Bagaimana Melakukan Backtest Forex Secara Efektif: Panduan Memilih Alat Tahun 2026

InfraVibes · 2026-02-24T13:18:05+00:00

นักเทรดฟอเร็กซ์จำนวนมากเคยประสบปัญหาเดียวกัน คือการสร้างระบบเทรดที่ดูสมเหตุสมผล แต่เมื่อใช้งานจริงกลับขาดทุน ปัญหานี้อาจแก้ไขได้ด้วยการทำ backtest forex ซึ่งเป็นวิธีทดสอบระบบเทรดกับข้อมูลราคาย้อนหลังก่อนทำการเทรดจริง บทความนี้จะพาคุณเข้าใจวิธีทำ backtest forex และแนะนำเครื่องมือฟรีที่ช่วยให้คุณทดสอบกลยุทธ์ได้

InfraVibes

2026-02-24 13:18:05

Banyak trader forex menghadapi masalah yang sama: menciptakan sistem trading yang terlihat masuk akal, tetapi ketika diterapkan, itu kehilangan uang. Masalah ini dapat diselesaikan dengan melakukan backtesting forex, yang merupakan cara untuk menguji sistem perdagangan terhadap data harga historis sebelum transaksi yang sebenarnya. Artikel ini akan membawa Anda melalui cara melakukan backtesting forex dan memperkenalkan alat gratis yang membantu Anda menguji strategi secara efektif.

Apa itu Backtest Forex dan Mengapa Penting bagi Pedagang?

Backtest forex mengacu pada pengujian sistem trading Anda menggunakan data harga yang telah terjadi di masa lalu. Tujuannya adalah untuk menemukan jawabannya, “Katakanlah saya telah menggunakan sistem ini di masa lalu. Berapa banyak untung atau rugi yang akan saya hasilkan?”

Asumsi utama backtest Forex adalah ini: jika sistem perdagangan telah bekerja dengan baik di masa lalu, ada kemungkinan sistem perdagangan akan bekerja dengan baik di masa depan. Meskipun asumsi ini tidak menjamin kesuksesan 100%, backtesting forex memberi pedagang lebih percaya diri dalam keputusan mereka.

Prosedur Backtest Forex yang Perlu Diketahui Trader

Memulai backtest forex tidak serumit kedengarannya, Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

Tentukan strategi perdagangan Anda: Tentukan kondisi masuk dan keluar sistem, misalnya “Ketika rata-rata pergerakan 5 hari (SMA 5) melintasi di atas SMA 20 hari, beli”.
Pilih Data Riwayat Perdagangan.: Unduh harga harian atau per jam dari aset tertentu (misalnya EURUSD) pada waktu yang wajar.
Uji data historis: Gunakan alat backtest forex untuk menjalankan strategi terhadap data yang telah diselesaikan.
Catat dan analisis hasilnya.: Lihat laba/rugi Jumlah Transaksi dan Indikator Risiko
Peningkatan Sistem: Ubah parameter untuk meningkatkan performa, seperti mengubah nilai SMA atau menambahkan filter entri tambahan.
Diterapkan dalam perdagangan nyata.: Setelah Anda percaya diri, mulailah menguji dengan sejumlah kecil akun.

Contoh backtest Forex konkret: Katakanlah Anda ingin menguji pasangan EURUSD pada skala waktu 5 menit menggunakan SMA 5 dan SMA 20, menetapkan stop loss -20%.

Alat Backtest Forex Gratis untuk Dicoba pada tahun 2026

Excel atau Google Sheet

Microsoft Excel dan Google Sheet adalah alat spreadsheet yang sangat sederhana.

Muat data harga ke dalam spreadsheet
Membuat rumus perhitungan SMA berdasarkan rumus =AVERAGE()
Gunakan fungsi IF untuk membuat kondisi masuk dan keluar.
Mengukur total keuntungan/kerugian

Contoh: Di kolom E, masukkan rumus =IF(C21-D21>0, 1, 0) untuk memeriksa apakah SMA 5 > SMA 20 tidak, lalu di kolom F, gunakan fungsi IFS untuk menunjukkan apakah itu beli (1), jual (-1) atau tunggu (tahan).

Kelebihan: Sangat sederhana. Tidak perlu belajar bahasa pemrograman secara gratis.

Kekurangan: Lambat saat data besar, tidak cocok untuk jangka waktu menit atau detik.

Penguji Strategi TradingView

TradingView adalah platform populer yang menawarkan fitur Penguji Strategi untuk backtesting forex yang kuat. Pengguna dapat:

Pilih pasangan mata uang dan jangka waktu.
Gunakan strategi dari arsip atau tulis sendiri dengan Pine Script.
Pengujian cepat
Lihat grafik hasil dan statistik terperinci.

Contoh: Menguji strategi BarUpDn (Beli saat lilin berwarna hijau, Jual saat berwarna merah) pada EURUSD harian menggunakan data 1 tahun terakhir, hasilnya:

Kerugian Maksimum: -0,94% (setara dengan -$9,447.20)
Jumlah perdagangan: 45 kali
Tingkat kemenangan: 35,56% (16 kali keuntungan dari 45 kali)
Penarikan Maksimum: $41,212.96 (atau 4.12%)
Faktor Keuntungan: 0,807 (menunjukkan bahwa kerugian lebih besar dari keuntungan)

Bahkan jika hasilnya tidak terlihat bagus, backtest forex yang baik adalah mencari tahu dengan tepat strategi mana yang tidak berhasil dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaikinya.

Kelebihan: Cepat Instalasi Mudah Ada banyak strategi yang ada.

Kekurangan: Beberapa fitur memerlukan langganan berbayar.

Indikator Utama dalam Evaluasi Backtest

Setelah Anda menjalankan backtest forex, semua angka bisa membingungkan, jadi ada beberapa indikator yang harus Anda ingat:

Pengembalian Total Ini adalah total untung atau rugi selama backtest forex.

Volatilitas Sistem perdagangan yang baik seharusnya tidak memberikan banyak pengembalian “pasang surut”. Ketika berbicara backtest forex, konsistensi sama pentingnya dengan ketinggian pengembalian.

Rasio Sharpe Indikator ini mengatakan, “Untuk 1 unit risiko, berapa hasil sistem?” Semakin tinggi Rasio Sharpe, semakin baik, karena itu berarti pengembalian risiko rendah yang tinggi.

Penarikan Maksimum Berikut adalah jawaban atas pertanyaan, “Bagaimana jika kondisi pasar terburuk terjadi? Berapa banyak modal saya akan menderita?” Sistem yang baik harus memiliki penarikan maksimum tidak lebih dari 20-30% dari modal awal.

Tingkat Kemenangan Menunjukkan persentase perdagangan yang menguntungkan dari semua, penting tetapi tidak semuanya: sistem dengan tingkat kemenangan 30% tetapi keuntungan tinggi setiap kali mungkin lebih baik daripada sistem dengan tingkat kemenangan 80% tetapi keuntungan kecil.

Backtest vs Tes Nyata: Mana yang Harus Dipilih?

Backtest forex memungkinkan Anda untuk melihat gambaran besar, tetapi ada keterbatasan: data masa lalu mungkin tidak mewakili peristiwa masa depan (dikenal sebagai overfitting).

Untuk alasan ini, pedagang menggunakan Pengujian Perdagangan Maju: menguji sistem terhadap harga riil secara real time, menggunakan sejumlah kecil uang, atau akun demo.

Cara terbaik: Campurkan backtest forex untuk menyaring strategi yang buruk, dan kemudian uji strategi sebelumnya.

Kesimpulan

Backtest forex adalah alat yang tidak dapat disangkal penting bagi para pedagang. Dengan menguji sistem perdagangan terhadap data historis, Anda akan menghindari membuat taruhan gila dan membuat keputusan yang rasional.

Tersedia alat backtest forex yang sederhana hingga kompleks (Excel → TradingView). Penting untuk mengetahui indikator mana yang penting dan untuk mengetahui bahwa backtesting forex hanyalah permulaan. Langkah selanjutnya adalah menguji sistem backtested forex dan lebih meningkatkan di pasar nyata.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.