1.Was ist ein Prozentkanal?
Im Kryptowährungsbereich ist ein Prozentkanal ein technisches Analysetool, das Händlern hilft, Preistrends und potenzielle Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu erkennen. Dieses Tool wird auch häufig in anderen Finanzmärkten wie Aktien und Devisen eingesetzt und kann auch auf den Kryptowährungsmarkt angewendet werden.
Ein Prozentkanal besteht normalerweise aus drei Zeilen:
1. Mittlere Linie: Sie stellt den gleitenden Durchschnitt des Vermögenswerts dar (normalerweise einen einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitt).
2. Obere Kanallinie: Diese Linie entsteht durch Hinzufügen eines bestimmten Prozentsatzes zur mittleren Linie und bildet darüber eine Widerstandslinie.
3. Untere Kanallinie: Diese Linie entsteht durch Abziehen eines bestimmten Prozentsatzes von der mittleren Linie und bildet darunter eine Unterstützungslinie.
Diese Kanallinien helfen Nutzern, zu erkennen, ob der Markt einen Aufwärts-, Abwärts- oder Seitwärtstrend aufweist, und Handelsstrategien zu entwickeln, die auf dem Preis im Verhältnis zu den Positionen dieser Kanallinien basieren. Nähert sich der Preis beispielsweise der oberen Kanallinie, kann dies darauf hinweisen, dass der Vermögenswert überkauft ist, während eine Annäherung an die untere Kanallinie auf eine Unterbewertung hindeuten kann.
Die Breite des Kanals (d. h. der Abstand zwischen der oberen und unteren Kanallinie) hängt vom gewählten Prozentsatz ab. Dieser Prozentsatz kann je nach Volatilität des Vermögenswerts und den Präferenzen des Anlegers angepasst werden. In hochvolatilen Märkten, wie z. B. bei Kryptowährungen, muss der Kanal möglicherweise breiter sein, um erhebliche Preisschwankungen auszugleichen.
Die Kombination von Prozentkanälen mit anderen Marktanalysemethoden und Indikatoren ist wichtig, da kein einzelnes Tool eine fehlerfreie Marktprognose liefern kann. Prozentkanäle sind nur eines von vielen nützlichen Tools. Anleger sollten einen umfassenden Ansatz verfolgen, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen.
2.Prozentkanalanweisungen
Erklärung des Indikators
Prozentualer Kanal: Der Prozentkanal, ein Tool zur technischen Analyse, berechnet Kanallinien basierend auf dem Schlusskurs (weitere Kursarten können zukünftig integriert werden). Überschreitet der aktuelle Kurs die Ober- oder Untergrenze des vorherigen Kanals, wird ein neues Kanalniveau gezeichnet; andernfalls wird das gleiche Kanalniveau verwendet. Die konkrete Berechnung erfolgt wie folgt:
1.Eingabeparameter: Periode = 2: Dieser Parameter definiert den Berechnungszeitraum für den EMA (Exponential Moving Average) innerhalb des Indikators. Dieser Wert liegt im Allgemeinen zwischen 2 und 10.
Prozent = 400: Dieser Parameter gibt den im Prozentkanal verwendeten Prozentsatz an. Die Einheit dieses Parameters ist 0,01 %, entsprechend 0,0001. Prozent = 400 entspricht 4 %. Dieser Parameter kann je nach gehandeltem Vermögenswert erheblich variieren. Für Vermögenswerte mit höherer Volatilität wird in der Regel ein höherer Parameterwert verwendet.
Berechnen Sie zunächst den EMA des Schlusskurses basierend auf dem eingegebenen Periodenparameter und bestimmen Sie anschließend den Preiskanal nach den folgenden Grundsätzen:
(1) Berechnen Sie die Multiplikatoren für den oberen und unteren Kanal entsprechend den eingegebenen Prozentparametern: Multiplikator des oberen Kanals: Pluswert = 1 + Prozent / 100 / 100 Multiplikator des unteren Kanals: Minuswert = 1 - Prozent / 100 / 100
(2) Berechnen Sie den mittleren Kanal Prinzip 1: Wenn der Schlusskurs zum letzten Zeitpunkt multipliziert mit dem Minuswert größer ist als die Kanalmittellinie zum vorherigen Zeitpunkt, wird der mittlere Kanal zum letzten Zeitpunkt aktualisiert. Andernfalls bleibt der Wert der Kanalmittellinie zum letzten Zeitpunkt gleich dem zum vorherigen Zeitpunkt.
Prinzip 2: Liegt der Schlusskurs zum letzten Zeitpunkt multipliziert mit dem Pluswert unter der Kanalmittellinie zum vorherigen Zeitpunkt, wird die Kanalmittellinie zum vorherigen Zeitpunkt verwendet. Andernfalls bleibt der Wert der Kanalmittellinie zum letzten Zeitpunkt gleich dem zum vorherigen Zeitpunkt.
(3) Berechnung der oberen und unteren Kanalgrenzen: Die obere Kanalgrenze ergibt sich aus der Kanalmittellinie multipliziert mit dem Pluswert, die untere Kanalgrenze aus der Kanalmittellinie multipliziert mit dem Minuswert.
2. Trendbereichsindikator Der Oszillatorindikator erstellt ein Histogramm, das drei Marktbedingungen darstellt: Trend, moderater Trend, fallender Trend und Seitwärtstrend.
Die Balken stellen den Trendindikator dar. Die blaue Linie zeigt die Standardabweichung der Trendstärke an, die rote Linie die Hälfte der Standardabweichung. Liegt der Trendindikator (Balken) über der Standardabweichung (blaue Linie), deutet dies auf einen starken Trend hin. Liegt der Trendindikator (Balken) über der Hälfte der Standardabweichung (rote Linie), deutet dies auf einen moderaten Trend hin. Liegt der Trendindikator (Balken) unter der Hälfte der Standardabweichung (rote Linie), deutet dies auf einen Seitwärtsmarkt hin.
2.1 Eingabeparameter
periodenwert = 10 #Zeitraum für die Berechnung der Standardabweichung der Trendstärke
deviation = 1 #Multiplikator für die Standardabweichung der Trendstärke
2.2 Indikatorberechnung
(1) Berechnung der Trendstärke Die aktuelle Trendstärke berechnet sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Höchst- und Tiefstkurs multipliziert mit dem Handelsvolumen. Konkret:
(2) Berechnung der Standardabweichung der Trendstärke Berechnen Sie zunächst die durchschnittliche Trendstärke mithilfe des Periodenparameters. Berechnen Sie anschließend die Standardabweichung für den aktuellen Zeitpunkt. Bestimmen Sie abschließend die Standardabweichung der Trendstärke und die 0,5-fache Standardabweichung gemäß dem eingegebenen Parameter „Abweichung“. Im Einzelnen:
Bedingungen für das Eröffnen und Schließen von Positionen
2.1 Bedingungen für das Eröffnen von Long-Positionen (1) Der Schlusskurs berührt die Untergrenze des Prozentkanals. (2) Die Trendstärke verläuft seitwärts, d. h. der Trendstärkebalken (Trend) liegt unterhalb der roten Linie (flach).
2.2 Bedingungen für das Eröffnen von Short-Positionen (1) Der Schlusskurs berührt die Obergrenze des Prozentkanals. (2) Die Trendstärke verläuft seitwärts, d. h. der Trendstärkebalken (Trend) liegt unterhalb der roten Linie (flach).
2.3 Bedingungen für das Schließen von Long-Positionen (1) Der Kurs erreicht das Take-Profit-Niveau der Long-Position. (2) Der Kurs erreicht das Stop-Loss-Niveau der Long-Position. (3) Der Kurs überschreitet die Kanalmittellinie des Prozentkanals.
2.4 Bedingungen für das Schließen von Short-Positionen (1) Der Kurs erreicht das Stop-Loss-Niveau der Short-Position. (2) Der Kurs erreicht das Take-Profit-Niveau der Short-Position. (3) Der Kurs unterschreitet die Kanalmittellinie des Prozentkanals.
3.Parameterkonfiguration
Hebel: Der vom Benutzer für Investitionen verwendete Hebelmultiplikator, der zur Berechnung der Auftragsmengen verwendet wird.
Gesamtinvestitionsbetrag: Der vom Benutzer investierte Gesamtbetrag, der vollständig für die Margin verwendet wird.
Automatisches Stop-Loss-Verhältnis: Wenn der Verlust des Gesamtinvestitionsbetrags dieses Verhältnis erreicht, führt der Bot einen Ausstieg aus und schließt Positionen.
Trendindikatorperiode: Erforderlich; Ganzzahl; Eingabebereich: [2.100]; standardmäßig 3.
Standardabweichung des Trendstärkeindikators: Erforderlich; auf 1 Dezimalstelle begrenzt; Eingabebereich: [1,0; 5,0]; standardmäßig 1,0.
Prozentkanalperiode: Erforderlich; Ganzzahl; Eingabebereich: [2.100]; standardmäßig 9.
Prozentkanalbreite: Erforderlich; auf 1 Dezimalstelle begrenzt; Eingabebereich: [0,1; 100,0]; standardmäßig 4,5.
Zeitraum: Standard-MA-Parameter. Erforderlich; Optionen sind 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden, 1 Tag; standardmäßig 1 Stunde
Bestellmenge:Die Anzahl der Bestellungen, die bei Auslösung eines Signals aufgegeben werden. Optional; standardmäßig leer
Standardmäßige Futures-Gebühr: 0,00075
Berechnung inverser Futures: s = (Margin ✖️ Letzter Preis) / (2 ✖️ 0,00075 + (1/Hebel)) Größe = s / Wert pro Kontrakt
Forward-Futures-Berechnung: s = (Margin) / (2 ✖️ 0,00075 + (1/Hebel)) ✖️ Aktueller Kurswert = s / Wert pro Kontrakt
Die tatsächliche Ordermenge entspricht dem kleineren Wert aus dem standardmäßig berechneten Wert und dem vom Benutzer festgelegten Wert.
4. Wie erstelle ich einen Prozentkanal-Bot?
Web:
Bots – Bot erstellen – Futures – CTA – Prozentkanal – Backtest – Parameter festlegen – Erstellen
Backtesting-Prozess: Klicken Sie auf „Backtest“, geben Sie die erwarteten Parameter ein und klicken Sie auf „Backtest“. Das System führt automatisch eine Rückverfolgung der Daten durch (standardmäßig innerhalb eines Monats) und erstellt einen Referenz-Backtest-Datensatz in den „Backtest-Datensätzen“.
APP:
Handel - Bots - Klicken Sie auf das erste Symbol in der oberen rechten Ecke - Erstellen Sie eine neue Strategie - Vom System empfohlene Strategie - Prozentkanal - Backtest - Legen Sie die Parameter fest - Erstellen
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