1. O que são as Bandas de Bollinger?
No trading de criptomoedas, as Bandas de Bollinger são uma ferramenta de análise técnica bastante popular, composta por três linhas que ajudam a avaliar a volatilidade do preço de um ativo e possíveis tendências de preço. As três linhas das Bandas de Bollinger são as seguintes:
Banda do Meio: Normalmente é uma média móvel simples (SMA) do preço do ativo, sendo a SMA de 20 dias a mais utilizada. Ela representa o nível médio de preço do ativo.
Banda Superior: Calculada somando duas vezes o desvio padrão à banda do meio. O desvio padrão mede a volatilidade dos preços, então a banda superior reflete o limite superior ou a área de alta volatilidade do preço.
Banda Inferior: Calculada subtraindo duas vezes o desvio padrão da banda do meio. A banda inferior reflete o limite inferior ou a área de baixa volatilidade do preço.
O objetivo de usar as Bandas de Bollinger no trading de criptomoedas é identificar possíveis pontos de entrada e saída, determinar se o mercado está superaquecido ou sobrevendido, e prever a faixa potencial de preço. Quando o preço toca a banda superior, pode ser visto como um mercado superaquecido, com preços em níveis elevados—alguns traders interpretam isso como um sinal de venda. Por outro lado, quando o preço toca a banda inferior, pode ser considerado um mercado sobrevendido, com preços em níveis baixos—alguns traders veem isso como um sinal de compra.
A espessura ou largura das Bandas de Bollinger também fornece informações sobre a volatilidade do mercado. Quando as bandas se expandem, indica aumento da volatilidade; quando se estreitam, sinaliza redução da volatilidade, o que pode sugerir uma possível ruptura de preço.
É importante notar que as Bandas de Bollinger não são uma ferramenta absoluta de sinalização de compra ou venda e devem ser utilizadas em conjunto com outros indicadores técnicos e análise de mercado. Dada a alta volatilidade e incerteza do mercado de criptomoedas, confiar apenas nas Bandas de Bollinger para decisões de trading pode ser arriscado. Por isso, os traders costumam combinar as Bandas de Bollinger com outros indicadores (como o Índice de Força Relativa [RSI], Média Móvel de Convergência/Divergência [MACD], etc.) para formar uma estratégia de trading mais abrangente e confiável.
2. Visão geral da estratégia com Bandas de Bollinger
A estratégia de combinação entre Bandas de Bollinger e Médias Móveis utiliza as Bandas de Bollinger para gerar sinais, com as médias móveis fornecendo confirmação secundária; vende-se na banda superior e compra-se na banda inferior.
Condições de Entrada
Condição para entrada comprada (long): O preço de fechamento toca a Banda de Bollinger inferior e a média móvel de curto prazo está abaixo da média móvel de longo prazo.
Condição para entrada vendida (short): O preço de fechamento toca a Banda de Bollinger superior e a média móvel de curto prazo está acima da média móvel de longo prazo.
Condições de Saída
Condição para saída comprada (long): O preço de fechamento toca a Banda de Bollinger superior.
Condição para saída vendida (short): O preço de fechamento toca a Banda de Bollinger inferior.
3. Explicação dos parâmetros das Bandas de Bollinger
Multiplicador de Alavancagem: O múltiplo de alavancagem utilizado pelo usuário para investimento, principalmente para calcular a quantidade do pedido.
Valor Total do Investimento: Valor total investido pelo usuário, todo utilizado como margem.
Taxa Automática de Stop-Loss: Quando a perda total do investimento do usuário atinge essa taxa, a estratégia executa a saída da posição.
MA Rápida: Parâmetro padrão da média móvel, obrigatório, inteiro.
MA Lenta: Parâmetro padrão da média móvel, obrigatório, inteiro.
Período das Bandas de Bollinger: Obrigatório, inteiro.
Multiplicador de Desvio das Bandas de Bollinger: Obrigatório, inteiro.
Período: Parâmetro padrão da média móvel. Obrigatório. Opções: 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas, 1 dia. O padrão é 1 hora.
Quantidade do Pedido: Número de contratos a serem colocados quando o sinal for acionado. Opcional; padrão em branco.
Taxa Padrão do Contrato: 0.00075
Contrato Inverso:
s = (Margem ✖️ Último Preço) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Alavancagem))
size = s / Tamanho do Contrato
Contrato Linear:
s = (Margem) / (2 ✖️ 0.00075 + (1/Alavancagem)) ✖️ Último Preço
size = s / Tamanho do Contrato
A quantidade real do pedido feita pelo usuário será o mínimo entre o valor calculado padrão e o valor definido pelo usuário.
4. Como criar uma estratégia com Bandas de Bollinger?
4.1 Processo de criação da estratégia com Bandas de Bollinger
Web:
Trading Bot – Criar Novo Bot – CTA – Bot Expert – Bandas de Bollinger – Backtest – Definir Parâmetros – Criar.
Backtesting da Estratégia: Clique no botão “Backtest” na imagem acima. Na próxima tela, insira os parâmetros desejados e, em seguida, clique no botão “Backtest” abaixo do gráfico. O sistema fará o backtest automaticamente (padrão de um mês). Após preencher os parâmetros relevantes, clique no botão Criar para gerar um registro de backtest em “Registros de Backtest” para sua referência.
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