Що таке Swap на ринку Forex? Як різниця у відсоткових ставках впливає на торгівлю

Трейдери на валютних та інших ринках активів часто вважають спреди та комісії основними витратами, але існують також комісії, які часто ігнорують, особливо для початківців. Розумієте, що таке Swap? Те, як це розраховується і як це впливає на прибутки, допоможе вам ефективніше планувати свої угоди.

Своп на ринку Форекс та структура руху

Що таке Swap?

Обмін Це комісія за утримання позицій на ніч. Також відомий як Overnight Interest або Rollover Fee, означає відсотки, які виникають при утриманні угоди на Форекс до кінця дня.

Джерело обміну

Походження свопів складніше, ніж просто плаваючі комісії, які вигадують брокери. У її основі лежить «різниця процентних ставок». (Диференціал процентних ставок)

Коли ви торгуєте валютною парою, наприклад EUR/USD, ви фактично «позичаєте». Одна валюта приходить, щоб «купити» іншу.

• Коли відкривати довгу позицію за EUR/USD: Ви «купуєте» євро (Заробляйте відсотки) та «позичати» USD. (Виплати відсотків)
• Коли короткі позиції в EUR/USD: Ти «позичаєш» євро (Виплати відсотків) та «тримати» долар США. (Заробляйте відсотки)

Кожна валюта має власну політичну процентну ставку, яку встановлюють центральні банки, такі як ФРС. (Для USD) та ЄЦБ. (За євро)

Приклад: Якщо процентна ставка EUR = 4,0% на рік, а USD = 5,0% на рік.

• Купити EUR/USD: отримати 4,0%, але сплатити 5,0% = -1,0% на рік. (Обмін на оплату)
• Продати EUR/USD: сплатити 4,0%, але отримати 5,0% = +1,0% на рік. (Обмін на заробіток)

Чому ми більшість часу програємо?

На реальному ринку Брокери виступають посередниками у сприянні Вони додають «плату за управління» або «маржу». (Розмітка)Ось чому довга і коротка — це не одне й те саме.

Обмін на інші активи

Ця концепція поширюється і на інші активи з:

1. CFD на акції та індекси: Своп базується на відсотковій ставці валюти, що торгується, мінус комісія брокера.
2. Товарні CFD: На основі витрат на зберігання або переведення ф’ючерсних контрактів.
3. Крипто-CFD: Зазвичай базується на курсі фінансування на валютному ринку, який є дуже волатильним.

Типи свопів, які трейдерам потрібно знати

Swap Plus

Ситуації, в яких ви Заробляй Гроші виникають, коли відсотки за «купленим» активом вищі за «позичений» актив. Очевидно. Навіть після урахування комісії брокера.

Обмін Видалення

Найпоширеніші сценарії, які вам потрібні Оплачувано Гроші виникають, коли відсотки за «купленим» активом нижчі за «позичений» або навіть трохи вищі, і це недостатньо для покриття витрат брокера на управління.

Обмінюйте довгу позицію та коротку

• Своп Лонг: Курс обміну для ордерів на купівлю
• Короткий обмін: Ставка свопу для ордерів на продаж

Брокер вказує обидва значення окремо для кожного активу.

Триденний обмін (3x Swap)

Зазвичай свопи сплачуються один раз на день, але є один день у тижні, коли свопи сплачують тричі. (3x Swap)

Причини: Більшість ринків Forex та CFD закриті у суботу та неділю, але відсоткові ставки залишаються стабільними, тому брокери збирають свопи у вихідні у робочі дні.

Який день: Більшість середових вечорів (Це пов’язано з тим, що раунд розрахунків на Форекс — T+2.)

Як переглядати та обчислювати значення swap

Як переглянути значення swap на платформах MT4/MT5

1. Візьми на ринок
2. Клацніть правою кнопкою миші на активі. (Наприклад, EUR/USD.)
3. Виберіть специфікацію
4. Звертайте увагу на лінії «Swap Long» і «Swap Short».
5. Значення виражаються у точках. (Очки) або %

Як розрахувати swap

Варіант 1: Від очок (MT4/MT5)

Обмін (Як гроші) = (Курс обміну в пунктах) × (Значення 1 очко)

Приклад:

• Купити 1 лот EUR/USD
• Обмін довгої позиції = -8,5 очок
• 1 пункт EUR/USD = $1
• Обмін за ніч = (-8.5) × ($1) = -$8.5
• Якщо середа ввечері (Триденний обмін): (-$8.5) × 3 = -$25.5

Тип 2: Від відсотків (% за ніч)

Обмін (Як гроші) = (Загальна вартість позиції) × (Відсоток ставки свопів)

Загальна вартість = Розмір × контракту × ринкова ціна

Приклад:

• Купити 1 лот EUR/USD за ціною 1.0900
• Плата за ніч = -0,008%
• Вартість = 1 × 100 000 × 1,0900 = $109,000
• Обмін = $109,000 × (-0.008 / 100) = -$8.72
• Якщо це 3-денний обмін: (-$8.72) × 3 = -$26.16

Важливі моментиЯкщо ви використовуєте кредитне плече 1:100 і встановлюєте маржу $1,090, але втрачаєте своп $8.72 за ніч, це становить 0.8% від маржі за ніч. Ось у чому небезпека цієї прихованої ціни.

Можливості обміну та ризики

Ризики

Прибутки: Ви можете отримати прибуток від ціни 30 USD, але якщо тримати її 3 ночі і отримати 3-денний своп мінус 26 USD, чистий прибуток становить 4 USD, що навряд чи того варте.

Стиснення позиції: На ринку Sideways утримання позицій із негативними свопами також призводить до поступових втрат щодня. Часто трейдери не можуть терпіти необхідності закривати свої позиції заздалегідь за планом.

Ризик кредитного плеча: Оскільки свопи розраховуються на основі повної вартості, ризик маржин-колу зростає при використанні високого кредитного плеча.

Можливості

Carry Trade: Стратегії, які безпосередньо використовують позитивний своп

• Концепція: «Позичити» Валюти з низькими відсотками (наприклад, JPY) Давайте «купимо» валюти з високими відсотками. (наприклад, AUD)
• Мета: Заробляти Swap Plus щодня протягом ночі.
• Приклад: Купити AUD/JPY Коли додається довгий своп, ви отримуєте свої гроші щовечора.
• Ризики: Валютний курс є основною змінною. Якщо AUD/JPY різко впаде, Втрати ціни можуть перевищувати суму свопу, заробленої за рік.

Рахунок без обміну (Ісламський опис):

Багато брокерів пропонують рахунки без свопів на основі ісламських принципів.

• Мусульманські торговці
• Свінг-трейдери та позиції-трейдери, які тримають довгі позиції.
• Ті, хто хоче уникнути витрат на обмін

Компроміси: Рахунки без свопів часто мають ширші спреди або комісії за управління за утримання протягом певної кількості днів.

Висновок

Свопи — це не просто плаваючі комісії, а відображення розриву між процентними ставками та комісій брокера.

• Короткострокові трейдери (Перекупники): Майже неважливо, бо замовлення закривається за хвилини/години.
• Молоді торговці (Трейдери позиції): Ви повинні обрати торгівлю лише на стороні позитивного свопу або використовувати рахунок без свопу.

Вибір брокера, який є прозорим і чітко відображає інформацію про вартість свопів Це допоможе вам ефективно планувати свої угоди. Немає прихованих витрат, які можна здивувати пізніше.