Я расскажу вам, как использовать три линии Боллинджера (верхняя, средняя, нижняя) для определения тренда, поиска торговых возможностей, а также как избегать ловушек и управлять рисками. Конкретное содержание можно разбить на следующие части:

Понимание “Основных правил игры” Боллинджера: он был изобретен Джоном Боллинджером в 1983 году. Основа — три линии: средняя линия — это скользящая средняя за 20 дней, верхняя — средняя плюс 2 стандартных отклонения (волатильность), нижняя — средняя минус 2 стандартных отклонения. Канал, образованный этими линиями, показывает степень волатильности: чем шире канал, тем сильнее колебания цены; чем уже — тем вероятнее скорое изменение тренда (78% случаев после узкого канала последует крупная движущаяся тенденция). Средняя линия — “граница тренда”: если цена сильно отклоняется от нее, скорее всего, она вернется.

Как понять “Торговые сигналы”:

Трендовые сигналы: цена пробивает среднюю линию с увеличением объема (больше среднего за 20 дней), и при этом три свечи подряд закрываются выше средней — это надежный сигнал на рост; наоборот, пробитие снизу — сигнал на падение.

Сигналы разворота: линии сближаются очень близко (сжатие более чем на 20%), словно “сжаты” вместе, после чего цена либо пробьет верхнюю линию с увеличением объема, либо опустится ниже нижней — это признак возможного разворота. Но при первом пробое не спешите — 30% случаев это ложный сигнал, дождитесь закрытия свечи для подтверждения.

Сигналы перекупленности и перепроданности: если цена поднимается выше верхней линии — “слишком много покупок” (перекупленность), можно частично продать; если опускается ниже нижней — “слишком много продаж” (перепроданность), можно попробовать купить чуть меньше. Также, если цена остается вне канала более 4 свечей — с вероятностью 68% она вернется к средней линии, что подходит для краткосрочной прибыли.

Как использовать разные торговые периоды:

Краткосрочная торговля (внутридневная): смотрите 15-минутные и часовые графики, определяйте направление по 4-часовому графику, устанавливайте стоп-лосс в 2%, тейк-профит — в 3%, не жадничайте.

Среднесрочная торговля (средние волны): смотрите 4-часовые и дневные графики, ориентируйтесь на среднюю линию на недельных графиках для определения покупки или продажи. Если линии расширяются более чем на 45°, тренд сильный, можно держать позицию дольше.

Долгосрочная стратегия: смотрите недельные и месячные графики. Если все три линии направлены вверх — уверенно покупайте, держите минимум 3 месяца. Если канал на месячном графике шире за последние 3 года — это может быть вершина бычьего рынка или дно медвежьего, стоит накапливать позицию по частям.

Не ограничивайтесь только Боллинджером — используйте другие индикаторы: RSI, MACD и объемы. Например, если цена достигает новых максимумов, а RSI не обновляет максимум — это “дивергенция”, возможен разворот вниз; если MACD дает “золотой крест” (сигнал на покупку) и цена пробивает среднюю линию — это более надежный сигнал. Также, при пробое объем должен быть в 2 раза выше среднего за 30 дней, иначе это ложный пробой.

Управление рисками — важнейшая часть:

Стоп-лосс и тейк-профит: после покупки, если цена пробивает среднюю линию вниз — срочно продавайте, не держите. После продажи, если цена пробивает вверх — фиксируйте убытки. Можно продавать поэтапно: например, при достижении противоположной линии — продать 30%, при повторном касании — еще 40%.

Использование кредитного плеча: при пробое линий снижайте плечо; при узком канале — можно немного увеличить. Чем больше плечо, тем строже должны быть стоп-лоссы: например, при 5-кратном плече допустимый убыток — 1%, при 20-кратном — 0,25%. Не превышайте 5% от общего капитала на одну сделку.

Избегайте ложных пробоев: сигналы на коротких таймфреймах (например, 15 минут) должны подтверждаться на более длинных (например, 4 часа). Если цена достигает новых максимумов, но канал не расширяется, или объем не увеличивается — это ложный пробой, не следуйте за рынком.

Как реагировать в особых ситуациях:

Экстремальные рынки (например, резкий рост или падение): увеличьте коэффициент ширины канала с 2 до 3, чтобы избежать ложных сигналов из-за частых колебаний; если канал за 24 часа резко расширился более чем в 3 раза — будьте осторожны, возможен “черный лебедь”, снизьте плечо.

Боковое движение (цена колеблется вверх и вниз): установите среднюю линию на 10-дневный период для более чувствительного реагирования; если волатильность меньше ширины канала на 20% и объем не подтверждает — лучше оставить позицию и ждать, не торопитесь.

Предупреждение о “черных лебедях”: если основные криптовалюты и биткоин показывают одновременное и сильное расширение каналов, и связь высокая — возможен системный риск, заранее подготовьте хеджирование.