нижчий максимум (Lower High), але індикатор рухається вгору.

Як визначити сигнали і торгувати

Для регулярної дивергенції починайте з аналізу цінового графіка або “пробілів”. Шукайте ситуації, коли ціна створює нові вершини або низини, і при цьому індикатор перебуває у зонах перекупленості або перепроданості. Це — потенційний момент для появи протилежних сигналів.

Після виявлення підтвердження у вигляді свічкових моделей, наприклад, довгих зелених свічок при регулярній бичачій дивергенції, можна входити в позицію. Стоп-лосс слід ставити нижче попереднього мінімуму, а ціль — на рівні скользящих середніх або ключових рівнях опору.

Для прихованої дивергенції — це не сигнал до розвороту, а підтвердження продовження тренду. Наприклад, при прихованій бичачій дивергенції потрібно почекати пробою рівня опору і входити в позицію на його подоланні. Можна очікувати прибуток від подальшого руху ціни у напрямку тренду.

Що потрібно враховувати і чого уникати

Дивергенція — корисний інструмент, але не гарантія прибутку. Можуть виникати ситуації, коли сигнал з’являється кілька разів, але ціна не реагує, що називається “збоєм дивергенції” (Divergence Failure). Це може призвести до втрат.

Головне — не використовувати дивергенцію без належного управління ризиками. Навіть при сильних сигналах потрібно встановлювати розумні рівні стоп-лоссів і не збільшувати обсяг позицій без підтвердження інших інструментів, таких як рівні підтримки/опору або трендові лінії.

Підсумок

Дивергенція — це розумний інструмент для передбачення технічних змін. Її здатність попереджати про можливий розворот цін робить її цінною для багатьох трейдерів. Вдосконалюючи навички розпізнавання регулярної та прихованої дивергенції і застосовуючи їх у стратегіях управління ризиками, трейдери можуть краще розуміти ринок і отримувати прибутки з невизначеності.