الدليل الكامل لضبط خط MA: من التعريف إلى التطبيق العملي

تعد المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر أدوات التحليل الفني استخداما من قبل المتداولين. سواء كنت مبتدئا أو متداولا ذا خبرة، فإن تعلم إعدادات خطوط MA الصحيحة يمكن أن يعزز بشكل كبير كفاءتك في التداول. ستبدأ هذه المقالة من المفاهيم الأساسية، وتأخذك بسرعة إلى فهم جوهر المتوسطات المتحركة، ثم تتعمق في التطبيقات العملية لمساعدتك في بناء نظام التداول الخاص بك.

ما هو المتوسط المتحرك؟ صورة لفهم مبدأ المتوسطات المتحركة

المتوسط المتحركويعرف أيضا باسم**“المتوسط المتحرك”**المبدأ الأساسي بسيط - اجمع جميع أسعار الإغلاق في فترة زمنية محددة وقسمها على عدد أيام التداول في تلك الفترة للحصول على متوسط حسابي.

من حيث الصيغة، هي:المتوسط المتحرك ليوم N = مجموع أسعار الإغلاق في يوم N ÷ N

على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لخمسة أيام هو سعر الإغلاق لآخر 5 أيام تداول متتالية جمعا ومقسوما على 5. مع مرور الوقت، في كل مرة تضيف فيها بيانات الأسعار ليوم تداول، يمكنك حساب المتوسط التالي. ربط هذه المتوسطات بدوره يشكل المتوسطات المتحركة التي نراها.

القيمة الأساسية للمتوسطات المتحركة تكمن في ثلاثة جوانب:

أولا، يساعد المتداولين على تحديد اتجاهات الأسعار قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بسرعة دون الحاجة إلى تحليل يومي. ثانيا، من خلال مراقبة أنماط ترتيب المتوسطات المتحركة الدورية المختلفة، يمكن تقدير قوة الثيران أو الدببة بدقة. أخيرا، يمكن للمتوسطات المتحركة أن تساعد المستثمرين في العثور على نقاط شراء وبيع مناسبة نسبيا، مما يزيد من معدل الفوز في الصفقات.

من المهم التأكيد على أن أساس التحليل الفني هو التعلم من المتوسطات المتحركة، لكن يجب على المتداولين ألا يعتمدوا كثيرا على مؤشر واحد. أفضل ممارسة هي استخدام المتوسطات المتحركة مع مؤشرات فنية أخرى لتحليل شامل متعدد الأبعاد.

شرح مفصل لأنواع المتوسطات المتحركة الثلاثة: ما هي الفروقات بين SMA وWMA وEMA؟

تنقسم المتوسطات المتحركة بشكل رئيسي إلى ثلاثة أنواع حسب طريقة الحساب:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) تستخدم أبسط طريقة للمتوسط الحسابي. أوزان الأسعار متساوية تماما عبر جميع الفترات الزمنية، مما يجعل الحساب الأكثر سهولة وضوحا.

المتوسط المتحرك المرجح (WMA)معالمتوسط المتحرك الأسي (EMA) يتم تحسينه بناء على SMA. كل واحدة منها تعطي أوزانا مختلفة للأسعار على فترات زمنية مختلفة – كلما اقترب الوقت، زاد وزن السعر، زاد التأثير على المتوسط. يمكن فهم المتوسط المتحرك المعدل كفئة خاصة من المتوسطات المتحركة المرجحة.

مقارنة فعلية بين المتوسطات المتحركة الثلاثة:

سرعة استجابة SMA أبطأ بسبب الوزن المتساوي، لكن الاتجاه مستقر نسبيا، ومناسب للحكم على الاتجاه على المدى المتوسط والطويل. على النقيض من ذلك، فإن WMA وEMA أكثر حساسية لتغيرات الأسعار الأخيرة ويمكن أن تعكس تغيرات ديناميكيات السوق بشكل أسرع.

EMA، على وجه الخصوص، هو الأكثر حساسية لتقلبات الأسعار لأنه يعطي وزنا أكبر للأسعار الحديثة ويحسب باستخدام وضع الانحلال الأسي. لذلك، فإن المتوسط المتوسط المتحرك أفضل من المتوسط المتحرك لاكتشاف إشارات انعكاسات الأسعار المستقبلية في الوقت المناسب، لذا فهو مفضل أكثر من المتداولين على المدى القصير والمتداولين اليوميين.

توفر برامج التداول العادية (مثل Mitrade webtrader) تلقائيا هذه الخيارات الثلاثة للمتوسطات المتحركة للمستخدمين، مما يسمح للمتداولين بالاختيار بمرونة حسب أسلوب تداولهم.

أتقن إعدادات خط MA بسرعة: الخيار الأنسب لك

وبالحديث عن تحديد خط MA، اختيار الدراجات هو القرار الأكثر جوهرية. تعكس الفترات المختلفة اتجاهات الأسعار على فترات زمنية مختلفة، واختيارها بشكل صحيح يمكن أن يعزز نتائج تداولك بشكل كبير.

حسب الزمن، الفترات المتوسطة المتحركة المستخدمة عادة هي كما يلي:

المتوسط المتحرك لخمسة أيام (أسبوعي) يمثل متوسط السعر خلال آخر 5 أيام تداول. هذا هو التكوين القياسي للمتداولين قصيري الأجل جدا، والاستجابة هي الأكثر حساسية. عندما يرتفع مؤشر EMA لخمس أيام بشكل حاد ويتفوق على الخطوط الشهرية والربع سنوية، يكون الاتجاه الصاعد واضحا، وقد يواجه سعر السهم ارتفاعا صاعدا.

المتوسط المتحرك لعشرة أيام كما أنه مؤشر قصير الأجل، بين متوسط الحركة لخمس أيام ومتوسط الحركة لعشرين يوما، مما يوفر مرجعا أكثر توازنا قصير الأجل.

متوسط الحركة لمدة 20 يوما (خط شهري) يعكس متوسط الاتجاه خلال العشرين يوم تداول الماضي (حوالي شهر). لا يمكن التقليل من أهمية هذا الحساب الاقتصادي – فكل من المستثمرين قصير الأجل وطويل الأجل سيركزون عليها.

المتوسط المتحرك لمدة 60 يوما (ربع سنوي) يمثل متوسط السعر خلال آخر 60 يوم تداول (حوالي ربع السنة) ويعد مرجعا مهما لتقييم الاتجاهات متوسطة الأجل.

متوسط متحرك لمسافة 240 يوما (خط سنوي) يمثل متوسط السعر خلال آخر 240 يوم تداول (حوالي سنة) ويستخدم لتتبع الاتجاهات طويلة الأجل. يتشكل اتجاه هبوطي عندما تنخفض المعدلات المتوسطة القصيرة الأجل (مثل المتوسط المتوسط لخمس أيام) عن جميع المتوسط والطويل الأجل (ربع سنوي وسنوي).

منطق طبقات فترات المتوسط المتحرك:

غالبا ما يشار إلى متوسط الحركة لخمس أيام ومتوسط الحركة لعشرة أيام باسم المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل؛ يعرف متوسط الحركة لمدة 20 يوما ومتوسط الحركة لمدة 60 يوما باسم المتوسط المتحرك متوسط الأجل؛ تمثل المتوسط المتحرك طويل الأمد لمسافة 200 يوم ومتوسط الحركة لمدة 240 يوما المتوسط المتحرك طويل الأجل.

إليك إدراك أساسي يجب فهمه: المتوسطات المتحركة هي في الأساس “مؤشرات متأخرة” – تعكس الأسعار الماضية، وليست تتنبأ بالمستقبل. المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل تلتقط التقلبات الحادة الأخيرة بشكل أفضل، لكن دقة التنبؤ بالاتجاهات تتأثر. يعكس المتوسط المتحرك متوسط وطويل الأجل متوسط سعر الهدف على المدى الطويل، والاتجاه مستقر نسبيا.

توصيات مسبقة: في التطبيقات العملية، لا تتطلب فترات المتوسط المتحركة بالضرورة اختيار الأعداد الصحيحة. بعض الأشخاص يستخدمون المتوسط المتحرك لمدة 14 يوما (بالضبط أسبوعين)، بينما يستخدم آخرون المتوسط المتحرك لمدة 182 يوما (بالضبط نصف سنة). لا يوجد معيار محدد لأي فترة دقيقة بنسبة 100٪، الحيلة الحقيقية هي إيجاد مجموعة الفترات التي تتناسب مع نظام التداول الخاص بك بشكل أفضل. من خلال الاختبارات المتكررة والتحقق خلال اليوم، ستشكل أخيرا أفضل خطة لتحديد خط MA لديك.

درس خطوة بخطوة: كيفية ضبط المتوسطات المتحركة على منصات التداول

بعد فهم مبدأ المتوسطات المتحركة واختيار الفترة، الخطوة التالية هي التشغيل العملي. خذ منصة Mitrade كمثال، فإن إعداد خط MA يتطلب ثلاث خطوات فقط:

الخطوة 1: افتح واجهة التداول

سجل الدخول إلى تطبيق Mitrade أو Mitrade Webtrader للوصول إلى مخططات التداول لأي سلعة. ستقوم المنصة تلقائيا بضبط متوسطات متحركة بسيطة (SMAs) لخمس أيام، و10 أيام، و15 يوما، وهي أبسط التكوينات.

الخطوة 2: اذهب إلى إعدادات المؤشر

عندما تحتاج إلى إضافة أو إزالة المتوسطات المتحركة، أو تغيير نوع المتوسط المتحرك، أو تعديل معلمات الفترة، انقر على أيقونة إعدادات المؤشر في الزاوية العلوية اليمنى من الرسم البياني. هذا سيعرض قائمة مؤشرات كاملة.

الخطوة 3: خصص إعدادات سطر MA الخاصة بك

في القائمة، يمكنك اختيار نوع المتوسط المتحرك المطلوب (SMA، WMA، أو EMA) وتحديد الإطار الزمني المطلوب. على سبيل المثال، يمكن ضبط المتوسطات المتحركة لخمس أيام و20 يوما و60 يوما في نفس الوقت لتشكيل إطار تحليل متعدد المستويات. بالإضافة إلى المتوسطات المتحركة، يمكنك أيضا تراكب مؤشرات تقنية أخرى على نفس الرسم البياني، مثل MACD، نطاقات بولينجر، أو RSI، مما يسمح بحكم شامل متعدد الأبعاد.

تركيبة ذهبية موصى بها لإعداد خط MA:

يميل العديد من المتداولين المحترفين إلى وضع ثلاثة متوسطات متحركة 5 و20 و60 في نفس الوقت، والتي لا تقتصر فقط على التقاط التقلبات قصيرة الأجل، بل يمكنها أيضا فهم الاتجاهات متوسطة الأجل مع الإشارة إلى الاتجاه طويل الأجل. يختار بعض المتداولين العدوانيين مزيجا من 5 و10 و20 لتعزيز الإشارات قصيرة الأجل. قد يختار المتداولون المحافظون مزيجا من 20 و60 و240، مع التركيز على الاتجاهات متوسطة وطويلة الأجل.

أربع نصائح عملية: اغتنم فرص التداول مع المتوسطات المتحركة

النصيحة 1: تتبع اتجاه السعر وحدد الاتجاهين الطويل والقصير

الاستخدام الأكثر بديهية هو مراقبة موقع السعر بالنسبة للمتوسط المتحرك. عندما يكون السعر فوق متوسط الحركة لخمس أو عشرة أيام، يكون صاعلا على المدى القصير ويمكنه التفكير في فتح مركز شراء. وعلى العكس، إذا انخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك قصير الأجل، فهذا يشير إلى زيادة الزخم الهابط قصير الأجل.

بالنسبة للمستثمرين المتوسطين والطويلين الأجل، معايير الحكم متشابهة أيضا - السعر فوق الخط الشهري أو الفصلي، والاتجاه العام جيد، لذا يمكنك تخصيص الاستثمارات للشراء؛ إذا كان السعر أقل من هذه القيم الاستهلاكية المستمرة، يجب توخي الحذر.

عندما تشكل المتوسطات المتحركة الدورية المختلفة “محاذاة طويلة”(أي أن المتوسط المتحرك قصير الأجل في الأعلى، والمتوسط المتحرك متوسط الأجل في المنتصف، والمتوسط المتحرك طويل الأجل في الأسفل، يرتفع طبقة بعد طبقة)، وهو أقوى إشارة صعودية، مما يشير إلى أن الارتفاع سيستمر لفترة من الوقت. وعلى العكس، عندما يشكل المتوسط المتحرك “ترتيبا قصيرا” (هبوطا قصير الأجل، متناقصا طبقة بعد طبقة)، يكون المؤشر الهامش قويا ويستمر الاتجاه الهابط.

إذا كان السعر محصورا بين المتوسط المتحرك قصير الأجل والمتوسط المتحرك طويل الأجل، غالبا ما يشير إلى دخول السوق مرحلة التوحيد. يجب على المتداولين الحفاظ على المراكزة بحذر وانتظار ظهور إشارات اتجاهية واضحة.

النصيحة 2: امسك الصليب الذهبي وصليب الموت

بمجرد تحديد الاتجاه العام، الخطوة التالية هي إيجاد الوقت الدقيق للدخول. الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك هي التقاط “الصليب الذهبي” و"صليب الموت".

الصليب الذهبي يشير إلى المتوسط المتحرك لفترة الأقصر الذي يعبر المتوسط المتحرك لفترة الأطول صعودا. على سبيل المثال، عندما يعبر متوسط الحركة لمدة 5 أيام متوسط الحركة لعشرين يوما من الأسفل، فهذا يعني أن القوة الشرائية قصيرة الأجل تتغلب على قوة البيع طويلة الأجل، والارتفاع على وشك البدء، ويمكنك فتح مركز شراء في هذا الوقت.

صليب الموت على العكس، يعبر المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسط المتحرك طويل الأجل للأسفل، مما يشير إلى أن الانخفاض وشيك، ويمكنك التفكير في تقليل مركزك أو فتح مركز بيع (بيع).

في الواقع، غالبا ما تلتقط التقاطع الذهبي وتقاطع الموت نقاط عكس الاتجاه قبل يوم أو يومين تداوليين، ويكون معدل الفوز كبيرا. على سبيل المثال، عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسطين المتحركة متوسط وطويل الأجل (التقاطع الذهبي المزدوج)، تكون اليقين في الارتفاع مرتفعا للغاية.

نصيحة 3: ادمج مؤشرات المذبذب لتجنب تأخر المتوسط المتحرك

أوضح عيب في المتوسطات المتحركة هو التأخر - قد يكون السوق قد تجاوز بعض الوقت قبل أن يتفاعل المتوسط المتحرك. يجمع المتداولون الأذكياء بين المذبذبات الرائدة مثل RSI لتكملة بعضها البعض.

على وجه التحديد، راقب ما إذا كانت المذبذبات مثل مؤشر الإشارة النسبية تتباعد عند المواقع الرئيسية (حيث يصل السعر إلى أعلى مستوى جديد لكن المؤشر لا يصل إلى نقطة معينة، أو العكس). إذا حدث تباعد في نفس الوقت وبدأ المتوسط المتحرك أيضا في التلاشي أو التسطح، غالبا ما يشير ذلك إلى انعكاس الاتجاه الوشيك.

على سبيل المثال، في الرسم البياني اليومي للذهب، من سبتمبر إلى أكتوبر 2022، حاول دببة الذهب اختراق المستوى المنخفض مرارا لكنه فشل، وارتفع مؤشر القوة النسبية تدريجيا من منطقة البيع الزائد خلال نفس الفترة، كما تحول الترتيب الهابط القوي للمتوسط المتحرك إلى تشابك مستقيم. في هذا الوقت، يبدأ المتداولون الأذكياء في نشر الشراء من الخلف الخلف بهدوء، أو على الأقل اختيار تأمين أرباح القصيرة.

النصيحة 4: استخدم المتوسط المتحرك كمرجع لوقف الخسارة

في نظام تداول السلحفاة الكلاسيكي، يمكن دمج المتوسط المتحرك مع أعلى وأدنى نقاط N يوم تداول كمرجع لنقاط وقف الخسارة. عادة يمكنك اختيار أعلى ومنخفض بين العاشر أو العشرين.

عند اتخاذ مركز شراء، إذا انخفض سعر الإغلاق في اليوم إلى ما دون أدنى نقطة خلال 10 أيام (أو 20 يوما) وكان أيضا أقل من المتوسط المتحرك للفترة المقابلة، يجب عليك إيقاف الخسارة بشكل حاسم. المنطق هو العكس عند البيع على المكشوف.

تكمن ميزة هذه الطريقة في الموضوعية الكاملة - فلا يحتاج المتداولون إلى الحكم الذاتي على ما إذا كان السوق سينعكس، بل ينفذون فقط وفقا لأداء أسعار السوق الفعلي، مما يقلل بشكل كبير من تدخل العوامل البشرية ويقلل من مخاطر العمليات العاطفية.

الأخطاء والانكشافات في المتوسطات المتحركة: كيفية تجنب سوء الفهم الشائع

الخرافة 1: الاعتماد المفرط على متوسط متحرك واحد

الكثير من المبتدئين متشائمون جدا بشأن متوسط متحرك معين. في الواقع، لا يوجد مقياس واحد مثالي. يستجيب المتوسط المتحرك قصير الأجل بسرعة لكن الإشارة مختلطة، بينما المتوسط المتحرك طويل الأجل مستقر لكنه يتأخر بشكل كبير. فقط عند استخدام عدة متوسطات متحركة معا يمكن أن تشكل تحققا متبادلا وتكاملا.

الخرافة 2: تجاهل تأخر المتوسطات المتحركة

المتوسط المتحرك يعتمد على متوسط الأسعار السابقة ولا يستخدم السعر في النقطة الحالية. مع زيادة الفترة المتوسطة، يصبح التأخير أكثر وضوحا. خطأ شائع يرتكبه المبتدئون هو الدخول والخروج تماما وفقا لإشارة المتوسط المتحرك، ليحصروا فقط عند نقطة العكس.

الحل هو دمج مؤشرات رئيسية أخرى (مثل MACD، مؤشر KD، RSI) لتكون متيقظا مبكرا عندما يكون المتوسط المتحرك يتلاشى أو يتسطح.

الخرافة 3: اختيار غير صحيح للدورات

لم أجري اختبارات وتحسين كاف، وأطبق إعدادات المتوسط المتحركة للآخرين بشكل أعمى. في الواقع، يجب أن يكون أفضل إعداد لخط المتوسط المتوسط يعتمد على دورة التداول الخاصة بك، وأسلوب التداول، والرمز الأساسي لديك. قد يكون تركيبة المتوسط المتحرك المثلى على مخطط الخمس دقائق عديم القيمة في الرسم البياني بالساعة.

الخرافة 4: تجاهل حجم التداول والأساسيات

بغض النظر عن مدى سهولة المتوسط المتحرك، فهو مجرد بعد واحد من الجانب التقني. عندما يحدث صدمة سوقية شديدة أو حدث أساسي، غالبا ما تفشل المؤشرات الفنية. من الضروري الإشارة إلى حجم التداول وأنماط الشموع والمعلومات الأساسية المهمة في نفس الوقت.

ابن نظام تداول كامل: المتوسطات المتحركة هي مجرد نقطة البداية

كما ذكر سابقا، لا توجد مؤشرات مثالية، بل نظام تداول محسن باستمرار. يجب أن يتضمن النظام الناضج ما يلي:

المستوى الأول: حكم الاتجاه اعتمد على نمط ترتيب المتوسط المتحرك متعدد الفترات لتأكيد الاتجاه العام.

المستوى 2: إشارة الدخول وبالاقتران مع تأكيدات متعددة مثل تقاطع المتوسط المتحرك وتفرعات المذبذبات، يزيد ذلك من معدل الفوز في الدخول.

المستوى الثالث: إدارة المخاطر حدد نقاط وقف خسارة معقولة وأحجام مراكز لضمان أن الخسائر الفردية قابلة للتحكم.

الطبقة الرابعة: استراتيجية جني الأرباح قرر متى تحقق ربحا جزئيا أو تخرج بالكامل لتثبيت الأرباح.

الطبقة 5: التحسين الديناميكي قم باختبار وضبط إعدادات خط MA بانتظام لتتأقلم مع ظروف السوق المختلفة.

أخيرا، من المهم أن تتذكر: إعداد خطوط MA هو مجرد أداة واحدة في صندوق أدوات التداول الخاص بك. ما يحدد حقا نجاح أو فشل التداول هو انضباط المتداول في التنفيذ، ووعي المخاطر، وجودته النفسية. التعلم المستمر، والممارسة المتكررة، والتواضع هي الطرق الوحيدة لتصبح متداولا جيدا.

سواء اخترت تركيبة متوسط متحرك 5-20-60 أو تكوينات أخرى، الأهم هو إيجاد إيقاع يناسبك وتنفيذه بقوة. عندما يندمج نظام خط MA الخاص بك بسلاسة مع نظام تداول متكامل، تكون قد وجدت كأسك المقدسة الخاصة في التداول.