1.先物マーチンゲールとは？ 2.用語の説明 3.先物マーチンゲールの使い方 4.先物マーチンゲールの利点 5.先物マーチンゲールのリスク
1. 先物マーチンゲールとは？
マーチンゲールは、資本管理におけるコスト平均化のための戦略です。その基本的な概念は、損失を被った後に次の投資額を増やし、市場が回復した際に一度の取引で損失を取り戻し利益を得ることです。現物マーチンゲールの核心概念は、コストを平均化するために分割購入を行い、市場が上昇したときにすべてのポジションを一度に売却して利益を得ることです。先物マーチンゲールは、二方向のロング/ショート取引をサポートし、レバレッジを使用して取引資金を拡大することで、トレーダーにより多くの取引機会と選択肢を提供する点で、現物マーチンゲールを基盤にしています。
2. 用語の説明
1. 価格スケール
追加ポジション用に設定された価格の下落/上昇率です。トークンの価格が対応する割合だけ下落/上昇した場合、DCA（ドル・コスト平均法）注文が実行され、ポジションが増加し、平均コストが下がります。
2. 最大DCA注文数
サイクルごとに設定される最大DCA注文数を意味します。例えば、最大DCAが8に設定されている場合、システムは初回注文の約定後、価格の偏差に基づいて8つのDCA注文を配置します。
3. 金額の乗数
ボットは総投資額を複数の等しい部分に分割し、各サイクルの底値で購入を行います。この値は、前回の購入金額に対する「底値での購入」金額の次回分の乗数を決定します。入力範囲は1～2です。
4. サイクルごとのPT比率
各サイクルでは、利確価格＝現行サイクルの平均ポジションコスト×PRです。ロングポジションの場合、PR＝（1＋利益確定比率＋0.1％）/（1－取引手数料比率）です。ショートポジションの場合、PR＝（1－利益確定比率－0.1％）/（1－取引手数料比率）です。利確価格が引き金となった場合、戦略は購入した全コインを売却して利益を確定しようとします。注文が完全に実行された後、ボットは現在の取引サイクルを終了し、指定されたように次のサイクルを開始します。利益確定後の利益から取引手数料が差し引かれています。
5. 損切り
ロングポジションの場合、損切り価格＝平均ポジションコスト×（1－損切り％）です。ショートポジションの場合、損切り価格＝平均ポジションコスト×（1＋損切り％）です。SL（損切り）価格が引き金となり、注文が完全に執行された場合、現在の戦略ボットは終了します。
3. 先物マーチンゲールの使い方
3.1 AIボット
現在、先物マーチンゲール用のAIボットには「低リスクアービトラージ」、「高リスクアービトラージ」、「中リスクアービトラージ」の3種類があります。各タイプは、7日間および30日間の過去データでバックテストされ、最も高い年利を持つパラメータが生成されます。ユーザーは、収益および自身のリスク許容度に基づいて異なるAIボットを選択できます。
1. 低リスクアービトラージ 低リスクアービトラージは、広い価格差、高い利益比率、そして中程度のポジション追加頻度を特徴としています。ユーザーは市場参入の適切なタイミングを待つことで、低リスクで安定した収益を得ることができます。
2. 高リスクアービトラージ 高リスクアービトラージは、狭い価格差、低い利益比率、そして低頻度のポジション追加を伴います。一般的に、リスク耐性が高く、強力な資産を持ち、頻繁な取引に慣れているユーザーに適しています。
3. 中リスクアービトラージ 中リスクアービトラージは、広い価格差、より多くのポジション追加数、そして小さな利益比率を特徴としています。これは、利益とリスクのバランスを取りながら、下落時の機会を逃しにくくします。
3.2 手動設定
1. 基本パラメータ 3つのパラメータがあります：価格スケール、サイクルごとのPT比率、最大DCA注文数。
1）価格スケール：各サイクルで初回注文が市場価格で買われた場合、価格が一定割合下落するとポジションが追加されます。この設定範囲は0.1%～10%です。
2）サイクルごとのPT比率：各サイクルで、分割購入後に市場が反転した際、一定の利益割合に達した時点で売却して利益を確定します。このパラメータ設定の入力値は0.1%以上である必要があります。計算式は、現行サイクルの平均ポジションコスト×PRです。ロングポジションの場合、PR＝（1＋利益確定比率＋0.1％）/（1－取引手数料比率）。ショートポジションの場合、PR＝（1－利益確定比率－0.1％）/（1－取引手数料比率）です。
3）最大DCA注文数：サイクルごとに追加されるポジション数により、ボットが使用する資金量が決まります。例えば、ボットの初回注文数量が0.1 BTCで、追加ポジションが2の累乗で増加し、最大DCA注文数が5の場合、各ラウンドの注文数量は0.1 BTC、0.2 BTC、0.4 BTC、0.8 BTC、1.6 BTC、3.2 BTCとなります。
2. 高度なパラメータ
1）金額の乗数 この値は、前回の購入金額に対する次回「底値での購入」金額の乗数を決定します。入力範囲は1～2です。
2）損切り比率 ロングポジションの場合、損切り価格＝平均ポジションコスト×（1－損切り比率）。ショートポジションの場合、損切り価格＝平均ポジションコスト×（1＋損切り比率）。SL価格が引き金となり完全に執行されると、現在のボットが終了します。損切り目標範囲は0.1％～99.99％です。
3）トリガー価格 マーチンゲールボットは、最新の市場価格がトリガー価格に達したときにのみ実行されます。
3.3 カスタマイズパラメータ設定
「カスタマイズパラメータ」では、ユーザーが自身のニーズに基づいて「価格スケール」と「購入数量」を自由に設定でき、システムの計算アルゴリズムに影響されません。
1. シーケンス番号：サイクルごとの最大購入回数です。
2. 価格スケール：最後の購入価格に対して指定された割合で価格が下落/上昇した場合、次のポジションが追加されます。
3. 購入単位：各注文で購入/売却する仮想通貨の単位数です。初回注文数量は1単位とカウントされます。「カスタマイズパラメータ」でこの値を自由に設定でき、最大10,000単位まで設定可能です。
4. ポジション追加：ポジション追加は、追加の購入機会を増やすことを意味します。ユーザーは必要に応じて対応する追加ポジション数を入力できます。
5. ポジション削除：ポジション削除は、追加の購入機会を減らすことを意味します。
4. 先物マーチンゲールの利点
1. 双方向ロング/ショート取引
トレーダーは、先物マーチンゲールボットを使用してロングまたはショートを自由に選択し、上昇トレンドまたは下降トレンドに適応することができます。
2. レバレッジで収益を増加
先物マーチンゲールボットはレバレッジをサポートし、トレーダーが自身の取引習慣に応じてレバレッジを調整することで収益を高めることができます。
3. 柔軟なパラメータ設定でリスク管理
AIボット、手動、カスタマイズパラメータの3つの作成モードをサポートしており、ユーザーは自身のニーズに合わせてパラメータをカスタマイズし、ボットのポジションスケーリング、利益確定、損切り戦略を完全に管理できます。
5. 先物マーチンゲールのリスク
1.市場価格が取引方向と大きく逆行すると、ボットのポジションが一部の浮動損失を被り、強制清算に直面する可能性があります。そのため、ユーザーは損切り価格を適切に管理することが推奨されます。
2.先物マーチンゲールボットの運用中に、ポジションが徐々に増加し、それに伴いリスクも増加します。頻繁または大きすぎる追加ポジションを防ぐために、ポジションスケーリングの比例と乗数設定を適切に管理する必要があります。
3.トークンの上場廃止や取引停止などの予測不可能な事態が発生した場合、先物マーチンゲールは自動的に停止します。
4.先物マーチンゲールの運用中、ボットは先物市場の現在の手数料ルールに従って定期的に資金調達手数料を清算します。
5.先物マーチンゲールのサイクルごとの利益確定比率が先物市場の最大価格偏差比率を超えた場合、利益確定注文は先物マーク価格が適切な水準に達するまで待機します。
Gateは本製品の最終解釈権を留保します。
