📍Сбой в оракуле вызвал автоматическую ликвидацию почти $27M

. Недавний инцидент на #Aave произошел, когда около $27M позиций wstETH были ликвидированы за короткий срок. Причина не связана с рыночной волатильностью, а с методом оценки стоимости залоговых активов системой.
На Aave каждое кредитное обязательство отслеживается с помощью показателя Health Factor. Когда стоимость залога падает ниже безопасного уровня, позиция подлежит ликвидации для защиты ликвидного пула.
Этот случай связан с $wstETH, токеном, представляющим $ETH staking от Lido. Из-за ошибки обновления параметров в оракуле риска @CAPO, курс wstETH на Aave был оценен примерно на 2.8% ниже рыночного.
Это отклонение достаточно велико, чтобы привести к снижению до опасного уровня многих позиций в режиме E-Mode. Поскольку E-Mode позволяет занимать с высокой эффективностью капитала, запас безопасности довольно тонкий; когда оракул снижает цену залога на несколько процентов, автоматическая система ликвидации немедленно активируется.
Боты ликвидации заработали около 499 ETH прибыли за счет бонусов за ликвидацию и разницы в ценах. Тем не менее, пул Aave не понес плохой долг, поскольку залоговые активы все еще покрывали сумму займа. После этого протокол пообещал компенсировать пострадавших пользователей через казну DAO.
Этот инцидент показывает важный аспект DeFi-кредитования: большие риски иногда связаны с тем, как протокол оценивает залоговые активы. Всего несколько процентов отклонения в оракуле могут привести к массовой ликвидации позиций с высоким кредитным плечом.